基于MATLAB的量化高频交易算法设计与实践

随着人工智能和大数据时代的到来,越来越多的非理工科专业培养计划中引入了“MATLAB编程”课程,而以基础语法为主的传统授课内容已无法满足学生多样化的专业发展需求。在此背景下,上海交通大学学生创新中心自2021年起在原有的“MATLAB编程”课程基础上进行了改革,开设了“MATLAB基础与在科学计算中的实践”课程。该课程面向全校所有专业本科生,旨在帮助他们熟练掌握MATLAB基础语法,从而通过实践案例构建数学模型,进而解决各类专业问题。为了向金融和经管方向的学生提供贴近专业实际的教学案例,课程以2019年沪深300股指期货订单簿数据为研究对象,基于MATLAB编程使用多元线性回归方法设计了一套高频交易的预测和回测算法,以此为例,教师能够引导学生使用订单流数据对价格进行建模预测,从而培养他们分析和解决金融领域相关问题的思维方法与实践能力,使枯燥、抽象的理论教学更加贴近行业前沿。

高频量化交易印花税改革研究

高频量化交易是我国资本市场数字化发展的表现形式之一,会引发新的市场风险。证券交易印花税作为在我国资本市场发挥金融调控职能的“金融交易税”,对高频量化交易应扬长避短,与时俱进防范新型风险,促进我国资本市场健康稳定发展。因此,本文提出证券交易印花税的改革方向:针对高频量化交易快速高比例撤改单特点,对超出一定限额的高速撤改订单额外征收证券交易印花税,从而实现高频量化交易与其他交易的差别税率设定。改革时机需以准确测度高频量化交易规模与市场影响为前提。税收收入用途明确及监管措施有效配合是保障改革目标实现的重要举措。