删失数据下自回归模型的贝叶斯变量选择

本文结合贝叶斯先验和删失数据自回归模型的拟似然,构造此类模型下的贝叶斯变量选择,通过连续spike和slab先验和0-1潜变量,运用EM算法得出有效的参数估计和变量选择方法,该方法计算量小且模型正确识别率高。在模拟研究和实证分析中验证了此方法的有效性。