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复合二项风险模型下破产概率的Pollazek-Khinchin公式 被引量：1
1
作者 龚日朝 邹捷中 《应用数学学报》 CSCD 北大核心 2007年第1期10-22,共13页
本文考虑复合二项风险模型破产概率问题,首先通过研究Gerber-Shiu折现惩罚函数,运用概率论的分析方法得到了其所满足的瑕疵更新方程,再结合离散更新方程理论研究了其渐近性质,最后,运用概率母函数的方法得到了与经典的Gramer-Lundberg... 本文考虑复合二项风险模型破产概率问题,首先通过研究Gerber-Shiu折现惩罚函数,运用概率论的分析方法得到了其所满足的瑕疵更新方程,再结合离散更新方程理论研究了其渐近性质,最后,运用概率母函数的方法得到了与经典的Gramer-Lundberg模型类似的破产概率Pollazek-Khinchin公式． 展开更多
关键词 重复合二项风险模型 Gerber-Shiu折现惩罚函数 渐近解 破产
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