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随机利率下两类重置期权的定价公式
被引量:
5
1
作者
朱海燕
张寄洲
《上海师范大学学报(自然科学版)》
2008年第5期447-453,共7页
假设市场利率服从Vasicek模型.用PDE方法讨论了随机利率下两类重置期权的定价问题,建立它们的定价模型并得到了相应的解析表达式.
关键词
重置期权
随机利率
规定时间
重置期权
规定水平
重置期权
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职称材料
次分数跳-扩散Vasicek随机利率下的重置期权定价
2
作者
孙明明
《常熟理工学院学报》
2023年第2期96-101,124,共7页
研究了标的资产价格过程满足次分数布朗运动与跳-扩散过程共同驱动的随机微分方程.根据次分数布朗运动随机分析理论,建立利率满足次分数Vasicek模型,利用保险精算法,研究此环境下重置期权定价问题,得到相应的重置期权定价公式.推广了已...
研究了标的资产价格过程满足次分数布朗运动与跳-扩散过程共同驱动的随机微分方程.根据次分数布朗运动随机分析理论,建立利率满足次分数Vasicek模型,利用保险精算法,研究此环境下重置期权定价问题,得到相应的重置期权定价公式.推广了已有的关于重置期权定价的相关结论.
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关键词
重置期权
随机利率
次分数布朗运动
保险精算法
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职称材料
随机利率下重置期权的定价问题
被引量:
26
3
作者
王莉君
张曙光
《高校应用数学学报(A辑)》
CSCD
北大核心
2002年第4期471-478,共8页
研究了 Vasicek型短期利率模型下重置期权 (Reset Option)的定价和风险管理问题 ,借助多元正态分布函数 。
关键词
随机利率
重置期权
定价
无套利理论
多元正态分布
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职称材料
O-U过程模型下一种回望型重置期权的定价
被引量:
7
4
作者
刘邵容
杨向群
《湖南师范大学自然科学学报》
CAS
北大核心
2007年第4期23-26,共4页
将回望期权与重置期权结合,设计了一种特殊的路径依赖型欧式期权——回望型重置期权.在标的资产的价格服从O-U过程的假设下,利用Girsanov定理,进行概率测试变换,得到了回望型重置看涨期权的显式定价公式.
关键词
O-U过程
回望型
重置期权
GIRSANOV定理
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职称材料
分数布朗运动环境下重置期权定价模型
被引量:
16
5
作者
张学莲
薛红
《西安工程大学学报》
CAS
2009年第4期141-145,共5页
假定风险资产价格过程遵循分数布朗运动驱动的随机微分方程,风险资产无红利支付,期望收益率为时间函数,波动率为常数,利用保险精算定价方法在实际市场概率测度下得到了具有一个规定时间的重置期权的定价公式.
关键词
保险精算定价
分数布朗运动
重置期权
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职称材料
规定水平下重置期权的有限差分解
被引量:
5
6
作者
朱盛
班涛
何华飞
《纯粹数学与应用数学》
CSCD
2013年第4期350-358,共9页
利用Black-Scholes偏微分方程,结合重置期权与关卡期权的关系,建立了规定水平下的重置期权定价模型,最后运用C-N格式和θ法构造该模型的有限差分格式.
关键词
重置期权
期权
定价
C—N差分格式
θ法
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职称材料
重置期权的一种创新及其定价
被引量:
4
7
作者
欧辉
姚落根
杨向群
《湖南文理学院学报(自然科学版)》
CAS
2009年第3期13-16,共4页
在完全市场环境下,对传统单点重置期权进行了创新,当债券价格B(t)为时间t的确定性函数时,以鞅论和随机分析为数学工具,得到了创新期权的定价公式.
关键词
重置期权
创新
等价鞅测度
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职称材料
分数Vasicek利率下创新重置期权定价
被引量:
5
8
作者
薛红
王媛媛
《纺织高校基础科学学报》
CAS
2015年第1期62-71,共10页
假定股票价格过程服从分数跳-扩散过程,利率满足分数Vasicek利率模型,利用分数跳-扩散过程理论以及保险精算方法,讨论了创新重置期权的定价问题,获得了创新重置看涨期权定价公式,推广了关于创新重置期权定价的相关结果.
