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商品期货及其组合通胀保护功能的实证分析
被引量:
26
1
作者
部慧
汪寿阳
《管理科学学报》
CSSCI
北大核心
2010年第9期26-36,67,共12页
通货膨胀风险及其规避问题是学术界和业界普遍关心的问题.由于我国尚未发行通胀保护债券,所以,在我国市场上开发通胀保护功能的金融产品更具难度.因而提出通过研究各类资产规避通货膨胀风险的能力,构建和设计能对冲通胀风险的金融产品...
通货膨胀风险及其规避问题是学术界和业界普遍关心的问题.由于我国尚未发行通胀保护债券,所以,在我国市场上开发通胀保护功能的金融产品更具难度.因而提出通过研究各类资产规避通货膨胀风险的能力,构建和设计能对冲通胀风险的金融产品的思路.对商品期货和各行业股票对冲通胀风险性质的研究结果显示,商品期货可以对冲通货膨胀风险尤其是未预期通货膨胀风险,但是行业股票不具备这种性质.构建了商品期货投资组合,检验结果显示该组合具有通胀保护能力.鉴于指数化投资的优点,揭示了商品指数基金是能够很好地规避通货膨胀风险的金融产品.
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关键词
通货膨胀
预期通货膨胀
未预期通货膨胀
商品期货
通胀保护
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职称材料
对我国发行通胀保护债券的进一步探讨
被引量:
2
2
作者
张宇航
姜婧姝
《债券》
2014年第11期52-56,共5页
通胀保护债券不仅能保护债券收益率不受实际通胀的侵蚀,还有诸多其他功用。本文分析了通胀保护债券对于货币政策制定者、投资人、发行人和债券市场建设的重要意义,探讨了发展通胀保护债券所面临的主要问题,并提出了我国发展这一产品所...
通胀保护债券不仅能保护债券收益率不受实际通胀的侵蚀,还有诸多其他功用。本文分析了通胀保护债券对于货币政策制定者、投资人、发行人和债券市场建设的重要意义,探讨了发展通胀保护债券所面临的主要问题,并提出了我国发展这一产品所需的政策支持。
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关键词
通胀保护
债券
平准
通胀
率
通胀
风险
浮动利率债券
流动性溢价
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职称材料
风险分散与通胀保护视角下商品期货的组合投资价值分析
被引量:
1
3
作者
朱学红
谌金宇
彭韬
《数理统计与管理》
CSSCI
北大核心
2016年第4期750-760,共11页
本文基于风险分散与通胀保护视角,通过构建DCC-MVGARCH模型与通胀保护回归模型,对我国铜、铝、豆粕和天然橡胶等四种商品期货的组合投资价值进行了实证检验。结果显示:测度商品期货风险分散功能的条件相关系数具有时变性,除豆粕外,铜、...
本文基于风险分散与通胀保护视角,通过构建DCC-MVGARCH模型与通胀保护回归模型,对我国铜、铝、豆粕和天然橡胶等四种商品期货的组合投资价值进行了实证检验。结果显示:测度商品期货风险分散功能的条件相关系数具有时变性,除豆粕外,铜、铝、天然橡胶等商品期货与股票的相关性出现了系统性的上升,而四种商品期货与债券则始终保持着低相关性;在通胀保护层面,四种商品期货均能提供通胀保护,但人民币汇率因素干扰了铝、铜和天然橡胶对未预期通胀的反映。研究结果为揭示商品期货的风险特质以及呈现商品期货收益率与宏观经济因素的关系提供了新的研究线索。
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关键词
商品期货
组合投资
风险分散
通胀保护
DCC—MVGARCH模型
原文传递
通货膨胀保护债券定价相关问题探讨
被引量:
1
4
作者
靳鸥
《商业经济研究》
北大核心
2017年第12期142-144,共3页
通货膨胀保护债券因其较为特殊的现金流结构,其定价问题相比普通固定利率债券更为复杂,国内对这方面的研究较少。本文从通胀保护债券本息兑付特点入手,建立债券现金流模型,通过对现金流的分析,探讨通胀保护债券的产品结构,在此基础上,...
