小波分析方法在金融股票数据预测中的应用研究

在我国股票市场上,股价变动比较频繁,相关数据也是典型的非平稳时间序列,因此,使用传统的预测方法难以对股价这一金融数据进行预测,基于此,本文选用了小波分析法对东风汽车2013年1月5日至2014年1月2日股票收盘价进行预测,然后对预测值与实际值进行比较。通过研究发现,小波分析法得到的预测结果与实际结果比较接近,预测值在三天到四天内是比较相似的,而当分解层数在3层时候,预测效果最好好。