金融稳健指标体系述评

面对不断发生的金融危机及其严重后果,国际社会对以系统方式监测金融机构整体稳定性问题更加重视。在此背景下,国际货币基金组织建立了一套新的金融统计指标——金融稳健指标体系,以实现舱融风险全方位、多层次的监测和评估。本文对金融稳健指标的发展背景、基本内容、数据来源、特点等内容进行了介绍。

金融统计标准化与区域金融稳健指标体系的构建

构建区域金融稳健指标体系是中国人民银行分支机构的一项重要工作,有利于维护国家和地区金融稳定。本文尝试通过监测和分析辽宁省区域经济、金融的运行,探讨区域金融稳健指标体系与金融统计标准化之间的关系,并就建立辽宁省区域金融稳健指标体系提出了建议。

金融稳健性评价指标的新发展及在中国的应用

金融稳健性指标(Financial Soundness Indicators,FSI)最早出自于国际货币基金组织的报告《银行体系稳健性和宏观经济政策》(1996)。虽然IMF已经意识到金融稳健性的意义,但亚洲金融危机仍然爆发。结构性的资产负债表问题不仅仅暴露在1997年的危机中,而且依旧暴露在2007年的次贷危机中。在全球确立FSI监测和评价指标,已经成为国际金融社会的重要议题和G20国家的共识。本文具体介绍了金融稳健性评价指标的最新发展情况,并探讨了采用该监控指标体系对我国商业银行风险管理的意义。

基于金融稳健指数FSI的金融稳定性分析

文章立足于＂银行稳定是金融稳定的核心＂这一思想,选取用于测度金融稳定的核心指标,用熵值赋权重法构建了金融稳健指数FSI,用于度量以银行业为代表的金融稳定性。通过计算2003~2012年每年第二、四季度的FSI及其变化趋势,对金融稳定性作实证分析,从微观宏观两个方面提出对策建议,并通过金融稳健性对国民经济的影响作出分析。

中国宏观审慎统计指标体系构建研究

全球金融危机以来,宏观审慎政策成为国际上金融监管和宏观经济调控模式改革的核心,我国关于宏观审慎政策的研究和实践也取得了诸多进展。但我国在宏观审慎统计体系建设方面则明显滞后,必要的信息和数据支撑尚不充足,对防范系统性风险、维护金融稳定提出了巨大挑战。为此,本文详细总结了国际上宏观审慎统计体系建设的主要做法,并基于金融周期理论初步构建了我国的宏观审慎统计指标体系。

金融稳定统计框架的探讨

本文对金融稳定统计的框架进行了初步的探讨,认为金融稳定统计是中央银行实施维护金融稳定职能的重要基础工作。该文对国际货币基金的金融稳健指标体系进行了简要的评价,对我国金融稳定统计定义和框架以及金融稳定统计与相关金融统计的关系提出自己的一些观点和看法。

金融监管统计浅议

金融监管由微观层面的机构性监管和宏观层面的功能性监管两方面构成,故其统计相应地也区分为此两个层面。本文研究表明:(1)作为金融统计组成部分的宏观金融监管统计是一个相对独立的体系,其基本数据构架应为宏观审慎分析指标体系(MPIs)。(2)MPIs与SNA、MFS以及“巴塞尔协议”等国际统计标准比较,既有吻合又有差异,需要相互协调以使其构建更为科学。FSIs的出版为金融监管统计国际标准的形成提供了一个阶段性成果。(3)宏观金融监管统计在我国正处于建立的初始阶段,体系的构建主体、构建形式、构建内容等诸多方面都面临着一系列亟待解决的问题,加强理论研究和实践探索非常必要。

论金融风险监控指标体系的最新发展——IMF金融稳健性指标评价体系评介

20世纪 90年代以来 ,国际金融风险和金融危机频繁发生 ,为了防范金融风险 ,国际货币基金组织制订了金融稳健性指标评价体系 ,为各国央行监控和预测金融风险提供了统一、规范的评估手段。本文介绍了该评估体系的最新进展 ,对其分析框架和各项统计指标进行了说明 。

FSI体系发展的回顾与展望:基于2008年国际金融危机的分析

FSI体系旨在加强对金融体系的监测,防范和预警危机爆发的可能性。然而,2008年国际金融危机在没有任何征兆的情况下悄然爆发,对金融稳定分析提出了新的挑战。在危机预警和监测中,FSI体系不同指标的有用性各有差异。面对新的形势,金融稳定统计必须加快理论与方法创新,全面修订FSI体系指标名单并重新划分核心指标与鼓励指标,以更好地开展金融脆弱性监测。最后,对中国发展和完善金融稳定统计提出了政策建议。