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最优增长投资组合与等价鞅测度之间的关系 被引量：2
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作者 魏正红 张曙光 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2003年第1期14-18,共5页
本文研究了当基本价格过程为一类连续半鞅过程时log最优的自融资投资组合的财富过程与等价鞅测度之间的对应关系.结果显示在连续过程框架下,最小鞅测度就是相对熵最小的等价鞅测度.
关键词 基本价格过程 连续半鞅过程 自融资 数理金融 最优增长策略 等价鞅测度 相对熵
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