连续时间GARCH(1,1)模型的参数估计及其实证分析

利用矩估计的思想对连续时间G ARCH(1,1)模型的参数进行了估计,并利用高频数据对该模型进行了实证分析,结果表明连续时间GARCH(1,1)模型比G ARCH类模型能较好的刻画高频数据的许多统计特征.

非线性连续时间系统L_1控制的非线性反馈(英文)

用集值分析方法研究了仿射非线性连续时间系统具λ 指数收敛率和 ρ 性能的L1 控制问题。首先 ,引入连续时间系统的受控λ 收缩集概念 ,并建立了与其Euler逼近的离散系统的受控收缩集之间的关系。然后 ,结合此概念 ,得到了这个问题有静态连续非线性解的充分条件。这推广了在稳定性意义下文献中的结果。

计及N-1线路故障的连续时间随机安全约束机组组合问题的双层分解算法

伴随着可再生能源装机规模逐步扩大,电力系统的随机性和波动性进一步增强。为了制定更准确的机组启停和发电计划,保证系统运行安全,建立计及N-1线路故障的连续时间随机安全约束机组组合模型。首先采用Bernstein多项式将该无限维的连续时间优化模型转化为有限维的混合整数线性规划(mixed integer linear programming,MILP)模型。由于转化后的模型维度极高,为高效求解该模型,提出逐步对冲-Benders分解(progressive hedging-Bendersdecom-position, PH-BD)双层分解算法:外层采用逐步对冲(progressive hedging,PH)算法对场景打捆后的“场景束”进行分解,实现每个场景束对应问题的并行计算;内层采用Benders分解(Benders decomposition,BD)算法将每个场景束对应问题分解为无线路约束主问题和可并行求解的线路约束子问题。最后在IEEE118节点系统中进行算例验证。结果表明,与离散时间模型相比,连续时间随机安全约束机组组合模型可以更准确地制定机组启停和发电计划以及设置备用容量;与传统PH算法相比,所提出的PH-BD算法显著降低了求解时间。

受约束的连续时间广义预测控制

主要针对受约束的连续时间广义预测控制,通过引入不同于有限时域性能指标的无穷时域1-范数性能指标,并对其施加不影响控制目标的终端等式约束,确定出了无穷时域性能指标的一个上界,从而将不可解的带约束的优化问题转化为可解的优化问题。最后证明了准无穷时域性能指标方法能够保证受约束的连续时间广义预测控制闭环系统的稳定性。仿真例子证明了算法的有效性。

带有启动时间及不耐烦等待的多重休假M^X/G／1排队

研究了带有启动时间及不耐烦等待的多重休假MX／G／1排队,给出了稳态队长的母函数,等待时间的LST及其随机分解结果,并推导出忙期、全假期及在线期的均值。

批量到达带启动时间的单重休假M/G/1排队系统

本文研究批量到达带启动时间的单重休假的M/G/1排队系统,给出稳态队长的母函数和等待时间分布的LST及其它们的随机分解结果,推导出忙期、闲期和线期母函数和均值。

多重休假的带启动期的M/G/1排队

研究了多重休假的带启动期的M/G/1连续时间排队。给出稳态队长的母函数、等待时间分布的LST及其随机分解结果,推导出忙期、假期和启动期的LST等。

美三里岛1号机组永久关闭

【世界核新闻网站2019年9月23日报道】2019年9月20日,美国三里岛1号机组永久关闭。在此之前,该机组连续运行709天,创下了该机组最长连续运行时间记录。三里岛1号机组是一座819 MWe压水堆,1968年5月启动建设,1974年6月首次并网,同年9月投入商业运行。

连续时间最优资产组合选择

研究连续时间资产组合选择的最优化问题,运用Bellman最优性原理及HJB方程构造了一类典型的证券投资组合优化模型,借助随机控制的方法得到相应优化问题的最优投资策略,针对模型在现实环境中的适应性不足提出了采用GARCH模型来估计时变参数的方法,并在一定程度上解释了Canner难题并验证了行为金融学的某些思想。文中方法可以被用于金融风险管理和投资基金管理等实际工作中,以便提高决策的科学性。

关于非游荡点性质的一点注记

对连续流及其时间1映射的非游荡点的关系进行了研究.在指出有关定理证明的不当之处后,给出了连续流及其时间1映射的非游荡集相等的一个充分条件;同时对紧致二维流形证明了其上的连续流与其时间1映射的非游荡集是相等的.

连续时间利率期限结构模型统一框架的演变及其改进

从文献 [4]提出的连续时间利率期限结构模型的统一框架出发 ,回顾并评述了这一框架的演变过程 ,然后在这些研究的基础上 ,通过加入新的参数对模型进行改进 ,提出了一个新的统一框架。

一类稳定的连续时间广义预测控制

引入无穷时域的1-范数性能指标,通过施加新的终端等式约束确定出无穷时域性能指标的一个上界,将不可解的优化问题转化为可解的优化问题,从而提出保证连续时间广义预测控制闭环稳定性的准无穷时域方法.仿真例子证明了算法的有效性.

德、加核电机组刷新世界纪录

【世界核新闻网站2021年2月8日报道】德国格罗恩德核电机组和加拿大达灵顿核电厂1号机组近期各自刷新一项世界纪录:前者累计发电量超过400 TWh,成为全球唯一达到这一里程碑的核电机组;后者持续运行1106天,刷新了核电机组连续运行时间最长纪录。格罗恩德是一台1984年9月5日首次并网的1360 MWe压水堆机组。此后,该机组曾8次成为全球年度发电量最高的核电机组,年度平均负荷因子接近92%。当地时间2021年2月7日23时,该机组累计总发电量达400 TWh。