不确定条件下的两阶段投资组合问题的逐步对冲算法

建立了具有随机因素的两阶段投资组合问题的数学模型,推导出该模型的KKT最优性条件,并将这个最优性条件转化为一个随机变分不等式问题.利用上述随机变分不等的结构特点,设计了适合随机两阶段投资组合问题模型的逐步对冲算法.

考虑时间一致性的电力系统风险规避多阶段随机规划建模与求解

针对中长期电力系统扩展规划中,电需求和能源价格不确定性导致成本波动风险的问题,首先基于多阶段场景树描述不确定信息,引入具有“时间一致性”的多阶段风险测度,进而建立电力系统风险规避多阶段随机规划模型。通过调节各阶段置信水平,可改变模型的风险规避程度。利用逐步对冲算法对模型进行重构求解,可得到全局最优解,并为每个场景求得一个满足非预期性的多阶段决策。最后以某区域电力系统扩展规划为算例,验证了所建模型和求解算法的有效性。