最小二乘逐步、序列推估的实现与应用分析

在不考虑系统性参数的条件下,利用两步推估的基本思想,通过推导三步推估、四步推估归纳出逐步推估的通用表达公式,并在理论上证明了逐步推估与一般推估的等价性。实际算例表明,在观测值总个数3 700以内,六步推估在不同的观测值分组情况下均取得最好的计算效果,其计算结果不仅准确且计算效率提高了至少8倍。对于逐步推估的特殊情况——序列推估进行了应用分析,实际算例表明,序列推估的计算效率较一般推估、逐步推估降低很多。