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随机递归最优控制和混合最优控制问题
1
作者
魏刚
吴臻
《数学物理学报(A辑)》
CSCD
北大核心
2007年第5期811-818,共8页
对随机递归最优控制问题即代价函数由特定倒向随饥微分方程解来描述和递归混合最优摔制问题即控制者还需决定最优停止时刻,得到了最优控制的存在性结果.在一类等价概率测度集中,还给出了递归最优值函数的最小和最大数学期望.
关键词
倒向随机微分方程
递归最优控制
混合
最优控制
比较定理
下载PDF
职称材料
带Poisson跳跃的正倒向随机延迟系统递归最优控制问题的最大值原理
被引量:
2
2
作者
史敬涛
《中国科学:数学》
CSCD
北大核心
2012年第3期251-270,共20页
本文研究了带Poisson跳跃的正倒向随机延迟系统的递归最优控制问题.利用经典的针状变分方法、对偶技术和带Poisson跳跃的超前倒向随机微分方程的相关结果,证明了最优控制的最大值原理,包括了最优控制满足的必要条件和充分条件.
关键词
递归最优控制
正倒向随机延迟系统超前倒向随机微分方程Poisson跳跃最大值原理
原文传递
题名
随机递归最优控制和混合最优控制问题
1
作者
魏刚
吴臻
机构
山东大学数学与系统科学学院
出处
《数学物理学报(A辑)》
CSCD
北大核心
2007年第5期811-818,共8页
基金
国家自然科学基金(10671112)
教育部新世纪优秀人才支持计划
博士点基金和山东省自然科学重点基金资助
文摘
对随机递归最优控制问题即代价函数由特定倒向随饥微分方程解来描述和递归混合最优摔制问题即控制者还需决定最优停止时刻,得到了最优控制的存在性结果.在一类等价概率测度集中,还给出了递归最优值函数的最小和最大数学期望.
关键词
倒向随机微分方程
递归最优控制
混合
最优控制
比较定理
Keywords
Backward stochastic differential equation
Recursive optimal control
Mixed optimal control
Comparison theorem.
分类号
O231.3 [理学—运筹学与控制论]
O211.63 [理学—概率论与数理统计]
下载PDF
职称材料
题名
带Poisson跳跃的正倒向随机延迟系统递归最优控制问题的最大值原理
被引量:
2
2
作者
史敬涛
机构
山东大学数学学院
出处
《中国科学:数学》
CSCD
北大核心
2012年第3期251-270,共20页
基金
国家自然科学基金(批准号:11126209)
中国博士后科学基金(批准号:20100481278)
+2 种基金
山东省自然科学基金(批准号:ZR2011AQ012)
山东省博士后创新基金(批准号:201002026)
山东大学自主创新基金(批准号:2010TS060)资助项目
文摘
本文研究了带Poisson跳跃的正倒向随机延迟系统的递归最优控制问题.利用经典的针状变分方法、对偶技术和带Poisson跳跃的超前倒向随机微分方程的相关结果,证明了最优控制的最大值原理,包括了最优控制满足的必要条件和充分条件.
关键词
递归最优控制
正倒向随机延迟系统超前倒向随机微分方程Poisson跳跃最大值原理
Keywords
recursive optimal control, forward-backward stochastic delayed system, anticipated backwardstochastic differential equation, Poisson jumps, maximum principle
分类号
O211.63 [理学—概率论与数理统计]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
随机递归最优控制和混合最优控制问题
魏刚
吴臻
《数学物理学报(A辑)》
CSCD
北大核心
2007
0
下载PDF
职称材料
2
带Poisson跳跃的正倒向随机延迟系统递归最优控制问题的最大值原理
史敬涛
《中国科学:数学》
CSCD
北大核心
2012
2
原文传递
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