通货膨胀保护债券因其较为特殊的现金流结构,其定价问题相比普通固定利率债券更为复杂,国内对这方面的研究较少。本文从通胀保护债券本息兑付特点入手,建立债券现金流模型,通过对现金流的分析,探讨通胀保护债券的产品结构,在此基础上,利用现金流折现模型并借鉴Black-Scholes期权定价相关理论,提出通胀保护债券的定价公式。
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关键词
通胀保护
债券
现金流
期权
定价
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职称材料
对我国长期护理保险产品的分析
5
作者
韩媛媛
《北京农业职业学院学报》
2012年第5期45-49,共5页
我国老龄化问题日益严峻。随着年龄的增加,老年人残疾比率也呈上升趋势,对老年护理服务的需求会直接带来护理费用的激增。我国目前长期护理保险产品存在一些问题,如保费高昂,护理保险金给付没有考虑通胀问题,长期护理保险给付期间设置...
我国老龄化问题日益严峻。随着年龄的增加,老年人残疾比率也呈上升趋势,对老年护理服务的需求会直接带来护理费用的激增。我国目前长期护理保险产品存在一些问题,如保费高昂,护理保险金给付没有考虑通胀问题,长期护理保险给付期间设置不合理,关于免责期的规定不清晰,长期护理保险金给付的频率、形式有待进一步探索。
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关键词
长期护理保险
免责期
通胀保护
保险金给付形式
保险期间
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职称材料
论物价连动国债
6
作者
刘云琳
申欣
《科技创业月刊》
2006年第10期22-23,共2页
国债是一种收入稳定、风险极低的投资工具,但是传统国债的收益易受通货膨胀的影响,从而大大降低了它的吸引力。而物价连动国债的收益可随物价的上涨而上涨,从而抵消了通货膨胀的影响,保证了它的实际购买力同它的票息率一致。物价连动国...
国债是一种收入稳定、风险极低的投资工具,但是传统国债的收益易受通货膨胀的影响,从而大大降低了它的吸引力。而物价连动国债的收益可随物价的上涨而上涨,从而抵消了通货膨胀的影响,保证了它的实际购买力同它的票息率一致。物价连动国债尤其适合作为对投资安全性要求较高的养老基金和保险基金的投资品种。
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关键词
通胀保护
国债(TIPS)
物价连动国债
年金投资
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职称材料
通货膨胀影响下的投资组合构建问题研究
被引量:
2
7
作者
余湄
高茜
《中国管理科学》
CSSCI
北大核心
2014年第S1期382-388,共7页
本文利用2010年1月至2014年3月的数据检验了我国商品期货、房地产、黄金和行业股票四大类共三十种重要金融资产的通胀对冲能力,筛选出具有通货膨胀保护功能的资产。同时构建考虑通胀因素的均值方差模型,利用筛选出的资产构建投资组合,...
本文利用2010年1月至2014年3月的数据检验了我国商品期货、房地产、黄金和行业股票四大类共三十种重要金融资产的通胀对冲能力,筛选出具有通货膨胀保护功能的资产。同时构建考虑通胀因素的均值方差模型,利用筛选出的资产构建投资组合,在股票资产池的基础上依次加入黄金、房地产和商品期货,对比投资组合对有效前沿,得到具有通胀保护功能的最优投资策略。
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关键词
通胀保护
均值方差
投资组合
原文传递
题名
商品期货及其组合通胀保护功能的实证分析
被引量:
26
1
作者
部慧
汪寿阳
机构
北京航空航天大学经济管理学院
中国科学院数学与系统科学研究院
出处
《管理科学学报》
CSSCI
北大核心
2010年第9期26-36,67,共12页
基金
国家自然科学基金重点资助项目(70831001)
国家自然科学基金创新研究群体基金资助项目(70300501)
北京航空航天大学"985工程"人才队伍建设即"蓝天新秀"基金资助项目(291134)
文摘
通货膨胀风险及其规避问题是学术界和业界普遍关心的问题.由于我国尚未发行通胀保护债券,所以,在我国市场上开发通胀保护功能的金融产品更具难度.因而提出通过研究各类资产规避通货膨胀风险的能力,构建和设计能对冲通胀风险的金融产品的思路.对商品期货和各行业股票对冲通胀风险性质的研究结果显示,商品期货可以对冲通货膨胀风险尤其是未预期通货膨胀风险,但是行业股票不具备这种性质.构建了商品期货投资组合,检验结果显示该组合具有通胀保护能力.鉴于指数化投资的优点,揭示了商品指数基金是能够很好地规避通货膨胀风险的金融产品.
