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题名带有自相关结构误差的多元函数型回归模型的变量选择
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作者
李倩
谭祥勇
王黎明
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机构
南京邮电大学经济学院
江西财经大学统计与数据科学学院
上海财经大学统计与管理学院
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出处
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2024年第4期588-607,共20页
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基金
江苏省高校自然科学基金项目(批准号:21KJD110004)
江苏省高校哲学社会科学项目(批准号:2021SJA0099)
+4 种基金
南京邮电大学科研启动基金项目(批准号:NYY220017)
国家自然科学基金项目(批准号:12201260,12201413)
江西省自然科学基金重点项目(批准号:20212ACB201006)
江西省自然科学基金资助项目(批准号:20212BAB211010)
中国博士后科学基金资助项目(批准号:2022M711425)资助.
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文摘
多元函数型回归模型是经典多元线性模型的有益扩展.本文研究带有自相关结构误差的多元函数型回归模型的变量选择.我们基于Group SCAD(smoothly clipped absolute deviation)惩罚研究了模型中函数型协变量的变量选择和误差项的自相关阶数的确定问题.此外,我们在一定的正则性条件下证明了估计量的选择相合性和渐近正态性,并通过数值模拟说明提出方法在有限样本下具有良好性质.
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关键词
多元函数型回归模型
自回归误差
Group
SCAD
选择相合性
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Keywords
multiple functional regression model
autoregressive error
Group SCAD
selection consistency
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分类号
O213.9
[理学—概率论与数理统计]
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题名自适应的Dantzig选择器的渐近性质研究
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作者
盖玉洁
李锋
尹钊
林路
朱力行
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机构
中央财经大学统计与数学学院
郑州大学数学与统计学院
山东大学中泰金融证券研究院
苏州科技大学数理学院
香港浸会大学数学系
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出处
《中国科学:数学》
CSCD
北大核心
2017年第7期869-886,共18页
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基金
国家自然科学基金(批准号:11201499
11472315
+2 种基金
U1404104
11501522
11571204和11231005)资助项目
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文摘
本文首先研究当变量个数p较大、甚至关于样本n指数速度增长时,高维稀疏线性回归模型下适应的Dantzig选择器估计量的渐近性问题.作为适应的Dantzig选择器的权重,当回归系数的初始估计取为某常数的相合估计时,在一些常规条件下,本文证明了适应的Dantzig选择器具有Oracle性质.对于p≤n和p>n两种情形,本文也分别给出了易于实现的初始估计量.最后通过模拟验证了前面的理论结果.
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关键词
适应的Dantzig选择器
Oracle性质
模型选择相合性
高维环境
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Keywords
adaptive Dantzig selector
Oracle property
model selection consistency
high-dimensional settings
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分类号
O212.1
[理学—概率论与数理统计]
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