基于ROC曲线的银行危机识别方法的效果分析

利用受试者工作特征(ROC)曲线及曲线下面积,将对信号识别效果的要求转换成3个统计评价标准。应用这些标准,从识别能力和稳定性2个维度、全样本和子样本2个方面测试了基于指标的和基于货币压力指数的2种银行危机定义方法。研究发现,基于指标的危机定义的识别能力好于基于货币市场压力指数的识别能力,而名义利率下的货币压力指数的识别效果好于实际利率下的识别效果。不同的危机识别信号效果随着时间的推移和样本范围的不同则有较大的波动。

基于货币市场压力指数的银行危机预警研究

本文对Hagen和Ho的货币市场压力指数进行改进,采用1970～2009年间66个国家的74次银行危机样本,多纬度地实证检验了修正后的指数对于银行危机的识别精度。本文的实证检验结果表明,采用整体样本标准差构建的货币市场压力指数适用范围更广、识别精度更高,而且以T=97%为阈值构建的指数具有较高的识别精度和稳定性。本文修正后的货币市场压力指数是一个更好的银行危机预警指数。