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基于量子三叉树的量子Black-Scholes期权定价
1
作者
汪飞星
王颖帅
《价值工程》
2014年第1期14-16,共3页
将量子概率引入到期权定价是最近几年一个新的研究趋势,也称为量子金融.为了期权定价更方便,文章建立了量子三叉树模型,同时利用量子概率建立了连续量子Black-Scholes(B-S)模型。实例应用和Matlab期权敏感性分析都验证了量子B-S优于经典...
将量子概率引入到期权定价是最近几年一个新的研究趋势,也称为量子金融.为了期权定价更方便,文章建立了量子三叉树模型,同时利用量子概率建立了连续量子Black-Scholes(B-S)模型。实例应用和Matlab期权敏感性分析都验证了量子B-S优于经典B-S,从而为连续期权定价提供量子决策的途径。
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关键词
量子
概率
量子
三叉树
量子b-s模型
量子
期权敏感性
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职称材料
题名
基于量子三叉树的量子Black-Scholes期权定价
1
作者
汪飞星
王颖帅
机构
北京科技大学数理学院
出处
《价值工程》
2014年第1期14-16,共3页
基金
国家自然科学基金(10901017)
教育部新世纪人才支持计划(NCET-11-0574)
文摘
将量子概率引入到期权定价是最近几年一个新的研究趋势,也称为量子金融.为了期权定价更方便,文章建立了量子三叉树模型,同时利用量子概率建立了连续量子Black-Scholes(B-S)模型。实例应用和Matlab期权敏感性分析都验证了量子B-S优于经典B-S,从而为连续期权定价提供量子决策的途径。
关键词
量子
概率
量子
三叉树
量子b-s模型
量子
期权敏感性
Keywords
quantum probability
quantum trigeminal tree
quantum
b-s
model
quantum option sensitivity
分类号
F830 [经济管理—金融学]
O413 [理学—理论物理]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
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操作
1
基于量子三叉树的量子Black-Scholes期权定价
汪飞星
王颖帅
《价值工程》
2014
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