重大事件对深圳碳市场的影响研究——基于断点回归的实证分析

碳排放权交易市场对于碳中和目标的实现具有重要作用;然而2020年重大事件的冲击;对中国碳市场造成了强烈影响;给碳市场的风险管理带来新的挑战。本文以深圳碳交易所的SZA-2014为例探究重大事件冲击的影响并运用Regression;Discontinuity;Design;(RDD)模型进行实证分析。研究表明;RDD模型能有效拟合深圳碳排放权的走势特征;凸显重大事件冲击对碳价波动产生的较大影响;而碳市场自身不稳定因素的影响也在逐渐增强。研究结论有助于深圳乃至于全国碳排放权交易市场应对后续碳市场风险并调整发展重心。

重大事件对我国生猪价格波动的影响研究

本文利用集成经验模态分解、BP多断点检测方法分析了重大事件与生猪价格波动的关联度和周期规律,以期降低生猪价格波动对CPI的联动性影响。研究表明:我国生猪价格呈现多尺度特征,重大疫病、宏观政策等外部冲击对生猪的价格会造成显著的滞后影响,该影响的迟滞效应为政策靠前发力提供了“窗口期”。因此,政策调控不仅要考虑当前的生猪价格和周期,而更重要的是通过窗口期的预判,提高政策的前瞻性和有效性。