一类金融混沌系统的间歇控制

针对金融系统存在的混沌现象,提出一种间歇反馈控制策略。只需要在系统的某个子系统中添加间歇控制器,通过适当调节控制增益,就可以保证系统收敛。通过数值仿真说明设计方案是有效的。

一类金融混沌系统的控制与评价

针对一类金融混沌系统,分析它的动力学性质,提出一种降维控制的策略,通过控制部分变量达到控制整个系统的目的,不仅可将金融系统由混沌状态控制到均衡点,而且,可将混沌状态控制到任意点,有效地降低了控制成本,为政府及时采取适当可行的经济政策和调整力度提供了一定的参考依据.

一类金融混沌系统的广义投影同步

以一类金融混沌系统为例,提出了一个驱动系统对应多个响应系统的广义投影同步方法,实现了驱动-响应-响应系统之间的同结构广义投影同步,以及三个类型完全不同的混沌系统的异结构广义投影同步。通过改变广义投影同步的比例因子,获得了任意比例于原驱动混沌系统输出的混沌信号,数值仿真验证了此方法的有效性。

一类改进金融混沌系统的动力学分析与自适应同步控制

针对一类改进型的金融混沌系统,运用系统的分岔图以及Lyapunov指数等刻画了系统复杂的动力学行为,同时采用相图验证了系统特殊点的状态;为了进一步研究系统,采用主控自适应控制策略对参数未知下的系统进行了同步控制,最后采用Matlab数值仿真,验证了所提出控制方法的有效性及可实现性.

随机金融混沌系统的吸引子与分岔

主要利用Lyapunov函数、概率测度、随机动力系统等相关知识,研究了随机金融混沌系统解的全局指数吸引集、最终有界、随机吸引子及分岔行为。

Lévy过程驱动的金融混沌系统的渐近稳定性

该文主要研究Lévy过程驱动的金融混沌系统的渐近稳定性.通过利用指数稳定性、概率测度、非高斯理论和转移概率性质等相关知识,证明了系统解一致Holder连续,系统解的转移概率具有柯西性和系统概率测度存在.最后证明了Lévy过程驱动的金融混沌系统是渐近稳定的,从而进一步描述了随机金融混沌系统的动力学性质.

分数阶金融混沌系统的自适应模糊滑模同步

金融混沌系统因其非线性特性和不可预测性给市场分析和风险管理带来了巨大挑战。针对这一问题,提出了一种具有外界干扰以及未知参数的分数阶复金融混沌系统。首先分析分数阶复域金融混沌系统的基本特性。其次,基于自适应滑模控制理论设计具有较强鲁棒性的控制器,以使系统趋于稳定。为削弱抖振,利用模糊控制策略对传统控制器进一步优化,旨在实现对此类系统的高效同步控制,进而为金融风险评估和管理提供一种新的思维方式。

一个金融混沌系统的动力学分析及混沌控制

分析了一个非线性金融混沌系统的复杂动力学及其混沌控制。借助于中心流形和规范形理论获得了系统双曲平衡点和零/双零平衡点的稳定性,并利用分岔理论证明了系统Hopf分岔的存在性。继而引入滑动模块控制方法在非线性金融混沌系统中的应用,研究了系统闭轨分岔问题。最后通过数值模拟,得到系统的动力学特性,证明了该方法的可靠性。

一种基于波传输和超混沌金融系统的分块图像加密算法

针对目前波函数图像加密算法中密钥空间小和明文相关性差的不足,提出一种新的基于波函数和超混沌金融系统的分块图像加密算法.首先利用超混沌金融系统产生与明文相关的密钥参数,接着确定完全不同的4个波函数的波源起点位置、振幅、波长和相位,4个波函数的叠加作用引起图像像素值的改变,据此实现对明文图像的分块加密.数值仿真和对算法的统计分析、密钥分析、信息熵和抗差分攻击分析表明,本文所提算法具有较大的密钥空间和密钥敏感性,抗蛮力攻击、明文攻击和差分攻击能力强,在图像保密通信中具有巨大的应用潜力.