关键词
重置期权
保险精算方法
分数跳-扩散过程
分数Vasicek利率
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职称材料
两种路径依赖重置期权的设计与定价
被引量:
3
9
作者
张曙光
陈玲
《运筹与管理》
CSCD
2006年第6期91-94,共4页
本文在标准的Black-Scholes框架下,设计了两种路径依赖重置期权。并利用风险中性定价方法讨论了定价问题,得到了价格的解析表达式。
关键词
金融学
重置期权
路径依赖
风险中性定价
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职称材料
重置期权的一种创新及其定价
被引量:
3
10
作者
刘平兵
欧辉
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2006年第10期32-34,共3页
本文在假定无风险利率和标的资产价格为随机的、股价瞬时波动率等为时间的函数的情形下,对传统重置期权进行了创新,并利用鞅方法得到了该期权的定价公式。
关键词
重置期权
随机利率
鞅
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职称材料
债券受布朗运动驱动时幂型支付重置期权的定价
被引量:
2
11
作者
欧辉
莫晓云
贺磊
《经济数学》
北大核心
2009年第4期20-25,共6页
考虑完全的无套利市场环境下,基础股票支付连续红利,债券价格满足由布朗运动驱动的随机微分方程,对具有幂型支付的一种创新重置期权,以鞅论和随机分析为工具,得到了期权的定价公式.
关键词
创新
重置期权
支付红利
幂型支付
等价鞅测度
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职称材料
单点水平重置期权的定价
被引量:
2
12
作者
张寄洲
李松芹
《上海师范大学学报(自然科学版)》
2006年第3期1-5,共5页
通过鞅定价方法并借助于极值的概率分布研究了单点水平重置期权的定价问题,并且得到了单点水平重置看涨期权与看跌期权的定价公式.
关键词
重置期权
鞅定价
单点水平
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职称材料
重置期权的创新及其定价问题
被引量:
2
13
作者
张寄洲
李松芹
《上海师范大学学报(自然科学版)》
2008年第5期441-446,共6页
结合回望期权的买入按低价,卖出按高价的特点对重置期权进行创新.应用最高与最低原生资产价格的概率分布得出了一类创新重置看涨期权、看跌期权的定价公式.
关键词
重置期权
概率分布
看涨与看跌
期权
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职称材料
双分数Vasicek利率下重置期权定价
被引量:
1
14
作者
薛红
董莹莹
《杭州师范大学学报(自然科学版)》
CAS
2016年第6期650-655,共6页
假定股票价格满足双分数布朗运动驱动的随机微分方程,利率满足双分数Vasicek利率模型,根据双分数布朗运动随机分析理论及保险精算方法,讨论了重置期权的定价问题,建立相应的金融市场模型并获得了双分数Vasicek利率下重置期权定价公式.
关键词
双分数布朗运动
Vasicek利率
保险精算
重置期权
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职称材料
分数布朗运动下的2类重置期权定价研究
被引量:
3
15
作者
桑利恒
《长江大学学报(自科版)(上旬)》
CAS
2015年第4期10-15,3,共6页
研究了分数布朗运动驱动下重置期权的定价问题。首先建立了分数布朗运动股票价格模型,然后运用测度变换得到了风险中性定价公式,最后利用风险中性定价公式得出敲定价格阶梯递减和收益倍增补偿2类重置期权定价公式的显示解,改进了部分已...
研究了分数布朗运动驱动下重置期权的定价问题。首先建立了分数布朗运动股票价格模型,然后运用测度变换得到了风险中性定价公式,最后利用风险中性定价公式得出敲定价格阶梯递减和收益倍增补偿2类重置期权定价公式的显示解,改进了部分已有的结果。
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关键词
分数布朗运动
测度变换
风险中性
重置期权
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职称材料
一类改进的重置期权的定价
被引量:
1
16
作者
刘平兵
欧辉
《怀化学院学报》
2005年第5期53-57,共5页
在完全市场环境下,对传统重置期权进行了创新,并在随机利率情形下,以鞅论和随机分析为数学工具得到了该创新期权的定价公式,最后比较了二者在常系数情形下的价值.
