指数保费原理下的递归信度模型

在经典的Bühlman信度模型中,对于不同年份的索赔额赋予相同的权重,但在实际应用中,这种假设显然不太合理。基于指数保费原理,得到了一个递归信度模型,即第n+1年的信度保费Xn+1是第n年的索赔额Xn、第n年的信度保费Xn和集体保费μα的双重加权和。结论表明,这种递归信度模型有下面的性质:对年份较近的索赔额赋予较大权重,反之,则赋予较小权重。