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重标极差方法下时变Hurst指数的构建和实证研究 被引量:9
1
作者 覃邑龙 应益荣 《系统管理学报》 CSSCI 北大核心 2011年第5期620-626,共7页
在时间序列的重标极差分析方法的基础上,定义了一个时变Hurst指数的概念,推导并证明了时变Hurst指数的2条性质,并引入滑动分块自助法计算Hurst指数的标准差。以此为基础,用Hurst指数的下限及随机过程服从随机游走时的Hurst的上限作为分... 在时间序列的重标极差分析方法的基础上,定义了一个时变Hurst指数的概念,推导并证明了时变Hurst指数的2条性质,并引入滑动分块自助法计算Hurst指数的标准差。以此为基础,用Hurst指数的下限及随机过程服从随机游走时的Hurst的上限作为分析工具,对Hurst指数能否成功预测市场的反转进行了研究。实证研究表明:时变Hurst指数能成功地预测市场的反转。 展开更多
关键词 分析 时变Hurst指数 滑动分块自助 长记忆性
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重标极差法在上海股票市场有效性分析中的应用 被引量:3
2
作者 陈春晖 李正辉 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2005年第04X期140-143,共4页
重标极差法是一种广泛应用的、强健的非参数方法,本文简述了重标极差法的基本原理,并且将这种方法应用于上海股票市场有效性的统计分析。
关键词 上海 股票市场 EMH 市场有效性 统计分析 HUrsT指数 非参数方 股票价格
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基于重标极差分析法研究上海股票市场个股的分形特征 被引量:2
3
作者 林岩 《辽宁经济职业技术学院学报.辽宁经济管理干部学院》 2009年第1期18-19,共2页
利用R/S方法分析上海股票市场天目药业和青岛海尔两只股票的开盘价、收盘价、最高价、最低价、成交额和成交量的分形特征,研究表明:同一支股票的价格分形维数和循环周期相同,同一支股票的成交额和成交量的分形维数不相等但具有相同的循... 利用R/S方法分析上海股票市场天目药业和青岛海尔两只股票的开盘价、收盘价、最高价、最低价、成交额和成交量的分形特征,研究表明:同一支股票的价格分形维数和循环周期相同,同一支股票的成交额和成交量的分形维数不相等但具有相同的循环周期。股票具有三个分形维数,成交量的分形维数最大,成交额的分形维数次之,价格分形维数最小。 展开更多
关键词 股票 分析 分形维数 价格 成交额 成交量
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基于重标极差分析法研究城市住宅销售价格指数
4
作者 刘丰 霍丽娟 闫月静 《佳木斯大学学报(自然科学版)》 CAS 2014年第5期795-796,共2页
针对住宅销售价格时间序列的特征问题,文中对长春市的住宅销售价格指数进行了时间序列研究,利用重标极差分析法计算其赫斯特指数,得出城市住宅销售价格指数具有多重分形结构,并有长久记忆性.
