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基于动态因子Copula模型的收益率波动相依性分析
1
作者
张铃
杨炜明
《长春金融高等专科学校学报》
2022年第3期73-80,共8页
金融市场作为风险研究的对象,需要构建联合分布来分析其变量间的相依性变化。针对高维变量联合建模带来的“维数灾难”,动态因子Copula模型能有效处理金融数据的不对称性、厚尾性和动态相依性,解决参数估计问题。以2008年1月至2020年12...
金融市场作为风险研究的对象,需要构建联合分布来分析其变量间的相依性变化。针对高维变量联合建模带来的“维数灾难”,动态因子Copula模型能有效处理金融数据的不对称性、厚尾性和动态相依性,解决参数估计问题。以2008年1月至2020年12月22个金融机构股票收益率为研究对象进行实证分析,研究结果表明:银行业与其他金融机构的相依性普遍更强,兴业银行受公共因子的影响最大,因子载荷均值为1.7973;保险业与其他金融机构相依性偏低,中国太保受公共因子影响最小,因子载荷均值为1.2013;证券业居中。
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关键词
动态因子Copula
动态相依性
金融机构收益率
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职称材料
题名
基于动态因子Copula模型的收益率波动相依性分析
1
作者
张铃
杨炜明
机构
重庆工商大学数学与统计学院
出处
《长春金融高等专科学校学报》
2022年第3期73-80,共8页
基金
重庆市自然科学基金项目(cstc2020jcyj-msxmX0394)。
文摘
金融市场作为风险研究的对象,需要构建联合分布来分析其变量间的相依性变化。针对高维变量联合建模带来的“维数灾难”,动态因子Copula模型能有效处理金融数据的不对称性、厚尾性和动态相依性,解决参数估计问题。以2008年1月至2020年12月22个金融机构股票收益率为研究对象进行实证分析,研究结果表明:银行业与其他金融机构的相依性普遍更强,兴业银行受公共因子的影响最大,因子载荷均值为1.7973;保险业与其他金融机构相依性偏低,中国太保受公共因子影响最小,因子载荷均值为1.2013;证券业居中。
关键词
动态因子Copula
动态相依性
金融机构收益率
Keywords
dynamic factor Copula
dynamic dependence
rate of return of financial institutions
分类号
F832.5 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
基于动态因子Copula模型的收益率波动相依性分析
张铃
杨炜明
《长春金融高等专科学校学报》
2022
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