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回归型理赔额相依复合更新风险模型精致大偏差
1
作者
周之寒
陈岑
+1 位作者
何基娇
汪世界
《中国科学技术大学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2016年第11期907-911,962,共6页
首先引入回归型理赔额相依复合更新风险模型,在此基础上,假定理赔为D族重尾随机变量,在一定条件下得到了该风险模型的精致大偏差.
关键词
回归
相依
复合更新风险模型
重尾理赔
精致大偏差
下载PDF
职称材料
题名
回归型理赔额相依复合更新风险模型精致大偏差
1
作者
周之寒
陈岑
何基娇
汪世界
机构
安徽大学数学科学学院
出处
《中国科学技术大学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2016年第11期907-911,962,共6页
基金
安徽省高等学校自然科学研究基金(KJ2014A020)
安徽大学大学生科研训练计划(KYXL2014008)资助
文摘
首先引入回归型理赔额相依复合更新风险模型,在此基础上,假定理赔为D族重尾随机变量,在一定条件下得到了该风险模型的精致大偏差.
关键词
回归
相依
复合更新风险模型
重尾理赔
精致大偏差
Keywords
regression
dependent
compound renewal risk model
heavy-tailed claims
precise large deviations
分类号
O212.1 [理学—概率论与数理统计]
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
回归型理赔额相依复合更新风险模型精致大偏差
周之寒
陈岑
何基娇
汪世界
《中国科学技术大学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2016
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