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不确定条件下的两阶段投资组合问题的逐步对冲算法 被引量：1
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作者 陆媛 孙双 《沈阳大学学报（自然科学版）》 CAS 2020年第3期263-265,共3页
建立了具有随机因素的两阶段投资组合问题的数学模型,推导出该模型的KKT最优性条件,并将这个最优性条件转化为一个随机变分不等式问题.利用上述随机变分不等的结构特点,设计了适合随机两阶段投资组合问题模型的逐步对冲算法.
关键词 投资组合问题 随机变分不等式 逐步对冲算法 迫近点理论 KKT条件
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