一类分数阶金融风险模型的混沌动力学行为分析及控制

本文提出了一类分数阶的金融风险模型。首先,研究了风险模型对初始值的敏感依赖性;然后,研究了风险模型对风险传递效率及分数阶次的敏感性;最后,采用增加反馈增益矩阵的方法,构造了风险模型的受控系统,数值模拟结果表明该控制方法可以有效地控制混沌。

G-布朗运动驱动的随机金融风险系统模型的渐近行为

本文主要研究了G-布朗运动驱动的金融风险系统模型的渐近行为。利用李雅普诺夫函数和Gronwall不等式,证明了G-布朗运动驱动的随机金融风险系统模型解的存在唯一性。运用G-伊藤公式和G期望不等式等相关知识,研究了G-布朗运动驱动的随机金融风险系统模型解在不同平衡点的有界性与全局指数吸引集。

中国家庭债务违约对实体经济和金融交易的影响效应研究

基于金融交易和实物交易资金流量表,构建中国金融交易的部门-部门型投入产出式资金流量表和金融风险波及效应模型,定量测度家庭债务违约对各经济主体部门、各资金账户经扩散和波及所产生的影响效应。研究发现:住户部门发生债务违约后,在部门层面,非金融企业部门受影响程度最大;在资金账户层面,家庭债务违约对实体经济的影响大于金融交易活动的影响。在违约风险传染过程中,各经济主体部门、各资金账户受到的波及效应存在较大差异性。风险爆发初期受到冲击较大的经济主体部门,有可能最终受到的损失相对较小,初期受损失较小的部门或交易项目,后期的金融风险可能处于扩张状态中。鉴于此,应充分运用宏观审慎政策工具,强化居民家庭债务约束,引导居民理性负债。

金融监管电子政务的实现

随着信息化在各商业银行的普及 ,传统的金融监管模式受到巨大挑战 ,实现以非现场监管为主的金融监管电子政务势在必行。本文详细分析了实现金融监管电子政务的必要性 ,并对其实现加以探讨 ,以期能对我国在信息化时期金融监管工作有所启发。