关键词
重置期权
随机利率
鞅
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职称材料
多个跳跃源影响股票价格的重置期权定价
17
作者
王献东
杜雪樵
《合肥工业大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2008年第10期1706-1709,共4页
文章首先建立一个包含多个跳跃过程并且股价的跳跃幅度服从对数正态分布时股票价格模型,在风险中性的条件下,利用期权定价的鞅方法,并用较简便的数学推导得出规定时间的重置期权的定价解析式。
关键词
跳扩散过程
多个跳跃源
POISSON过程
重置期权
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职称材料
一种特殊重置期权的定价
18
作者
侯新华
龙辉平
《经济数学》
北大核心
2010年第4期33-37,共5页
在完全市场环境下,对文献所介绍的创新的重置期权,在幂型支付的情形下,当债券价格B(t)为时间t的确定性函数时,以鞅论和随机分析为数学工具得到了其定价公式.
关键词
创新
重置期权
幂型支付
等价鞅测度.
下载PDF
职称材料
跳扩散模型下一种创新的重置期权定价
19
作者
王献东
《数学理论与应用》
2012年第4期89-95,共7页
首先在风险中性测度下建立股票价格的跳过程为Poisson过程,跳跃高度服从对数正态分布时股票价格的随机微分方程,利用期权定价的鞅方法推导得到了欧式重置看涨期权的价格以及一种创新的重置看涨期权的定价公式.最后给出了一个数值计算的...
首先在风险中性测度下建立股票价格的跳过程为Poisson过程,跳跃高度服从对数正态分布时股票价格的随机微分方程,利用期权定价的鞅方法推导得到了欧式重置看涨期权的价格以及一种创新的重置看涨期权的定价公式.最后给出了一个数值计算的例子,说明了创新的重置看涨期权价格要大于或等于传统的重置看涨期权和欧式看涨期权价格,并从理论上进行解释.
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关键词
跳扩散过程
POISSON过程
鞅方法
重置期权
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职称材料
随机利率下一种改进的几何型重置期权定价
20
作者
刘邵容
蔡秋娥
刘冬元
《南华大学学报(自然科学版)》
2017年第1期68-71,76,共5页
通过将有效期内股价的几何平均值作为期权结算价格,创建了一种改进的几何型重置期权模型,当利率随机时,利用等价鞅方法,推导了该期权模型在OrnsteinUhlenback过程下的定价公式.
关键词
重置期权
亚式
期权
O-U过程
随机利率
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职称材料
题名
随机利率下两类重置期权的定价公式
被引量:
5
1
作者
朱海燕
张寄洲
机构
连云港师范高等专科学校
上海师范大学数理信息学院
出处
《上海师范大学学报(自然科学版)》
2008年第5期447-453,共7页
基金
上海市教委高校科学发展基金(05DZ10)
上海市科委重大科技攻关项目(075105118)
文摘
假设市场利率服从Vasicek模型.用PDE方法讨论了随机利率下两类重置期权的定价问题,建立它们的定价模型并得到了相应的解析表达式.
关键词
重置期权
随机利率
规定时间
重置期权
规定水平
重置期权
Keywords
reset option
stochastic interest rate
reset option with predetermined date
reset option with redetermined level
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
O211.63 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
次分数跳-扩散Vasicek随机利率下的重置期权定价
2
作者
孙明明
机构
南京财经大学应用数学学院
出处
《常熟理工学院学报》
2023年第2期96-101,124,共7页
文摘
研究了标的资产价格过程满足次分数布朗运动与跳-扩散过程共同驱动的随机微分方程.根据次分数布朗运动随机分析理论,建立利率满足次分数Vasicek模型,利用保险精算法,研究此环境下重置期权定价问题,得到相应的重置期权定价公式.推广了已有的关于重置期权定价的相关结论.
