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随机递归最优控制和混合最优控制问题
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作者 魏刚 吴臻 《数学物理学报(A辑)》 CSCD 北大核心 2007年第5期811-818,共8页
对随机递归最优控制问题即代价函数由特定倒向随饥微分方程解来描述和递归混合最优摔制问题即控制者还需决定最优停止时刻,得到了最优控制的存在性结果.在一类等价概率测度集中,还给出了递归最优值函数的最小和最大数学期望.
关键词 倒向随机微分方程 递归最优控制 混合最优控制 比较定理
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带Poisson跳跃的正倒向随机延迟系统递归最优控制问题的最大值原理 被引量:2
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作者 史敬涛 《中国科学:数学》 CSCD 北大核心 2012年第3期251-270,共20页
本文研究了带Poisson跳跃的正倒向随机延迟系统的递归最优控制问题.利用经典的针状变分方法、对偶技术和带Poisson跳跃的超前倒向随机微分方程的相关结果,证明了最优控制的最大值原理,包括了最优控制满足的必要条件和充分条件.
关键词 递归最优控制 正倒向随机延迟系统超前倒向随机微分方程Poisson跳跃最大值原理
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