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一般半相依回归系统的协方差改进估计
被引量:
2
1
作者
王立春
汪惠民
陈桂景
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2001年第2期156-162,共7页
本文讨论了由两个不等阶的回归方程组成的半相依系统.运用协方差改进法获得了参数的一个迭代估计序列,并证明它在协方差阵己知时,处处收敛到最佳线性无偏估计,同时其协方差阵在矩阵偏序意义下单调下降收敛到最佳线性无偏估计的协方...
本文讨论了由两个不等阶的回归方程组成的半相依系统.运用协方差改进法获得了参数的一个迭代估计序列,并证明它在协方差阵己知时,处处收敛到最佳线性无偏估计,同时其协方差阵在矩阵偏序意义下单调下降收敛到最佳线性无偏估计的协方差阵。当协方差阵未知时,证明了两步估计序列具有无偏性和渐进正态性,并且给出了当迭代次数亦趋于无穷时,保证其具有相合性的一个条件。 本文结果拓广和改进了王松桂等的结果,进一步显示了协方差改进法的有效性.
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关键词
协方差改进法
两步
估计
回归方程组
半相依系统
最佳线性无偏
估计
迭代估计序列
协方差阵
下载PDF
职称材料
题名
一般半相依回归系统的协方差改进估计
被引量:
2
1
作者
王立春
汪惠民
陈桂景
机构
中国科技大学统计与金融系
安徽大学数学系
出处
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2001年第2期156-162,共7页
基金
国家自然科学基金资助项目!(19971001)
文摘
本文讨论了由两个不等阶的回归方程组成的半相依系统.运用协方差改进法获得了参数的一个迭代估计序列,并证明它在协方差阵己知时,处处收敛到最佳线性无偏估计,同时其协方差阵在矩阵偏序意义下单调下降收敛到最佳线性无偏估计的协方差阵。当协方差阵未知时,证明了两步估计序列具有无偏性和渐进正态性,并且给出了当迭代次数亦趋于无穷时,保证其具有相合性的一个条件。 本文结果拓广和改进了王松桂等的结果,进一步显示了协方差改进法的有效性.
关键词
协方差改进法
两步
估计
回归方程组
半相依系统
最佳线性无偏
估计
迭代估计序列
协方差阵
分类号
O212.1 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
一般半相依回归系统的协方差改进估计
王立春
汪惠民
陈桂景
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2001
2
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