关键词
重置期权
随机利率
次分数布朗运动
保险精算法
Keywords
reset options
random interest rate
sub-score Brownian movement
insurance essence algorithm
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
下载PDF
职称材料
题名
随机利率下重置期权的定价问题
被引量:
26
3
作者
王莉君
张曙光
机构
同济大学应用数学系
中国科学技术大学统计与金融系
出处
《高校应用数学学报(A辑)》
CSCD
北大核心
2002年第4期471-478,共8页
文摘
研究了 Vasicek型短期利率模型下重置期权 (Reset Option)的定价和风险管理问题 ,借助多元正态分布函数 。
关键词
随机利率
重置期权
定价
无套利理论
多元正态分布
Keywords
reset option
arbitrage theory
multivariable normal distribution.
分类号
F830 [经济管理—金融学]
O211.6 [理学—概率论与数理统计]
下载PDF
职称材料
题名
O-U过程模型下一种回望型重置期权的定价
被引量:
7
4
作者
刘邵容
杨向群
机构
湖南师范大学数学与计算机科学学院
出处
《湖南师范大学自然科学学报》
CAS
北大核心
2007年第4期23-26,共4页
基金
国家自然科学基金项目(10571051)
教育部高校博士点专项科研基金项目(20040542006)
文摘
将回望期权与重置期权结合,设计了一种特殊的路径依赖型欧式期权——回望型重置期权.在标的资产的价格服从O-U过程的假设下,利用Girsanov定理,进行概率测试变换,得到了回望型重置看涨期权的显式定价公式.
关键词
O-U过程
回望型
重置期权
GIRSANOV定理
Keywords
O-U process
looking back-reset option
Girsanov's theory
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
O211.63 [理学—概率论与数理统计]
下载PDF
职称材料
题名
分数布朗运动环境下重置期权定价模型
被引量:
16
5
作者
张学莲
薛红
机构
西安工程大学理学院
出处
《西安工程大学学报》
CAS
2009年第4期141-145,共5页
基金
陕西省教育厅(09JK464)
文摘
假定风险资产价格过程遵循分数布朗运动驱动的随机微分方程,风险资产无红利支付,期望收益率为时间函数,波动率为常数,利用保险精算定价方法在实际市场概率测度下得到了具有一个规定时间的重置期权的定价公式.
关键词
保险精算定价
分数布朗运动
重置期权
Keywords
insurance actuary pricing
fractional Brownian motion
reset option
分类号
E830 [军事—战术学]
O211 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
规定水平下重置期权的有限差分解
被引量:
5
6
作者
朱盛
班涛
何华飞
机构
河南理工大学数学与信息科学学院
出处
《纯粹数学与应用数学》
CSCD
2013年第4期350-358,共9页
基金
国家自然科学基金(11226254)
河南省教育厅科学技术研究重点项目(12B110010)
应用数学省级重点学科
文摘
利用Black-Scholes偏微分方程,结合重置期权与关卡期权的关系,建立了规定水平下的重置期权定价模型,最后运用C-N格式和θ法构造该模型的有限差分格式.
关键词
重置期权
期权
定价
C—N差分格式
θ法
Keywords
reset options, option pricing, C-N differential scheme, θ-method
分类号
O211.6 [理学—概率论与数理统计]
F830 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
重置期权的一种创新及其定价
被引量:
4
7
作者
欧辉
姚落根
杨向群
机构
湖南师范大学数学与计算机科学学院
湖南商学院信息系
出处
《湖南文理学院学报(自然科学版)》
CAS
2009年第3期13-16,共4页
基金
国家自然科学基金资助项目(NSFC10871064)
文摘
在完全市场环境下,对传统单点重置期权进行了创新,当债券价格B(t)为时间t的确定性函数时,以鞅论和随机分析为数学工具,得到了创新期权的定价公式.
关键词
重置期权
创新
等价鞅测度
Keywords
reset options
innovation
equivalent martingale measure
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
O211.63 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
分数Vasicek利率下创新重置期权定价
被引量:
5
8
作者
薛红
王媛媛
机构
西安工程大学理学院
出处
《纺织高校基础科学学报》
CAS
2015年第1期62-71,共10页
基金
陕西省教育厅自然科学专项基金资助项目(12JK0862)
文摘
假定股票价格过程服从分数跳-扩散过程,利率满足分数Vasicek利率模型,利用分数跳-扩散过程理论以及保险精算方法,讨论了创新重置期权的定价问题,获得了创新重置看涨期权定价公式,推广了关于创新重置期权定价的相关结果.
