非时齐q过程以π(·)为强遍历极限的一个等价条件

本文就可测空间(E,ε)上满足一定条件的 q 函数(?)(t,x,A),(-∝<t<∝,x∈E,A∈ε)给出了以(?)(t,x,A)为转移密度函数的非时齐 q 过程以 π(·)为强遍历极限的一个等价条件。在已知 q 过程左拉氏变换的条件下,仅仅借助于(?)(t,x,A)(条件全加在 q函数对上)得到了一类马氏过程强遍史的判定方法,以及强遍历时遍历极限的求法。

关于超加过程的遍历极限的识别

该文讨论了随机过程中一类重要过程—超加过程的遍历极限的存在和识别，另外还给出了它们的应用，较完满地解决了超加过程的遍历性．

马氏过程以πε■^+为强遍历极限的等价条件

本文就可测空间(E,ε)上的任一非时齐马氏过程,给出了过程以π∈■^+为强遍历极限的一个等价条件。

绕积Markov链的不变测度及遍历极限

对绕积Markov链的不变测度的存在唯一性条件、不变测度的分解、最小闭集的结构和绕积Markov链的遍历极限用HopfMarkov链的方法作了进一步的研究 ,获得了一些与经典Markov链类似的结果 .这些结果对研究随机环境的Markov链是有用的 .

带随机延滞的衍生的ARCH模型的几何遍历性

引入了带随机延滞的门限自回归滑动平均-自回归条件异方差模型,讨论了这个模型的极限行为,并给出了该模型以几何速率收敛的充分条件.该模型将固定延滞的衍生的门限自回归滑动平均-自回归条件异方差模型推广为延滞受到一个有限状态马氏链控制的衍生的门限自回归滑动平均-自回归条件异方差模型,能更好的拟合现实世界中的诸多实际问题.同时,推广了自回归条件异方差模型,增强了模型的适应性,能够更好的拟合金融市场中价格行为波动的现象.

椭圆型算子的扩张及■半群

如何构造一个马尔科夫过程以G为生成元素(在适当的定义域上)的问题,在[1a]中已经给出回答.[1a]中假定系数a_(ij)(x),b_j(x),c(x)皆有界.可以证明在此条件下,过程的极限分布必为零;当l>2时,对应的过程必为非常返的(定义见[2]).