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基于时变Copula理论的金融危机传染效应存在性研究——以2008年全球金融危机为例
被引量:
3
1
作者
李堪
《世界经济与政治论坛》
CSSCI
北大核心
2012年第2期41-54,共14页
本文采用非参数-MLE估计方法估计了四个时变Copula函数模型,研究了在2008年全球金融危机时期前后中国与美国、英国金融市场之间的金融危机传染效应的存在性问题,通过估计的时变相关系数和变点检测发现,在金融危机时期,中美、中英金融市...
本文采用非参数-MLE估计方法估计了四个时变Copula函数模型,研究了在2008年全球金融危机时期前后中国与美国、英国金融市场之间的金融危机传染效应的存在性问题,通过估计的时变相关系数和变点检测发现,在金融危机时期,中美、中英金融市场之间相关结构没有显著的变化,因此得出结论在金融危机时期中美、中英金融市场间不存在明显的危机传染效应。
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关键词
金融危机传染效应
时变
COPULA
函数
核密度估计
时变相关系数
变点检测
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职称材料
题名
基于时变Copula理论的金融危机传染效应存在性研究——以2008年全球金融危机为例
被引量:
3
1
作者
李堪
机构
中国社会科学院数量经济与技术经济研究所
出处
《世界经济与政治论坛》
CSSCI
北大核心
2012年第2期41-54,共14页
文摘
本文采用非参数-MLE估计方法估计了四个时变Copula函数模型,研究了在2008年全球金融危机时期前后中国与美国、英国金融市场之间的金融危机传染效应的存在性问题,通过估计的时变相关系数和变点检测发现,在金融危机时期,中美、中英金融市场之间相关结构没有显著的变化,因此得出结论在金融危机时期中美、中英金融市场间不存在明显的危机传染效应。
关键词
金融危机传染效应
时变
COPULA
函数
核密度估计
时变相关系数
变点检测
分类号
F831.59 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于时变Copula理论的金融危机传染效应存在性研究——以2008年全球金融危机为例
李堪
《世界经济与政治论坛》
CSSCI
北大核心
2012
3
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