在硕士研究生教学中开设金融计量经济学课程的实践与思考

金融计量经济学强调将计量技术有效地应用于处理金融领域中的真实数据和问题,能够从技术运用的角度服务于金融教学,顺应并体现国际金融教学的发展趋势。但目前我国高校金融专业硕士研究生教育中金融计量课程设置存在不足。针对这一问题,通过对研究生培养目标、教学与课程设置,以及金融学科的发展等方面的思考与分析,我们提出对金融专业硕士研究生开设金融计量经济学课程的建议,并凭借笔者在美国及欧洲从事金融教学的经验,在南开大学商学院首先进行尝试。我们以教学论文的形式探讨该课程的开设实践及经验,属先行尝试。把金融计量经济学课程引入研究生教育体系,不仅能够丰富研究生课程内容,体现课程设置的系统性、创新性、开放性和实用性,同时推动我国研究生教育与国际接轨,促进我国研究生教育的改革和发展,也为金融业培养高水平专业人才,推动金融业的发展。

金融计量经济学:成就和挑战

本文通过对近 2 0年来金融计量经济学主要发展成就的回顾 ,介绍了计量经济学研究的热点领域和有待解决的问题。本文认为 ,ARCH模型以及在此基础上发展起来的其他异方差模型、GMM以及与之相关的参数估计方法的出现以及在金融经济学中成功的运用 ,是金融计量经济学最重要最基本的成就 ;数据及处理方法的独特性使金融计量经济学相对独立于传统计量经济学而发展。

关于现代金融学发展的若干问题探讨

现代金融学一般被认为是由金融经济学、金融计量经济学和金融工程组成的，它们具有各自的内容和特点。其中尤以金融工程为现代金融领域的高新科技，各国政府和金融当局为保卫自己的经济和金融的稳定持续发展，均需求助于它。我国在该方面与世界先进水平有较大差距，应在充分借鉴西方的基础上结合我国实际，尽快建立具有中国特色的金融工程新学科。

2003年诺贝尔经济学奖获得者格兰杰和恩格尔的学术贡献

本文结合计量经济学发展的历史背景 ,评介了 2 0 0 3年诺贝尔经济学奖获得者格兰杰和恩格尔在宏观计量经济学和金融计量经济学方面的主要学术贡献 。

前瞻识别和防控金融风险——基于非预期偏离的视角

本文从风险的实质内涵出发,基于风险是对理性基本面状态的非预期偏离这一理论逻辑,运用前沿金融计量经济学方法,提出一套“检验和识别风险大小及持续时长,实时监测风险产生和结束的时点位置,以反事实仿真为基础制定逆周期调节措施,以及通过识别和监测行业性非预期偏离,助力构筑行业系统性风险底线”的方法论。

“新经管”战略下本科课程教学模式创新研究

文章以"新经管"战略下财经类高校本科课程教学模式创新为研究主题,提出财经类高校应紧紧围绕"新经管"的发展战略,构建以学生为中心的教学理念,大力引进研讨式、案例式、师生互动式、计算机模拟等教学方法,创新课程课堂建设和教学过程管理,拓展课后和课外延展学习,并构建"新经管"背景下课程教学模式创新的保障机制。

隐含随机波动率模型:构建由数据驱动的金融衍生品定价模型

随机波动率建模是金融计量经济学和金融工程学领域中的重要进展之一。本文介绍的“隐含随机波动率模型”,基于观测到的隐含波动率曲面信息,来客观且直接地构建由数据驱动的金融衍生品定价模型。这一发现可广泛应用于各种类型标的资产期权,助力交易决策和风险管理,进而对我国金融衍生品发展具有重要指导意义。

上海财经大学中青年学者

周建，上海财经大学经济学院教授、博士生导师，教育部新世纪优秀人才支持计划和上海市浦江人才计划入选者。周建教授毕业于清华大学经济管理学院数量经济学专业，获得经济学博士学位，现主要从事计量经济学理论方法与应用、金融计量经济学、宏观经济模型与政策、经济数据质量诊断等方面的研究，承担《计量经济学》、《高级计量经济学》等相关课程的教学工作，