关键词 分析 赫斯特指数 时间序列 住宅销售价格指数
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用重标极差法分析我国汇率市场的有效性
5
作者 杨卫 仝磊 《山东林业科技》 2009年第1期20-22,共3页
重标极差分析法取自混沌数学。近年来重标极差分析法和分形理论主要应用于分析金融市场以及股票市场。作者将重标极差分析法应用于汇率市场,参考相关数据和程序,通过计算软件高斯(GAUSS)将Hurst指数加以计算,得出中国汇率市场效率较低... 重标极差分析法取自混沌数学。近年来重标极差分析法和分形理论主要应用于分析金融市场以及股票市场。作者将重标极差分析法应用于汇率市场,参考相关数据和程序,通过计算软件高斯(GAUSS)将Hurst指数加以计算,得出中国汇率市场效率较低的结论,并运用打乱序列的方法验证了相关分析的准确性。 展开更多
关键词 分析 赫斯特指数 汇率
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基于季节性Kendall检验和重标极差分析法的阳澄湖水质变化趋势分析 被引量:6
6
作者 武瑾 金文龙 陈亢利 《环境污染与防治》 CAS CSCD 北大核心 2020年第7期894-900,共7页
为掌握《苏州市阳澄湖生态优化行动实施方案》实施以来阳澄湖的水质变化趋势,结合季节性Kendall检验与重标极差分析(R/S)法,对2013-2018年阳澄湖及其6条主要入湖河道的主要水质指标--高锰酸盐指数(IMn)、氨氮(AN)、总磷(TP)、总氮(TN)... 为掌握《苏州市阳澄湖生态优化行动实施方案》实施以来阳澄湖的水质变化趋势,结合季节性Kendall检验与重标极差分析(R/S)法,对2013-2018年阳澄湖及其6条主要入湖河道的主要水质指标--高锰酸盐指数(IMn)、氨氮(AN)、总磷(TP)、总氮(TN)过去和未来的水质变化趋势进行分析及预测。研究结果表明:(1)阳澄湖除TP无显著升降趋势外,其余指标均有不同程度的下降趋势;(2)主要入湖河道的TN均无显著升降趋势,其余指标的改善效果较明显;(3)未来阳澄湖及主要入湖河道水质总体将会持续改善,但有个别监测点位的TP浓度未来仍有可能会上升。可见,近年来阳澄湖生态优化行动卓有成效,但TP已成为影响水质达标的最大制约因素,还需进一步提出针对性治理措施。 展开更多
关键词 阳澄湖 入湖河道 行动方案 水质变化趋势 季节性Kendall检验 分析 总磷
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用修正重标极差法对上证指数长期记忆性的研究 被引量:7
7
作者 金秀 姚瑾 《数理统计与管理》 CSSCI 北大核心 2006年第5期610-615,共6页
本文以上证指数周收益率为研究对象,分别采用重标极差分析法和修正重标极差分析法,通过计算V统计量的值对其进行长期记忆性的检验。由于不能排除V统计量的值存在超出上侧分位点的可能性,本文进行了双侧检验,并分析了R/S分析法产生偏差... 本文以上证指数周收益率为研究对象,分别采用重标极差分析法和修正重标极差分析法,通过计算V统计量的值对其进行长期记忆性的检验。由于不能排除V统计量的值存在超出上侧分位点的可能性,本文进行了双侧检验,并分析了R/S分析法产生偏差的原因。得出上证指数周收益率时间序列并未表现出显著的长期记忆性的结论。 展开更多
关键词 长期记忆性 修正分析 分析
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基于Mann-Kendall法和重标极差法对大渡河毛头码站降雨趋势的分析
8
作者 李燐楷 李文锦 +2 位作者 陈志峰 陈坚 顾晓 《四川水力发电》 2020年第6期84-87,共4页