一类金融系统的混沌机理分析

针对一类非线性金融混沌系统,运用Matlab仿真分析系统的序列的p-s平面图、分岔图与Lyapunov指数、SE与C0复杂度等方面的动力学行为,分析表明金融混沌系统对系统参数的敏感性.为了进一步研究双参数变化下的分岔空间,进行双参数变化下Lyapunov指数的分析讨论.

新混沌系统的有界性及其界估计

借助一簇适当的Lyapunov函数和一元函数极值理论,研究了在a>k>0,b>0,c>0均为正参数情况下的一类金融混沌系统的有界性.结果表明,数值模拟与理论计算的结果相吻合.

一类混沌金融系统的自适应控制

对于一类混沌金融系统,给出了一种自适应控制律,并基于Lyapunov稳定性理论和Barbalat引理进一步给出了在所给控制律的作用下系统渐近稳定到平衡点的充分条件,仿真验证了控制方法的有效性.

一类混沌金融系统的混合同步控制法

运用行严格占优矩阵设计控制器,实现了混沌金融系统的同步控制。理论分析和数值仿真验证了方法的有效性。

N个同结构的混沌金融系统的同步控制

本文运用一种特殊结构的矩阵设计控制器,实现了N个同结构的混沌金融系统的同步。理论分析和数值仿真验证了上述方法的有效性。

基于行严格对角占优矩阵的一类金融系统的混沌控制

本文基于行严格对角占优矩阵设计控制器,将混沌金融系统控制到平衡点。理论分析和数值仿真验证了上述方法的有效性。

超混沌金融系统的模糊建模及其控制

针对一类复杂的非线性超混沌金融系统,提出了一种精确线性化的模糊建模和反馈控制方法。首先,引出金融系统的模型及其超混沌现象。其次,根据模糊理论,对超混沌金融系统进行模糊建模。然后,根据模糊模型,设计了一种指数稳定的模糊反馈控制策略,通过线性矩阵不等式求解反馈控制增益,并利用Lyaponov稳定理论进行了稳定性分析。最后,通过数字仿真,验证了所提出的方法的有效性。

一类非线性金融系统的数值研究

利用数值模拟的方法研究了一类非线性金融系统的动力学行为.建立了由生产、资金、股份、劳动力四个部分构成的一类非线性金融系统的动力学模型.首先运用四维微分方程来描述由利率、投资需求、价格指数和平均利润率构成的四个状态变量随时间的变化,然后将金融系统简化为四维自治微分方程组.通过对四维自治微分方程组进行数值模拟发现了非线性金融系统的动力学特性,从数值模拟获得的三维相图反映了金融系统的非线性特性.从数值模拟结果发现,在特定的条件下非线性金融系统存在周期运动和混沌运动.除此之外,还观察到参数的改变对四维自治金融系统的非线性特性有着显著的影响.

一类改进的含分布时滞金融系统的动力学分析

针对一类改进的含分布时滞金融系统进行了动力学分析.通过增维将系统转化为等价的四维连续自治系统,并对该系统的平衡点进行分析.利用劳斯-霍维茨定理得出系统在平衡点达到稳定的参数条件.同时,利用Lyapunov指数和Hopf分岔定理等,对该系统进行了进一步分析,并得出Hopf分岔的参数条件.借助计算机对该四维系统进行数值模拟,得到相应的相图、时序图、Hopf分岔图以及Poincare截面图,验证了理论推导的准确性.

带有不确定参数的一类混沌金融系统的广义投影同步

针对带有不确定参数的一类混沌金融系统,提出了实现驱动系统和响应系统广义投影同步的自适应控制策略,并基于Lyapunov稳定性理论给出和验证了广义投影同步稳定性判据.数值仿真验证了控制策略和理论分析的有效性.

Fuzzy neural and chaotic searching hybrid algorithm and its application in electric customers’s credit risk evaluation

To evaluate the credit risk of customers in power market precisely, the new chaotic searching and fuzzy neural network (FNN) hybrid algorithm were proposed. By combining with the chaotic searching, the learning ability of the FNN was markedly enhanced. Customers’ actual credit flaw data of power supply enterprises were collected to carry on the real evaluation, which can be treated as example for the model. The result shows that the proposed method surpasses the traditional statistical models in regard to the precision of forecasting and has a practical value. Compared with the results of ordinary FNN and ANN, the precision of the proposed algorithm can be enhanced by 2.2% and 4.5%, respectively.