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题名跳扩散过程下的保险商偿债率模型研究
被引量:5
- 1
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作者
夏登峰
费为银
刘宏建
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机构
安徽工程大学数理学院
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出处
《数学杂志》
CSCD
北大核心
2011年第3期554-558,共5页
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基金
国家自然科学基金(10826098)
国家"973"项目(2007CB814901)
+1 种基金
安徽省自然科学基金(090416225)
安徽省高校自然科学基金(KJ2010A037KJ2010B026)
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文摘
本文研究了在有金融困境成本的情况下,带有跳扩散过程的保险商偿债率(SR)模型的问题.利用Girsanov定理进行测度变换的方法以及跳扩散过程下的看涨期权定价公式,获得了保险商终期收益的现值的结果.推广了不带跳扩散过程的保险商偿债率模型的结果.
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关键词
跳扩散过程
偿债率
GIRSANOV定理
金融困境成本
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Keywords
jump diffusion process
solvency ratio
Girsanov’s theorem
financial distress cost
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分类号
O211.6
[理学—概率论与数理统计]
O232
[理学—运筹学与控制论]
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题名变利率下的保险商偿债率模型研究
被引量:6
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作者
马侠
夏登峰
费为银
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机构
安徽工程科技学院应用数理系
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出处
《经济数学》
2007年第4期358-362,共5页
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基金
教育部科学技术重点研究项目(205073)
教育部博士点基金(20060255006)
安徽省高校自然科学基金(2005kj209)
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文摘
在有金融困境成本的情况下,建立了带有变利率的保险商偿债率(SR)模型.采用Girsanov定理进行测度变换,利用变利率下的Black-Scholes期权定价公式,计算出了保险商终期收益的现值,并且讨论了保险商关于金融困境成本、金融困境障碍等参数的风险管理敏感性.
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关键词
变利率
偿债率
BLACK-SCHOLES公式
Girsmaov定理
金融困境成本
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Keywords
Huctuated interest rate, solvency Patio, Black-Scholes formula, girsanov' s theorem, financial distress cost.
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分类号
O211.63
[理学—概率论与数理统计]
F830
[经济管理—金融学]
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