商业银行金融风险预警指标体系研究

随着金融市场的变革,商业银行所面临的经济环境、风险问题发生了一定程度的改变,为实现银行的稳定发展,需借助风险预警指标体系。基于此,文章从风险预警指标体系的构建意义入手,明确了金融风险类型,以及指标体系的构建原则,并结合实际情况,提出了风险预警指标体系的构建要点,主要包括指标选择、预警阀值、确定权重及等级划分四个方面。研究结果表明,风险预警指标体系的构建,应充分遵循全面性、互补性、可操作性等原则,合理确定风险指标、各指标权重,科学进行风险等级划分,以此确保商业银行金融风险预警指标体系构建的合理性、科学性及实用性。此次研究结果可为商业银行提供参考,同时也有助于指标体系构建理论研究的发展,对于金融行业有着积极意义。

论我国商业银行金融风险预警指标体系

当今 ,我国金融体制改革日益深化 ,商业银行风险日趋增大。因此 ,建立健全商业银行金融风险预警机制已成为当务之急。所探讨的预警指标体系正是借鉴了国外的先进经验 ,并结合我国商业银行的实际业务而设计的。它共包含八大部分 ,涵盖了商业银行的主要经营业务 ,对于有效监控我国商业银行金融风险 ,提高其抵御风险的能力具有重要意义。

我国金融风险预警指标体系研究

文章在综合国内外研究成果及我国国情的基础上,将金融风险的预警范围分为宏观经济环境、银行体系、经济泡沫、外部冲击以及债务影响等五个方面,具体选择了22项先行指标,构建了一个较为全面完整的金融风险预警指标体系,并采用AHP赋权法对我国金融风险状况进行综合评价。文章运用新构建的预警指标体系从长期、中期和短期三个不同的期限对我国现阶段金融体系的风险状况进行了实证检验,检验结果表明,无论是中长期还是短期,我国的金融体系都没有发出明显的金融风险预警,但是,也有不少指标处于不安全区域,最后,根据实证检验结果,提出了适当控制GDP的增长速度;防止经济从危机走向过热的另一个极端;努力缓解人民币汇率升值的压力;适当降低M2以及信贷发放规模这两项指标的增长率;适当控制国债规模等建议,从而使金融体系的风险降至最低。

中国商业银行金融风险预警指标体系研究

当前,中国金融体制改革日益深化,商业银行的隐形风险也在日趋增加。根据2008—2010年中国商业银行的实证检验结果显示,中国商业虽然尚处于基本安全区域,但部分指标给出了风险信号。在中国金融市场不断与国际接轨的情况下应尽快建立全面的商业银行金融风险预警体系,并加强对商业银行金融风险的即时检测,以保证中国金融市场的安全。

开放条件下金融风险预警指标体系研究

在参阅国内外相关文献的基础上,根据对金融风险的分类,合理构建了金融风险预警指标体系,利用主成分和因子分析法对各指进行赋权,对年各指标数据加权求和,测算出各样本年份金融风险水平,并对其原因进行了合理剖析。研究结果表明:在2003-2008年期间,由于资本市场价格泡沫和国际金融危机的冲击使我国2007年金融风险指数达到最高;2008年资本市场价格得以理性回归,商业银行资本充足率的达标率进一步提高,金融危机的负面影响逐渐衰退,金融风险指数降到最低。

区域金融风险预警指标体系构建

建立一个科学适用的区域金融风险预警指标体系,是预防和化解区域金融风险的关键。本文以江苏省为例构建了区域金融风险预警指标体系,并确定了各指标的权重和临界值。

基于压力指数的金融风险预警指标体系构建

文章在分析国外经典预警指标体系的基础上,基于货币危机压力指数构建综合压力指数。通过选取2001年1月至2012年12月的144个月度的数据,对综合压力指数的波动趋势进行分析,对于金融风险预警指标体系构建做了一种新的尝试。

建立金融风险预警指标体系的探讨

建立和完善有效的金融风险预警系统,是当前我国金融监管体系建设的重中之重。本文以建立金融风险预警指标体系为核心,描述了建立金融风险预警指标体系的理论和方法,并用聚类分析等方法建立了适用于金融风险预警的先行、一致和滞后指标体系。

能源金融风险预警指标体系研究

能源和金融逐步由合作走向融合,而两大产业间的相互渗透耦合隐藏着风险,建立与能源金融发展相匹配的风险预警指标体系迫在眉睫。本文在明晰能源金融风险内涵的基础上,选取预警指标群,包括宏观经济指标群、能源产业指标群、银行与能源企业指标群,并利用分位数回归法对预警指标进行二次筛选,力求构建科学、有效的能源金融风险预警指标体系。

宏观经济金融风险预警指标体系构建

当前国内外形势发生深刻复杂变化的情况下,建立和完善有效的宏观经济金融风险预警指标体系显得很有必要。本文根据国内宏观经济运行状况兼顾国际经济金融环境,构建了一套包含5个大类11个中类42项指标的宏观经济金融风险预警指标体系,并根据国际公认警戒线、历史及实证经验分析确定指标体系的预警值,然后进一步指出风险预警指标体系的综合运用方法。