关键词
重置期权
保险精算方法
分数跳-扩散过程
分数Vasicek利率
Keywords
reset options
actuarial method
fractional jump-diffusion process
fractional Vasicek model
分类号
O211.6 [理学—概率论与数理统计]
F830.9 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
两种路径依赖重置期权的设计与定价
被引量:
3
9
作者
张曙光
陈玲
机构
中国科学技术大学统计金融系
出处
《运筹与管理》
CSCD
2006年第6期91-94,共4页
基金
国家自然科学基金项目(10201029)
文摘
本文在标准的Black-Scholes框架下,设计了两种路径依赖重置期权。并利用风险中性定价方法讨论了定价问题,得到了价格的解析表达式。
关键词
金融学
重置期权
路径依赖
风险中性定价
Keywords
finance
reset option
path-dependant
risk-neutral pricing
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
重置期权的一种创新及其定价
被引量:
3
10
作者
刘平兵
欧辉
机构
湖南财经高等专科学校
湖南师范大学数计学院
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2006年第10期32-34,共3页
基金
高校博士点基金项目(20040542006)
文摘
本文在假定无风险利率和标的资产价格为随机的、股价瞬时波动率等为时间的函数的情形下,对传统重置期权进行了创新,并利用鞅方法得到了该期权的定价公式。
关键词
重置期权
随机利率
鞅
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
O211 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
债券受布朗运动驱动时幂型支付重置期权的定价
被引量:
2
11
作者
欧辉
莫晓云
贺磊
机构
湖南师范大学数学与计算机科学学院
湖南财经高等专科学校
出处
《经济数学》
北大核心
2009年第4期20-25,共6页
基金
国家自然科学基金资助项目(10871064)
"湖南省普通高校重点实验室-计算与随机数学及其应用"资助
湖南师范大学
文摘
考虑完全的无套利市场环境下,基础股票支付连续红利,债券价格满足由布朗运动驱动的随机微分方程,对具有幂型支付的一种创新重置期权,以鞅论和随机分析为工具,得到了期权的定价公式.
关键词
创新
重置期权
支付红利
幂型支付
等价鞅测度
Keywords
the innovative reset options
dividend-paying
power payoff
equivalent martingale measure
分类号
F224 [经济管理—国民经济]
下载PDF
职称材料
题名
单点水平重置期权的定价
被引量:
2
12
作者
张寄洲
李松芹
机构
上海师范大学数理信息学院
出处
《上海师范大学学报(自然科学版)》
2006年第3期1-5,共5页
基金
上海市科技发展基金(05D210)
上海市重点学科建设项目资助(T0401)
文摘
通过鞅定价方法并借助于极值的概率分布研究了单点水平重置期权的定价问题,并且得到了单点水平重置看涨期权与看跌期权的定价公式.
关键词
重置期权
鞅定价
单点水平
Keywords
reset options
martingale pricing
single-point-level
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
下载PDF
职称材料
题名
重置期权的创新及其定价问题
被引量:
2
13
作者
张寄洲
李松芹
机构
上海师范大学数理信息学院
上海市金山中学
出处
《上海师范大学学报(自然科学版)》
2008年第5期441-446,共6页
基金
上海市教委重点项目(06ZZ16)
上海市教委高校科学发展基金(05DZ10)
上海市科委重大科技攻关项目(075105118)
文摘
结合回望期权的买入按低价,卖出按高价的特点对重置期权进行创新.应用最高与最低原生资产价格的概率分布得出了一类创新重置看涨期权、看跌期权的定价公式.
关键词
重置期权
概率分布
看涨与看跌
期权
Keywords
reset options
probability distribution
call and put option
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
O211.6 [理学—概率论与数理统计]
下载PDF
职称材料
题名
双分数Vasicek利率下重置期权定价
被引量:
1
14
作者
薛红
董莹莹
机构
西安工程大学理学院
出处
《杭州师范大学学报(自然科学版)》
CAS
2016年第6期650-655,共6页
基金
陕西省自然科学基金项目(2016JM1031)
陕西省自然科学基础研究计划资助项目(2015JM1034)
+1 种基金
西安工程大学研究生创新基金项目(CX201613)
陕西省教育厅专项科研基金项目(14JK1299)
文摘
假定股票价格满足双分数布朗运动驱动的随机微分方程,利率满足双分数Vasicek利率模型,根据双分数布朗运动随机分析理论及保险精算方法,讨论了重置期权的定价问题,建立相应的金融市场模型并获得了双分数Vasicek利率下重置期权定价公式.