关键词
通货膨胀
预期通货膨胀
未预期通货膨胀
商品期货
通胀保护
Keywords
inflation
expected inflation
unexpected inflation
commodity futures
inflation hedge
分类号
F832.48 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
对我国发行通胀保护债券的进一步探讨
被引量:
2
2
作者
张宇航
姜婧姝
机构
国家开发银行资金局
中国光大银行北京分行投行业务部
出处
《债券》
2014年第11期52-56,共5页
文摘
通胀保护债券不仅能保护债券收益率不受实际通胀的侵蚀,还有诸多其他功用。本文分析了通胀保护债券对于货币政策制定者、投资人、发行人和债券市场建设的重要意义,探讨了发展通胀保护债券所面临的主要问题,并提出了我国发展这一产品所需的政策支持。
关键词
通胀保护
债券
平准
通胀
率
通胀
风险
浮动利率债券
流动性溢价
分类号
F832.51 [经济管理—金融学]
F822.5 [经济管理—财政学]
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职称材料
题名
风险分散与通胀保护视角下商品期货的组合投资价值分析
被引量:
1
3
作者
朱学红
谌金宇
彭韬
机构
中南大学商学院
中南大学金属资源战略研究院
平安银行深圳分行
出处
《数理统计与管理》
CSSCI
北大核心
2016年第4期750-760,共11页
基金
国家社会科学基金重大项目(13&ZD169)
国家自然科学基金面上项目(71573282)
+2 种基金
教育部人文社会科学研究项目(13YJAZH149)
湖南省自然科学基金资助项目(2015JJ2182)
中南大学研究生自主探索创新基金(2015zzts005)
文摘
本文基于风险分散与通胀保护视角,通过构建DCC-MVGARCH模型与通胀保护回归模型,对我国铜、铝、豆粕和天然橡胶等四种商品期货的组合投资价值进行了实证检验。结果显示:测度商品期货风险分散功能的条件相关系数具有时变性,除豆粕外,铜、铝、天然橡胶等商品期货与股票的相关性出现了系统性的上升,而四种商品期货与债券则始终保持着低相关性;在通胀保护层面,四种商品期货均能提供通胀保护,但人民币汇率因素干扰了铝、铜和天然橡胶对未预期通胀的反映。研究结果为揭示商品期货的风险特质以及呈现商品期货收益率与宏观经济因素的关系提供了新的研究线索。
关键词
商品期货
组合投资
风险分散
通胀保护
DCC—MVGARCH模型
Keywords
Key words: commodity futures, portfolio investment, risk diversification, inflation protection, DCC-MVGARCH
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
原文传递
题名
通货膨胀保护债券定价相关问题探讨
被引量:
1
4
作者
靳鸥
机构
中国建设银行股份有限公司渠道与运营管理部
出处
《商业经济研究》
北大核心
2017年第12期142-144,共3页
文摘
通货膨胀保护债券因其较为特殊的现金流结构,其定价问题相比普通固定利率债券更为复杂,国内对这方面的研究较少。本文从通胀保护债券本息兑付特点入手,建立债券现金流模型,通过对现金流的分析,探讨通胀保护债券的产品结构,在此基础上,利用现金流折现模型并借鉴Black-Scholes期权定价相关理论,提出通胀保护债券的定价公式。
关键词
通胀保护
债券
现金流
期权
定价
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
对我国长期护理保险产品的分析
5
作者
韩媛媛
机构
北京农业职业学院
出处
《北京农业职业学院学报》
2012年第5期45-49,共5页
基金
