钢铁期货价格及现货价格关联预测与推荐

为了探明钢铁期货价格与现货价格之间的相关方式,采集了近年来的螺纹钢与热轧板卷期货现货交易的时序数据,并运用多种时序数据相似性度量算法和格兰杰因果检验算法对两组数据进行相关性度量。不同算法的统计分析结果表明,两种钢材期货价格与现货价格之间具有强相关性。鉴于此,使用长短时记忆(long short-term memory,LSTM)网络模型根据期现货历史数据对现货价格进行了预测。根据预测得到的数据与真实现货价格之间的对比,我们得出可以使用期货价格对现货的价格进行预测的结论。预测结果将有助于发掘具有价格上升趋势的期货,进而向钢铁行业投资者进行期货推荐。

多元线性回归模型在钢材市场研判中的应用

国家深化境内外资本市场互联互通和人民币国际化,加速黑色商品市场国际化进程,引领钢材现货市场国际化,钢材现货宏观和行业基本面分析市场的方法需要进一步拓展,需要不断的改革创新才能应对来自资本市场的变化,只有利用商品期货价格发现功能同现货市场基本面研究结合,才能提高钢材现货市场的分析研判水平。