采用Mann-Kendall法计算大渡河毛头码站1964-2015年降雨系列统计参数Z,判断其降雨趋势及显著性,采用重标极差法计算其降雨系列赫斯特系数H,并判断降雨序列趋势在未来的持续性,结合两种方法成果综合判断大渡河毛头码站未来降雨的趋势。... 采用Mann-Kendall法计算大渡河毛头码站1964-2015年降雨系列统计参数Z,判断其降雨趋势及显著性,采用重标极差法计算其降雨系列赫斯特系数H,并判断降雨序列趋势在未来的持续性,结合两种方法成果综合判断大渡河毛头码站未来降雨的趋势。结果表明:大渡河毛头码站降雨系列Z小于0,赫斯特系数H为0.745,说明该站降雨呈现下降趋势,且未来降雨量将继续下降。本文综合非参数统计和分形分析方法,以非参数统计判断趋势,以分形分析判断确定其持续性,具有重要的实际意义。 展开更多
关键词 大渡河 降雨趋势分析 MANN-KENDALL
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R/S法的土石坝施工期沉降规律及预警标准研究 被引量:8
9
作者 张社荣 韩启超 +1 位作者 谭尧升 撒文奇 《中国安全科学学报》 CAS CSCD 北大核心 2012年第8期164-170,共7页
为提高施工期土石坝沉降安全性,研究其具有复杂非线性特征的施工期沉降规律和相应的预警标准。基于国内某在建高土石坝的沉降数据,采用R/S法分析坝体不同高程测点、同高程测点和同测点不同时期沉降数据的Hurst指数及分形维数,提出评价... 为提高施工期土石坝沉降安全性,研究其具有复杂非线性特征的施工期沉降规律和相应的预警标准。基于国内某在建高土石坝的沉降数据,采用R/S法分析坝体不同高程测点、同高程测点和同测点不同时期沉降数据的Hurst指数及分形维数,提出评价坝体施工期沉降安全性的预警标准。结果表明:各测点的Hurst指数最小值为0.763,坝内各处沉降仍处于快速增长阶段;坝体下部比上部、中部比下游堆石区沉降能更快趋于稳定,且坝体下部的沉降速率已经渐趋平缓。 展开更多
关键词 土石坝 沉降 分析(r/s) HUrsT指数 分形维数 预警
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R/S分析法在石家庄市栾城区土壤含水量动态分析中的应用 被引量:4
10
作者 高雄飞 刘元会 +1 位作者 郭建青 王媛英 《河海大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2015年第1期72-77,共6页
为探讨石家庄市栾城区(以下简称栾城区)农田土壤含水量的长期演变规律和机理,采用重标极差分析法计算2002—2008年栾城区深度为10 cm、80 cm和150 cm土壤含水量时间序列的Hurst指数及分形维数。结果表明:深度为10 cm、80 cm和150 cm土... 为探讨石家庄市栾城区(以下简称栾城区)农田土壤含水量的长期演变规律和机理,采用重标极差分析法计算2002—2008年栾城区深度为10 cm、80 cm和150 cm土壤含水量时间序列的Hurst指数及分形维数。结果表明:深度为10 cm、80 cm和150 cm土壤含水量时间序列的Hurst指数分别是0.738、0.877、0.953,均大于0.5,表明不同层次土壤含水量变化存在着趋势性成分;分形维数的数值分别为1.262、1.123、1.047,表征了土壤含水量波动幅度随着土壤深度的增加而减小的趋势,与实际观测结果一致。 展开更多
关键词 分析 土壤含水量 时间序列 分形维数 石家庄市栾城区
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基于REOF分析的山东省年降水区域特征及趋势分析
11
作者 任建成 谷山青 卢晓宁 《水土保持研究》 CSCD 北大核心 2024年第1期224-231,共8页
