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三叉树模型下的等价鞅测度
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作者
闫海峰
刘利敏
《运筹与管理》
CSCD
2006年第3期90-93,共4页
本文研究了三叉树模型下的等价鞅测度刻划问题,得到了三叉树模型的最小熵鞅测度,逆相对熵鞅测度,方差最优鞅测度和极小鞅测度的精确表达式。
关键词
应用数学
数理金融学
三叉树模型
极小
鞅
测度
方差最优
鞅
测度
最小
熵
鞅
测度
逆相对熵鞅测度
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职称材料
题名
三叉树模型下的等价鞅测度
1
作者
闫海峰
刘利敏
机构
南京财经大学金融学院保险系
河南师范大学数学与信息科学学院
出处
《运筹与管理》
CSCD
2006年第3期90-93,共4页
基金
国家自然科学基金资助项目(70471071)
江苏省教育厅高校哲学社会科学基金资助项目(05SJD790056)}
河南省自然科学基金资助项目(0411014600)
文摘
本文研究了三叉树模型下的等价鞅测度刻划问题,得到了三叉树模型的最小熵鞅测度,逆相对熵鞅测度,方差最优鞅测度和极小鞅测度的精确表达式。
关键词
应用数学
数理金融学
三叉树模型
极小
鞅
测度
方差最优
鞅
测度
最小
熵
鞅
测度
逆相对熵鞅测度
Keywords
applied mathematics
mathematical finance
trinomial tree model
the minimal martingale measure
the variance-optimal martingale measure
the minimal entropy martingale measure
the minimal reverse relative entropy martingale measure
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
O211.6 [理学—概率论与数理统计]
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作者
出处
发文年
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1
三叉树模型下的等价鞅测度
闫海峰
刘利敏
《运筹与管理》
CSCD
2006
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