北京农业职业学院人文社科类科研课题(XY-SK-11-08)的阶段性研究成果
"北京市职业院校教师素质提高工程.优秀青年骨干教师培养计划"项目资助
文摘
我国老龄化问题日益严峻。随着年龄的增加,老年人残疾比率也呈上升趋势,对老年护理服务的需求会直接带来护理费用的激增。我国目前长期护理保险产品存在一些问题,如保费高昂,护理保险金给付没有考虑通胀问题,长期护理保险给付期间设置不合理,关于免责期的规定不清晰,长期护理保险金给付的频率、形式有待进一步探索。
关键词
长期护理保险
免责期
通胀保护
保险金给付形式
保险期间
分类号
F84 [经济管理—保险]
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职称材料
题名
论物价连动国债
6
作者
刘云琳
申欣
机构
西南财经大学研究生部
出处
《科技创业月刊》
2006年第10期22-23,共2页
文摘
国债是一种收入稳定、风险极低的投资工具,但是传统国债的收益易受通货膨胀的影响,从而大大降低了它的吸引力。而物价连动国债的收益可随物价的上涨而上涨,从而抵消了通货膨胀的影响,保证了它的实际购买力同它的票息率一致。物价连动国债尤其适合作为对投资安全性要求较高的养老基金和保险基金的投资品种。
关键词
通胀保护
国债(TIPS)
物价连动国债
年金投资
分类号
F812.5 [经济管理—财政学]
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职称材料
题名
通货膨胀影响下的投资组合构建问题研究
被引量:
2
7
作者
余湄
高茜
机构
对外经济贸易大学应用金融研究中心及金融学院
出处
《中国管理科学》
CSSCI
北大核心
2014年第S1期382-388,共7页
文摘
本文利用2010年1月至2014年3月的数据检验了我国商品期货、房地产、黄金和行业股票四大类共三十种重要金融资产的通胀对冲能力,筛选出具有通货膨胀保护功能的资产。同时构建考虑通胀因素的均值方差模型,利用筛选出的资产构建投资组合,在股票资产池的基础上依次加入黄金、房地产和商品期货,对比投资组合对有效前沿,得到具有通胀保护功能的最优投资策略。
关键词
通胀保护
均值方差
投资组合
Keywords
inflation protection
mean-variance
investment portfolio
分类号
F822.5 [经济管理—财政学]
F832 [经济管理—金融学]
F224 [经济管理—国民经济]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
商品期货及其组合通胀保护功能的实证分析
部慧
汪寿阳
《管理科学学报》
CSSCI
北大核心
2010
26
下载PDF
职称材料
2
对我国发行通胀保护债券的进一步探讨
张宇航
姜婧姝
《债券》
2014
2
下载PDF
职称材料
3
风险分散与通胀保护视角下商品期货的组合投资价值分析
朱学红
谌金宇
彭韬
《数理统计与管理》
CSSCI
北大核心
2016
1
原文传递
4
通货膨胀保护债券定价相关问题探讨
靳鸥
《商业经济研究》
北大核心
2017
1
下载PDF
职称材料
5
对我国长期护理保险产品的分析
韩媛媛
《北京农业职业学院学报》
2012
0
下载PDF
职称材料
6
论物价连动国债
刘云琳
申欣
《科技创业月刊》
2006
0
下载PDF
职称材料
7
通货膨胀影响下的投资组合构建问题研究
余湄
高茜
《中国管理科学》
CSSCI
北大核心
2014
2
原文传递
已选择
0
条
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引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
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