[目的]探究山东省不同气候分区年降水量的时空特征,为该地区气候分析、防灾减灾提供更加区域性的参考依据。[方法]根据山东省95个国家地面气象观测站1991—2020年降水年值数据,首先对山东省年降水场进行气候分区,然后通过相关统计方法... [目的]探究山东省不同气候分区年降水量的时空特征,为该地区气候分析、防灾减灾提供更加区域性的参考依据。[方法]根据山东省95个国家地面气象观测站1991—2020年降水年值数据,首先对山东省年降水场进行气候分区,然后通过相关统计方法分析各分区降水的时空变化特征。[结果](1)山东省各降水模态降水偏少的年份更多,降水偏多的年份降水强度更大,年代际变化均较为明显,但各模态降水偏多偏少的年份分布及强度变化有所不同。(2)山东省年降水量大致由东南向西北递减,年降水场划分为东南沿海区(Ⅰ区)、西北平原区(Ⅱ区)和中部山地区(Ⅲ区)3个区域,各降水分区年降水均呈不显著增加趋势,趋势率各不相同,突变均不明显。(3)山东省各降水分区年降水量均具有较为明显的周期性特征,东南沿海区年降水场存在2个较为明显的能量中心,中心尺度均为2~3 a,未来变化具有强持续性;西北平原区年降水场存在3个较为明显的能量中心,中心尺度分别为5~7 a, 3 a和2~3 a,未来变化具有持续性;中部山地区年降水场存在2个较为明显的能量中心,中心尺度分别为2~3 a, 6 a,未来变化具有强持续性。[结论]山东省降水偏少的年份更多,降水偏多的年份降水强度更大,年降水场大致可分为3个分区,各分区年降水量均呈不显著增加趋势,均具有较为明显的周期性特征,且未来变化均具有持续性。 展开更多
关键词 年降水 区域特征 旋转经验正交函数 分析 山东省
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基于R/S分析方法的伦敦黄金市场的分析 被引量:1
12
作者 王铮 梁林芳 《科技资讯》 2006年第12期211-212,共2页
此前已有部分学者论证了黄金市场具有混沌特征,鉴于此,本人运用分析时间序列分形性质的重标极差(R/S)方法,对世界黄金市场的分形特征进行分析研究(包括其存在的噪声色彩特征),通过对伦敦黄金市场价格时间序列的分析,得出其 Hurst指数和... 此前已有部分学者论证了黄金市场具有混沌特征,鉴于此,本人运用分析时间序列分形性质的重标极差(R/S)方法,对世界黄金市场的分形特征进行分析研究(包括其存在的噪声色彩特征),通过对伦敦黄金市场价格时间序列的分析,得出其 Hurst指数和其平均的循环长度,从而更加清楚的表现出黄金市场的趋势。 展开更多
关键词 分形 (r/s)方 赫斯特指数(Hurst指数) 循环长度 噪声色彩
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改进的R/S方法与中国火灾数据的分析预测 被引量:8
13
作者 付昱华 付安捷 《中国工程科学》 2004年第5期39-44,共6页
讨论工程和经济学领域中的R/S分析方法 (重标极差方法 )的若干改进及应用。对于全国火灾起数的分析 ,计算赫斯特指数H时应用 2种新的数据分组方法 ;引入赫斯特指数的差值ΔH以利于判断下一年的火灾起数是否会激增 ;对于已计算出的赫斯... 讨论工程和经济学领域中的R/S分析方法 (重标极差方法 )的若干改进及应用。对于全国火灾起数的分析 ,计算赫斯特指数H时应用 2种新的数据分组方法 ;引入赫斯特指数的差值ΔH以利于判断下一年的火灾起数是否会激增 ;对于已计算出的赫斯特指数H进行R/S分析 ,得到一组新的赫斯特指数H1,即赫斯特指数的赫斯特指数 ,以及相应的ΔH1,依此类推可以得到高阶赫斯特指数及其差值H2 ,ΔH2 ,H3 ,ΔH3 等 ;根据 195 0— 1999年全国火灾起数 ,用R/S方法预测 2 0 0 展开更多
关键词 r/s分析 高阶赫斯特指数 全国火灾起数 预测
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R/S分析法对矿区地表沉陷预测
14
作者 伍梦清 龙四春 张立亚 《矿业工程研究》 2017年第3期62-67,共6页
