金融科技对商业银行盈利能力和经营风险的影响研究——基于文本挖掘的实证检验

数字化背景下金融科技的发展催生出新的竞争主体与服务形态,也深刻改变着客户的金融消费行为,从而给传统商业银行的经营模式带来了全新的挑战和机遇。为考察金融科技对商业银行盈利能力和经营风险的影响,本文选择2013—2021年我国91家不同类型的商业银行,采用文本挖掘方法和主成分分析法测算了银行个体层面的金融科技应用指数,在此基础上,构建多元面板回归模型进行实证检验和异质性分析。研究结果表明:在盈利能力方面,金融科技的应用通过创新银行经营模式、丰富银行产品,有效提升了商业银行盈利能力,且相较于区域性商业银行,对全国性商业银行盈利提升的作用更显著;在经营风险方面,随着金融科技应用程度的加深,商业银行的经营风险呈现出先降后升的非线性趋势,且相较于全国性商业银行,区域性商业银行对金融科技冲击的反应更为敏感。

金融科技对商业银行风险的影响及异质性研究

采用GMM模型,分析金融科技对商业银行风险的影响,以及金融科技对不同类型商业银行影响的异质性问题。研究发现,金融科技的应用显著降低了商业银行总体风险,盈利能力强的银行风险承受能力增强,可以有更多的资金进行投资获利,所需要的经济资本增多。国有大型商业银行与中小银行相比具有规模、资金和经验优势,因此商业银行的资产规模与经济资本存在负相关关系。金融科技对不同类型商业银行的盈利能力影响体现出显著的异质性。商业银行与金融科技企业进行深度合作,提升了自身的风险管控能力。