高维动态藤Copula函数建模、仿真及在金融风险研究中的应用

从h和h逆函数的角度阐述了高维动态C藤和D藤Copula结构的构建和仿真过程,着重从数学方法上解决藤结构的复杂型h函数和存在多维条件信息集的h逆函数的求解问题,分别以C藤和D藤的五维变量为例,绘制了构建第五维h函数和利用h逆函数仿真第五维数据的路径图.论文阐述了如何将方法运用于金融风险研究,首次从基础性理论角度,解决高维动态藤Copula方法构建和仿真及在金融风险研究中应用问题,对于方法进一步与金融研究结合具有一定的意义.

评《金融风险控制与国有经济安排研究》

最近,我们注意到新的《巴塞尔协议》已经开始对全球的金融机构产生重大影响。预计该协议将于2005年实行。随着中国加入WTO,2006年外国的金融机构将在中国享受国民待遇,国家的经济安全和风险防范问题成为当前中国经济改革的重中之重。为此,