为提高矿区开采过程中地表沉降安全性,研究其具有复杂非线性特征的沉降规律.以某矿区重点区域的沉降变化为例,通过分形理论的R/S分析法计算不同监测点的变形时间序列的Hurst指数,根据Hurst指数的值域划分,对矿山重点区域的沉降趋势及其... 为提高矿区开采过程中地表沉降安全性,研究其具有复杂非线性特征的沉降规律.以某矿区重点区域的沉降变化为例,通过分形理论的R/S分析法计算不同监测点的变形时间序列的Hurst指数,根据Hurst指数的值域划分,对矿山重点区域的沉降趋势及其强度进行了预测,并将预测结果和实测值进行了对比.研究表明:该矿区重点区域8个沉降监测点沉降序列的Hurst指数最小为0.894 9,8个监测点的沉降趋势与历史沉降趋势之间呈现出较强的持续性,即矿区重点区域的沉降趋势将减弱,且减弱趋势较为明显,这与同期的沉降变化趋势是相一致的. 展开更多
关键词 分析(r/s) 赫斯特指数 沉陷监测
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新疆潜在蒸散分形特征与R/S趋势分析 被引量:2
15
作者 杨建军 吕光辉 《新疆农业科学》 CAS CSCD 北大核心 2011年第5期882-888,共7页
【目的】分析新疆潜在蒸散的时间序列,判断时间序列的分形结构,对新疆潜在蒸散的变化趋势进行预测。【方法】应用Penman--Monteith模型计算了新疆53个气象台站1955~2008年的潜在蒸散量时间序列,并采用配分函数(统计矩)判定该时间... 【目的】分析新疆潜在蒸散的时间序列,判断时间序列的分形结构,对新疆潜在蒸散的变化趋势进行预测。【方法】应用Penman--Monteith模型计算了新疆53个气象台站1955~2008年的潜在蒸散量时间序列,并采用配分函数(统计矩)判定该时间序列的分形结构,再利用重标极差分析法(R/S)对新疆潜在蒸散变化趋势进行预测。【结果】配分函数τ(q)与q的线性关系非常明显,对于高阶q取值为10,20,…,100时也成立,依然有较好的线性关系。三个区域年平均潜在蒸散量时间序列存在明显的Hurst现象,Hurst指数分别为0.8960、0.7194、0.7889。【结论】南疆区、北疆区、天山山区1955~2008年潜在蒸散时间序列是一个单分形结构。新疆潜在蒸散变化存在着持续性。其中,南疆区潜在蒸散的持续性最强,天山山区次之,北疆地区最弱。 展开更多
关键词 潜在蒸散 新疆 分形 分析
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R/S分析在我国股票市场上的应用 被引量:8
16
作者 牛淑珍 《石家庄经济学院学报》 2001年第4期382-387,共6页
长期以来 ,资本市场理论为线性范式所主宰 ,而近来的许多研究都表明 ,市场具有复杂的非线性动力系统的特征。本文通过对上海、深圳股票市场的R/S实证分析 ,揭示了我国股票市场波动的非线性特征 ,为进一步研究我国资本市场的非线性特征... 长期以来 ,资本市场理论为线性范式所主宰 ,而近来的许多研究都表明 ,市场具有复杂的非线性动力系统的特征。本文通过对上海、深圳股票市场的R/S实证分析 ,揭示了我国股票市场波动的非线性特征 ,为进一步研究我国资本市场的非线性特征提供了依据。 展开更多
关键词 股票市场 r/s分析 非线性特征 中国 分析
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1951—2019年阜新市气温变化特征及R/S趋势分析 被引量:2
17
作者 舒海燕 杨晓彤 王忠宝 《内蒙古气象》 2021年第6期16-21,共6页
应用Morlet小波分析等气候诊断方法,对阜新地区近69年气温变化进行分析,结果表明:(1)从线性趋势分析得出,阜新市近69年各类气温(除气温年较差外)都呈现出上升趋势。(2)在周期分布上,平均最低气温和极端最低气温的第一主周期在69年以上,... 应用Morlet小波分析等气候诊断方法,对阜新地区近69年气温变化进行分析,结果表明:(1)从线性趋势分析得出,阜新市近69年各类气温(除气温年较差外)都呈现出上升趋势。(2)在周期分布上,平均最低气温和极端最低气温的第一主周期在69年以上,第二主周期呈现20~25 a的振荡周期。而其它气温的第一主周期为18~26 a。(3)从突变检验分析得出,20世纪50年代气温年较差和极端最低气温均出现了突变点;21世纪20年代气温又呈现出激烈的震荡,极端最高气温和极端最低气温在此期间均出现了不止一个突变点。(4)在未来趋势上,由Hurst指数分析得出,未来气温变化趋势并不明显。 展开更多
