金融资产定价理论的发展

文章对金融资产定价理论的发展历程与其方法论、主要成果和前沿问题进行了研究,分析了资产定价理论的内在发展思路及理论的局限性及其现实性,对探索适合我国国情的金融资产定价理论有参考意义。

浅析金融资产定价理论的发展及应用

在概述了整个金融资产定价理论体系框架的基础上,对资本资产定价模型(CAPM)、行为资产定价模型(BAPM)和异质信念资产定价模型三种资产定价理论模型进行比较,并对三种资产定价理论模型在我国股市的应用进行了分析。

金融资产定价理论的基础与运用

本文从定价模型出发 ,探讨了资产定价的基本思想、市场基础和具体运用 ,指明了当代金融理论研究核心和分析方法 。

金融数学的若干问题

该文概括介绍了金融数学的发展概况和几个重要的问题,包括金融系统的模型与预测问题、金融系统的优化与控制问题及保险精算简介这3个方面.其中着重介绍了动态投资组合理论与动态期权定价理论的实际背景与主要结果.

金融市场上的套利定价及其影响

本文介绍套利定价原理在金融基础产品和金融衍生品上的应用．用具体的例子分析期货期权的定价理论．并提出滥用套利定价原理会对整个金融市场造成一定程度的负面影响。

基于损失规避效应的资产定价模型

标准金融资产定价理论并没有很好地解释资产价格的某些行为,目前行为金融更多推崇带损失规避的现实偏好来研究资产价格特征偏好在行为上的影响。本文将采用随机增长模型和带偏好的损失规避模型随机形式来探讨资产价格行为,刻画损失规避对随机贴现因子的影响。

关于风险厌恶度的一点注记

引入一种不同投资者对风险厌恶程度的比较概念 ,证明了这一比较概念可以由熟知的绝对风险厌恶水平来完整地刻划 。