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回顾看涨幂期权的定价
1
作者
付桐林
麻作军
《兰州工业高等专科学校学报》
2011年第5期1-3,共3页
根据风险中性定价原理,借助几何Brown运动击中双边障碍时刻的分布,给出了回顾看涨幂期权的定价公式.
关键词
几何Brown运动
BROWN运动
风险中性概率测度
期权
逆gauss分布
下载PDF
职称材料
题名
回顾看涨幂期权的定价
1
作者
付桐林
麻作军
机构
陇东学院数学与统计学院
出处
《兰州工业高等专科学校学报》
2011年第5期1-3,共3页
基金
国家自然科学基金(71061012)
文摘
根据风险中性定价原理,借助几何Brown运动击中双边障碍时刻的分布,给出了回顾看涨幂期权的定价公式.
关键词
几何Brown运动
BROWN运动
风险中性概率测度
期权
逆gauss分布
Keywords
the geometric Brownian motion
Brownian motion
risk neutral probability measure
options
inverse
gauss
distribution
分类号
O211.67 [理学—概率论与数理统计]
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作者
出处
发文年
被引量
操作
1
回顾看涨幂期权的定价
付桐林
麻作军
《兰州工业高等专科学校学报》
2011
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