关键词 气温 MOrLET小波分析 MK趋势分析 突变检验 r/s分形方 阜新市
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用R/S分析(重标极差方法)预测世界航运市场数据 被引量:1
18
作者 付安捷 付昱华 《船舶工业技术经济信息》 2003年第9期28-32,共5页
前言 众所周知,世界航运市场数据的分析与预测是船舶工业技术经济领域一项十分重要的工作。而R/S分析方法(重标极差方法)是正在经济学等领域中崭露头角的分析预测方法。在我国已经有越来越多的学者应用这一方法。本文讨论如何改进R/S分... 前言 众所周知,世界航运市场数据的分析与预测是船舶工业技术经济领域一项十分重要的工作。而R/S分析方法(重标极差方法)是正在经济学等领域中崭露头角的分析预测方法。在我国已经有越来越多的学者应用这一方法。本文讨论如何改进R/S分析方法,以及做好经济分析和预测的一些行之有效的措施和方法,最后讨论若干值得进一步加以认真研究和思考的问题。 展开更多
关键词 世界 航运市场 r/s分析 预测 水路运输
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我国碳交易市场的弱式有效性检验及趋势分析
19
作者 沈才艺 《中国商论》 2024年第10期105-111,共7页
文章基于各碳交易市场日均交易价格数据,采用RS分析法和ADF检验法对中国八个试点省市的碳排放权交易市场和全国碳市场进行研究,以检验市场是否达到弱式有效水平,并追踪有效性特征随时间的演变。结果表明:各试点碳交易市场以及全国碳市... 文章基于各碳交易市场日均交易价格数据,采用RS分析法和ADF检验法对中国八个试点省市的碳排放权交易市场和全国碳市场进行研究,以检验市场是否达到弱式有效水平,并追踪有效性特征随时间的演变。结果表明:各试点碳交易市场以及全国碳市场均未达到弱式有效水平,总体仍处于发展阶段。随着政策的完善、市场参与者的增加和技术的进步,预期市场效率将得到提升。本文为研究碳金融市场的演进提供了理论基础,还为全国统一碳排放权交易市场的建设提供了政策效果的评估和反馈,以消除内部阻碍碳排放权流动的约束,提高资源配置效率。 展开更多
关键词 碳交易市场 市场有效性 弱式有效水平 分析 ADF检验
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基于Hurst指数的地面塌陷分析及预测
20
作者 张朋 贺可强 +1 位作者 高真儒 黄海滨 《工程建设》 2020年第3期38-42,共5页
针对地面塌陷预测参数判据的局限和不足,在充分考虑地面塌陷的非线性、滞后性及水文地质条件的复杂性等因素的基础上,根据分形基本理论原理,通过重标极差分析法确立了地面塌陷Hurst指数,并定义了地面塌陷指数演化率,以判定地面长期稳定... 针对地面塌陷预测参数判据的局限和不足,在充分考虑地面塌陷的非线性、滞后性及水文地质条件的复杂性等因素的基础上,根据分形基本理论原理,通过重标极差分析法确立了地面塌陷Hurst指数,并定义了地面塌陷指数演化率,以判定地面长期稳定性状态。以某煤矿采空区为例,通过计算和分析评价地面塌陷指数演化率与地面稳定性的关系,发现地面塌陷指数演化率随着地面由稳定向失稳的演化有明显的变化规律。研究结果表明:地面塌陷指数演化率是地面塌陷评价的一种有效非线性分形动力学参数,对实际工程地面塌陷及其稳定性评价具有一定的指导意义。 展开更多
关键词 地面塌陷 HUrsT指数 分析
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