“收入保险+期货+银行”模式下保单贷款的风险控制策略研究

“收入保险+期货+银行”模式开启了“资金输入”和“收入保障”相结合的创新支农惠农模式,但是该模式下风险管理的闭环还未真正形成.探讨了如何利用在险值自回归条件异方差(Value at risk-autoregressive conditional heteroskedasticity, VaR-ARCH)模型对该模式下可能存在的信贷风险进行有效的度量;然后基于我国大连商品交易所2013-2020年豆粕期货的日度数据对该度量方法进行了实证检验.检验结果表明,在不同分布下ARCH族模型得到的VaR失败率存在着较大的差异,其中GARCH(1,1)模型结果精确度相对较高,能够很好的捕捉样本数据波动的风险特性.本研究可以为我国“收入保险+期货+银行”模式的可持续性发展以及其他形式的农业保单质押贷款模式的发展提供理论上的借鉴作用.

市场结构与销售渠道对寿险保费的影响

我国寿险营销渠道面临着明显的困境,基于市场结构与销售渠道的视角来探讨我国寿险保费增长的因素就很有现实意义。文章选取了我国2000-2011年的寿险保费、寿险集中度、银行保险收入和寿险代理人数的相关数据,利用Stata12、Excel软件,运用多元经典回归方法进行分析。实证分析结果为:我国寿险保费和寿险集中度负相关,与银行保险收入及寿险代理人数有显著的正相关。