关键词
双分数布朗运动
Vasicek利率
保险精算
重置期权
Keywords
bi-fractional Brownian motion
Vasicek rate model
actuarial approach
reset option
分类号
O211 [理学—概率论与数理统计]
下载PDF
职称材料
题名
分数布朗运动下的2类重置期权定价研究
被引量:
3
15
作者
桑利恒
机构
滁州学院数学科学学院
出处
《长江大学学报(自科版)(上旬)》
CAS
2015年第4期10-15,3,共6页
基金
安徽高校省级自然科学研究资助项目(KJ2012Z284
KJ2012Z286)
+1 种基金
安徽省省级工程教学团队项目(2013JXTD035)
滁州学院科学研究资助项目(2011KJ003B)
文摘
研究了分数布朗运动驱动下重置期权的定价问题。首先建立了分数布朗运动股票价格模型,然后运用测度变换得到了风险中性定价公式,最后利用风险中性定价公式得出敲定价格阶梯递减和收益倍增补偿2类重置期权定价公式的显示解,改进了部分已有的结果。
关键词
分数布朗运动
测度变换
风险中性
重置期权
Keywords
fractional Brownian motion
measurement transformation
risk neutral
reset options
分类号
O211.6 [理学—概率论与数理统计]
F830.9 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
一类改进的重置期权的定价
被引量:
1
16
作者
刘平兵
欧辉
机构
湖南财经高等专科学校
湖南师范大学数学与计算机科学学院
出处
《怀化学院学报》
2005年第5期53-57,共5页
基金
国家自然科学基金(10571051)部分资助
文摘
在完全市场环境下,对传统重置期权进行了创新,并在随机利率情形下,以鞅论和随机分析为数学工具得到了该创新期权的定价公式,最后比较了二者在常系数情形下的价值.
关键词
重置期权
随机利率
鞅
Keywords
reset options
stochastic interest
martingale
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
O211.63 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
多个跳跃源影响股票价格的重置期权定价
17
作者
王献东
杜雪樵
机构
常州工学院理学院
合肥工业大学数学系
出处
《合肥工业大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2008年第10期1706-1709,共4页
文摘
文章首先建立一个包含多个跳跃过程并且股价的跳跃幅度服从对数正态分布时股票价格模型,在风险中性的条件下,利用期权定价的鞅方法,并用较简便的数学推导得出规定时间的重置期权的定价解析式。
关键词
跳扩散过程
多个跳跃源
POISSON过程
重置期权
Keywords
jump-diffusion process
multiple source of jumps
Poisson process
reset option
分类号
O211.6 [理学—概率论与数理统计]
F830.9 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
一种特殊重置期权的定价
18
作者
侯新华
龙辉平
机构
湖南农业大学经济学院
湖南工业职业技术学院
出处
《经济数学》
北大核心
2010年第4期33-37,共5页
基金
国家自然科学基金资助(10871064)
文摘
在完全市场环境下,对文献所介绍的创新的重置期权,在幂型支付的情形下,当债券价格B(t)为时间t的确定性函数时,以鞅论和随机分析为数学工具得到了其定价公式.
关键词
创新
重置期权
幂型支付
等价鞅测度.
Keywords
the innovative reset options
power payoff
equivalent martingale measure
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
O211.63 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
跳扩散模型下一种创新的重置期权定价
19
作者
王献东
机构
常州工学院理学院
出处
《数学理论与应用》
2012年第4期89-95,共7页
基金
常州工学院校级科研基金项目(YN1030)
文摘
首先在风险中性测度下建立股票价格的跳过程为Poisson过程,跳跃高度服从对数正态分布时股票价格的随机微分方程,利用期权定价的鞅方法推导得到了欧式重置看涨期权的价格以及一种创新的重置看涨期权的定价公式.最后给出了一个数值计算的例子,说明了创新的重置看涨期权价格要大于或等于传统的重置看涨期权和欧式看涨期权价格,并从理论上进行解释.
