厚尾金融数据的计量分析

近年来一些研究者将实测数据与正态分布进行比较后认为,实测数据分布的尾部往往厚于正态分布的尾部。本文讨论了金融数据正态性假设的检验问题,并利用正态化变换给出了厚尾金融数据的计量分析方法。