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一个新的重设型牛市认购权证的鞅定价公式
1
作者 贺勇 《应用数学》 CSCD 北大核心 2006年第S1期9-13,共5页
本文讨论了股票价格遵循指数O-U过程的重设型牛市认购权证的定价问题,获得了一个新的由二维正态分布函数所表示的期权定价公式.
关键词 期权定价 布朗运动 ORNSTEIN-UHLENBACK过程 重设型牛市认购权证
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