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中小企业信用担保机构违约风险管控的质性探讨
被引量:
1
1
作者
张文添
《湖北第二师范学院学报》
2012年第1期83-86,共4页
中小企业是国民经济和社会发展的重要力量,促进中小企业发展是关系民生和社会稳定的重大战略任务,而缓解中小企业融资困难问题则有待完善中小企业信用担保体系的建立。信用担保公司实质上就是一种风险管理机构,风险管控是经营成败的关...
中小企业是国民经济和社会发展的重要力量,促进中小企业发展是关系民生和社会稳定的重大战略任务,而缓解中小企业融资困难问题则有待完善中小企业信用担保体系的建立。信用担保公司实质上就是一种风险管理机构,风险管控是经营成败的关键所在。本文以台湾省中小企业信用保证基金实际承保案例的样本资料,直接从操作面的角度切入来探究哪些质性变数会影响送保中小企业承保后的违约机率(Default Rate),希望有助于信保基金对其所担保企业违约风险的管控。
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关键词
违约机率
质性变数
信保基金
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职称材料
担保债权凭证之评价——多因子模型和KMV模型之探讨
2
作者
刘淑莺
蔡尚格
《中国经济评论(1536-9056)》
2009年第6期1-11,共11页
探讨担保债权凭证商品之评价,包含缩减式模型及结构式模型两种研究方法;前者以多因子相关性模型,而後者以KMV模型为方法探讨之主轴。多因子相关性模型中资产的违约分配函数分别假设为指数、韦伯及Burr分配;再分别结合Gauss Copula或...
探讨担保债权凭证商品之评价,包含缩减式模型及结构式模型两种研究方法;前者以多因子相关性模型,而後者以KMV模型为方法探讨之主轴。多因子相关性模型中资产的违约分配函数分别假设为指数、韦伯及Burr分配;再分别结合Gauss Copula或t5 Copula函数,估计商品的信用价差。实证分析以台湾“玉山银行债券资产证券化特殊目的信托2005—1受益证券”为例。实证研究结果发现,指数分配之信用价差估计值偏大,Burr分配估计值最小;t5 Copula函数之信用价差估计值都较Gauss Copula函数之估计值大。此外,将数据作适当调整後应用KMV模型之信用价差估计值比多因子相关性模型之估计值大。
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关键词
担保债权凭证
COPULA函数
因子相关性模型
KMV模型
违约机率
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职称材料
题名
中小企业信用担保机构违约风险管控的质性探讨
被引量:
1
1
作者
张文添
机构
中南财经政法大学工商管理学院
出处
《湖北第二师范学院学报》
2012年第1期83-86,共4页
文摘
中小企业是国民经济和社会发展的重要力量,促进中小企业发展是关系民生和社会稳定的重大战略任务,而缓解中小企业融资困难问题则有待完善中小企业信用担保体系的建立。信用担保公司实质上就是一种风险管理机构,风险管控是经营成败的关键所在。本文以台湾省中小企业信用保证基金实际承保案例的样本资料,直接从操作面的角度切入来探究哪些质性变数会影响送保中小企业承保后的违约机率(Default Rate),希望有助于信保基金对其所担保企业违约风险的管控。
关键词
违约机率
质性变数
信保基金
Keywords
default probability
qualitative variables
credit insurance funds
分类号
F830.8 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
担保债权凭证之评价——多因子模型和KMV模型之探讨
2
作者
刘淑莺
蔡尚格
机构
私立世新大学财务金融学系
出处
《中国经济评论(1536-9056)》
2009年第6期1-11,共11页
文摘
探讨担保债权凭证商品之评价,包含缩减式模型及结构式模型两种研究方法;前者以多因子相关性模型,而後者以KMV模型为方法探讨之主轴。多因子相关性模型中资产的违约分配函数分别假设为指数、韦伯及Burr分配;再分别结合Gauss Copula或t5 Copula函数,估计商品的信用价差。实证分析以台湾“玉山银行债券资产证券化特殊目的信托2005—1受益证券”为例。实证研究结果发现,指数分配之信用价差估计值偏大,Burr分配估计值最小;t5 Copula函数之信用价差估计值都较Gauss Copula函数之估计值大。此外,将数据作适当调整後应用KMV模型之信用价差估计值比多因子相关性模型之估计值大。
关键词
担保债权凭证
COPULA函数
因子相关性模型
KMV模型
违约机率
Keywords
CDO
copula function
factor correlation model
KMV model
default probability
分类号
F832.4 [经济管理—金融学]
F830.46 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
中小企业信用担保机构违约风险管控的质性探讨
张文添
《湖北第二师范学院学报》
2012
1
下载PDF
职称材料
2
担保债权凭证之评价——多因子模型和KMV模型之探讨
刘淑莺
蔡尚格
《中国经济评论(1536-9056)》
2009
0
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职称材料
已选择
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参考文献
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