关键词
跳扩散过程
POISSON过程
鞅方法
重置期权
Keywords
Jump Diffusion Process Poisson Process Martingale Method Reset Option
分类号
F224 [经济管理—国民经济]
F830.91 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
随机利率下一种改进的几何型重置期权定价
20
作者
刘邵容
蔡秋娥
刘冬元
机构
南华大学数理学院
出处
《南华大学学报(自然科学版)》
2017年第1期68-71,76,共5页
基金
衡阳市科技计划项目(2015KJ01
2014KJ05)
文摘
通过将有效期内股价的几何平均值作为期权结算价格,创建了一种改进的几何型重置期权模型,当利率随机时,利用等价鞅方法,推导了该期权模型在OrnsteinUhlenback过程下的定价公式.
关键词
重置期权
亚式
期权
O-U过程
随机利率
Keywords
reset option
Asian option
the Ornstein-Uhlenback process
stochastic interest rate
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
O211.63 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
随机利率下两类重置期权的定价公式
朱海燕
张寄洲
《上海师范大学学报(自然科学版)》
2008
5
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职称材料
2
次分数跳-扩散Vasicek随机利率下的重置期权定价
孙明明
《常熟理工学院学报》
2023
0
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职称材料
3
随机利率下重置期权的定价问题
王莉君
张曙光
《高校应用数学学报(A辑)》
CSCD
北大核心
2002
26
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职称材料
4
O-U过程模型下一种回望型重置期权的定价
刘邵容
杨向群
《湖南师范大学自然科学学报》
CAS
北大核心
2007
7
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职称材料
5
分数布朗运动环境下重置期权定价模型
张学莲
薛红
《西安工程大学学报》
CAS
2009
16
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职称材料
6
规定水平下重置期权的有限差分解
朱盛
班涛
何华飞
《纯粹数学与应用数学》
CSCD
2013
5
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职称材料
7
重置期权的一种创新及其定价
欧辉
姚落根
杨向群
《湖南文理学院学报(自然科学版)》
CAS
2009
4
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职称材料
8
分数Vasicek利率下创新重置期权定价
薛红
王媛媛
《纺织高校基础科学学报》
CAS
2015
5
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职称材料
9
两种路径依赖重置期权的设计与定价
张曙光
陈玲
《运筹与管理》
CSCD
2006
3
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职称材料
10
重置期权的一种创新及其定价
刘平兵
欧辉
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2006
3
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职称材料
11
债券受布朗运动驱动时幂型支付重置期权的定价
欧辉
莫晓云
贺磊
《经济数学》
北大核心
2009
2
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职称材料
12
单点水平重置期权的定价
张寄洲
李松芹
《上海师范大学学报(自然科学版)》
2006
2
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职称材料
13
重置期权的创新及其定价问题
张寄洲
李松芹
《上海师范大学学报(自然科学版)》
2008
2
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职称材料
14
双分数Vasicek利率下重置期权定价
薛红
董莹莹
《杭州师范大学学报(自然科学版)》
CAS
2016
1
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职称材料
15
分数布朗运动下的2类重置期权定价研究
桑利恒
《长江大学学报(自科版)(上旬)》
CAS
2015
3
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职称材料
16
一类改进的重置期权的定价
刘平兵
欧辉
《怀化学院学报》
2005
1
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职称材料
17
多个跳跃源影响股票价格的重置期权定价
王献东
杜雪樵
《合肥工业大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2008
0
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职称材料
18
一种特殊重置期权的定价
侯新华
龙辉平
《经济数学》
北大核心
2010
0
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职称材料
19
跳扩散模型下一种创新的重置期权定价
王献东
《数学理论与应用》
2012
0
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职称材料
20
随机利率下一种改进的几何型重置期权定价
刘邵容
蔡秋娥
刘冬元
《南华大学学报(自然科学版)》
2017
0
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