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顺周期评级行为对信用评级质量的影响研究——基于中国债券市场违约数据
1
作者
刘东坡
《征信》
北大核心
2023年第8期60-65,共6页
基于中国债券市场2014-2022年间的违约数据,利用国际评级机构构建的基于违约数据的主流评价指标,从评级一致性和及时性双视角实证考察了评级机构顺周期评级行为对评级质量的影响。研究结果表明:评级机构的顺周期评级行为不仅导致评级结...
基于中国债券市场2014-2022年间的违约数据,利用国际评级机构构建的基于违约数据的主流评价指标,从评级一致性和及时性双视角实证考察了评级机构顺周期评级行为对评级质量的影响。研究结果表明:评级机构的顺周期评级行为不仅导致评级结果的一致性下降,而且导致评级调整的及时性变差。应进一步完善我国信用评级理念和评级技术,探索构建跨周期评级体系,提升信用评级质量。
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关键词
顺周期评级行为
评级机构
信用评级质量
违约数据
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职称材料
题名
顺周期评级行为对信用评级质量的影响研究——基于中国债券市场违约数据
1
作者
刘东坡
机构
联合资信评估股份有限公司博士后科研工作站
对外经济贸易大学金融学院应用经济学博士后流动站
出处
《征信》
北大核心
2023年第8期60-65,共6页
基金
北京市朝阳区博士后科研活动资助项目(2021-ZZ005)。
文摘
基于中国债券市场2014-2022年间的违约数据,利用国际评级机构构建的基于违约数据的主流评价指标,从评级一致性和及时性双视角实证考察了评级机构顺周期评级行为对评级质量的影响。研究结果表明:评级机构的顺周期评级行为不仅导致评级结果的一致性下降,而且导致评级调整的及时性变差。应进一步完善我国信用评级理念和评级技术,探索构建跨周期评级体系,提升信用评级质量。
关键词
顺周期评级行为
评级机构
信用评级质量
违约数据
Keywords
pro-cyclical rating behavior
rating agencies
credit rating quality
default data
分类号
F820.4 [经济管理—财政学]
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题名
作者
出处
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被引量
操作
1
顺周期评级行为对信用评级质量的影响研究——基于中国债券市场违约数据
刘东坡
《征信》
北大核心
2023
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