一种金融风险预警指标体系的构建方法与应用

针对现存方法的主观性、"选用冲突"等缺陷,提出了一种以粗糙集理论为基础的金融风险预警指标体系构建方法。新方法利用知识约简对样本数据去噪消冗,能在反映风险全面状况下精炼指标体系、甄别必要指标,而且方法的构建过程客观科学,可避免指标选择的"选用冲突"现象和主观性。应用实例的结果表明,该方法能降低预警模型的复杂程度,提高模型的预测准确性。

我国系统性金融风险预警指标体系构建及测度

本文从宏观经济总体运行、银行体系、经济泡沫、国内外债务以及外部冲击影响等五个维度,利用19个量化指标构建了我国系统性金融风险预警指标体系;并运用层次分析法对我国系统性金融风险进行了实证分析,结果表明,我国历年系统性金融风险一直处在安全区间内,但还存在经济泡沫增加、外部冲击加大的不安全隐患。因此,应适当控制GDP增长速度,减缓外汇储备增加速度;适当提高存贷利率,抑制财政赤字规模增加速度;降低短期外债在外债总额中的占比,适当控制外汇储备规模等,进而有效降低系统性金融风险。

区域金融风险预警指标体系的设计及实证

介绍了金融风险即区域金融风险的基本概念,构建了由宏观预警指标和微观预警指标两大系统与6个子模块、17个指标组成的区域金融风险预警指标系统。还确定了临界值和预警区间,运用层次分析法进行权重计算,构造了区域金融风险预警指标的综合度量模型,并对江苏省2008年的区域金融风险状况进行实证分析。

中国金融风险预警指标体系研究

近年来,随着亚洲金融危机、美国次贷危机以及欧债危机的爆发,全球金融稳定与金融安全面临空前考验,建立一个积极有效的金融风险预警体系来掌握金融风险的整体动态,以防范、降低和消除金融风险成为了金融研究中迫在眉睫的任务。本文借鉴在国际上有广泛影响的KLR信号分析法,根据本国国情建立了一套金融风险预警指标体系,并进一步确定了每个指标的预警临界值,同时通过主客观综合赋权法赋予每个指标相应的权值,以帮助建立符合我国经济发展现状的金融风险预警机制,并针对我国金融风险现状提出了相应对策与建议。

浅谈建立金融风险预警指标体系

随着世界经济全球化、一体化趋势的发展,现代金融日益趋向自由化,金融风险不断加大,人们在对其进行积极诊治的同时,也在深思如何构建一套较为完整而科学的,具有普遍指导意义的,特别是适合我国国情的金融风险预警指标体系。本文将对金融风险预警指标体系的构建进行初步探讨。

关于我国商业银行金融风险预警指标体系的探究

近年来,随着我国金融体制的深化改革,商业银行得到不断发展的同时,其风险也日益增大。因此,建立一个高效健全的金融风险预警指标体系十分有必要。文章将结合我国商业银行现存问题,针对金融风险的来源,浅要分析我国商业银行现有的金融风险预警指标体系,以期能够为广大银行工作人员提供一定的参考和借鉴。

我国系统性金融风险预警指标体系构建——基于证券市场视角

本文从证券市场视角出发,采用“冲击权重法”,选取宏观经济运行状态、股票市场、银行安全、上市公司质量、个体投资者情绪、债券市场、金融衍生品市场以及对外经济状况8个方面的29个指标,构建我国系统性金融风险预警指标体系,并运用证券市场数据对其进行验证,发现该风险预警指标体系较为有效。同时,本文检验了当前我国系统性金融风险水平,结果显示其处于可控范围内。最后,本文从证券市场的角度提出系统性金融风险防范的政策建议。

提高金融预警能力 实现有效风险预警——评许传华等著《开放条件下金融风险预警指标体系研究》

中国作为不断开放的转轨经济体,在2008年的全球金融危机中不可避免地受到了冲击,如何构建中国的金融风险预警指标体系,成为现阶段金融风险预警的首要关注点。近日,由许传华教授等著的《开放条件下金融风险预警指标体系研究》一书已由湖北人民出版社正式出版。

上市银行金融风险预警指标体系构建与实证研究

本文从宏观、微观层面构建了我国上市银行金融风险预警指标体系;进而运用主、客观赋权法得到权重因子,并利用相对熵理论建立优化模型,求取其组合权重;最后,以我国25家上市银行2017年~2019年相关数据为例,进行了实证研究。结果表明,本文运用相对熵组合赋权方法,达到了对主观与客观两种赋权策略的优化决策。

上市银行金融风险预警指标体系构建与实证研究

当前国际经济形势复杂多变、全球经济秩序加速变局,国内经济发展面临多方面的挑战,作为金融机构的主体部分,商业银行面临的风险形势更加复杂严峻。本文从宏观、微观层面构建了我国上市银行金融风险预警指标体系;进而运用主、客观赋权法得到权重因子,并利用相对熵理论建立优化模型,求取其组合权重;最后,以我国25家上市银行2017—2019年相关数据为例,进行了实证研究。结果表明构建的预警指标体系是有效的,以期能为上市银行金融风险的防范与化解决策提供科学的参考。