银行操作风险管理的基本原则

(一)审慎性原则。操作风险管理应当坚持风险为本的理念,充分重视风险苗头和潜在隐患,有效识别影响风险管理的不利因素,配置充足资源,及时采取措施,提升前瞻性。(二)全面性原则。操作风险管理应当覆盖各业务条线、各分支机构,覆盖所有部门、岗位、员工和产品,贯穿决策、执行和监督全部过程,充分考量其他内外部风险的相关性和传染性。

我国银行操作风险的分形特征

本文基于分形理论和经济弹性概念,在分析银行操作风险影响因素中引入GDP和CPI,给出了银行操作风险的弹性分维的定义,并计算了中美两国操作风险的弹性分维。中美操作风险损失数据分析结果表明,中美两国的操作风险在GDP和CPI作用下都显示出明显的多重分形特征。同时根据分维,可以得到我国数据收集的阈值,从而能够降低采集数据的难度,有利于商业银行的宏观分析和监管。本文并对模型的预测功能进行了初步探讨,对于估计我国银行操作风险的预期损失提供了进一步研究的新思路。

我国商业银行操作风险的博弈分析

从中国商业银行的内控角度出发,立足于中国商业银行操作风险的现实状况,利用不完全信息静态博弈原理,采用混合战略模型,分析了内部欺诈与内外勾结两种中国商业银行爆发最为频繁的操作风险类型,得出了博弈主体之间最大化效用时的均衡状态解,并进一步分析了在双方博弈过程中各种现实因素对均衡状态解的影响,得出作案人员的作案成本、职位高低以及对其的处罚力度;稽核人员的检查成本、对未来的期望以及对其的奖赏程度;案件被查出时间距案发时间的时间间隔等因素都会对博弈的均衡概率产生一定的影响。

商业银行操作风险度量管理的神经网络方法

随着全球金融一体化进程的加速,商业银行面临的风险日益复杂和隐蔽,对商业银行操作风险的管理不仅影响着商业银行的经营业绩和竞争力,甚至决定着商业银行的生死存亡。文章针对商业银行操作风险的特点,尝试在商业银行操作风险度量与管理中引入BP神经网络构建预测模型,用于商业银行操作风险损失程度的预测。实例研究表明,BP网络预测方法是有效可行的。

商业银行操作风险的Buhlmann估计模型

对银行操作风险产生的各类损失量,关于操作风险水平条件独立情况,建立一种新的银行操作风险损失额的Buhlmann估计模型,并对模型进行了实证分析.

商业银行操作风险的管理学理论解释

科学的实践要以科学的理论为基础,商业银行操作风险研究滞后于信用风险和市场风险的根本原因在于缺乏系统科学的理论支持。操作风险不同于传统意义上的金融风险,很难套用信用风险和市场风险的研究逻辑,不宜单纯以微观金融风险管理理论为支撑。操作风险管理属于商业银行内部的经营管理活动,理应遵循企业经营管理规律。针对商业银行操作风险的特性,文章分别从战略管理理论、内部控制理论、组织决策理论、公司治理理论等角度对操作风险管理进行解释,以期拓宽操作风险研究的理论基础。

银行操作风险管理中的非正式社会关系表现及治理

文章分析银行操作风险管理中的非正式社会关系的主要表现,就有效抑制非正式社会关系的不良影响,切实加强银行操作风险管理,展开详细探讨。

基于F-AHP商业银行操作风险预警评价系统

基于模糊层次分析法建立了一个多层次、多指标、综合分析操作风险的预警评价指标模型,并设计了一个B/S结构的操作风险预警模糊评价系统,运用Matlab对模型进行了实例研究和验证.该模型可将评分细化、客观全面地了解操作风险的实际情况、发现大量潜在的操作风险,从而实现有针对性的监管和防范.

商业银行操作风险概率估计模型的改进与应用

由于历史数据的缺乏,包括极值理论、Bayesian网络在内的众多计量模型在很多情况下不能得到精确的概率估计。文章将Credal网络引入操作风险管理,并建立了基于银行操作业务的Credal网络模型,在此基础上进行了操作风险的概率推理运算以及压力测试。结果表明,利用Credal网络对操作风险进行分析,能更有效地预测潜在的风险。

我国商业银行操作风险的实证研究

巴塞尔协议提出了商业银行面临的三大风险：市场风险、信用风险和操作风险。随着银行业务综合性和复杂性的加深，操作风险已发展成为影响商业银行经营安全和竞争力的主要风险之一。本文选用银行业资产最大最具代表性的银行——中国工商银行2003—2010年的相关数据，使用计量模型对操作风险进行实证研究，得出结论，并提出对策。

我国商业银行操作风险管理的经济学分析

科学的商业银行操作风险管理体系不仅包括传统的外部防控制度,还应该包括对员工的内部激励制度,其中,前者通过威慑潜在违规者以使其不敢违规,后者则通过激励潜在违规者以使其自愿合规。因此,要想从根本上解决操作风险之患,必须坚持两手抓,两手都要硬,从而构建一个监督与激励一体、震慑违规与温暖人心齐备的以人为本的操作风险管理体系。

我国商业银行操作风险管理研究

本文从新巴塞尔协议对银行操作风险的定义出发,分析了银行操作风险具有:与市场风险及信用风险具有内在联系性、主要存在于银行内部控制及公司治理机制的失效和分析注重原因分析等特点,与此同时,本文还详细阐述了新巴塞尔协议对操作风险的计量方法,最后在前文讨论的基础上,提出了对我国银行进行操作风险管理的相关建议。

浅谈商业银行操作风险防控机制的完善

在商业银行的经营活动中,操作风险的发生,成为一个相对经常性的事件。对此,必须加以高度重视,并采取措施完善操作风险防控机制。一、商业银行操作风险防控目前存在的问题(一)是思想上存在误区商业银行对操作风险尚缺乏全面、系统的认识。在管理活动中。

国有股份制商业银行操作风险控制优化分析

在全球经济恢复性增长和欧洲主权国家债务危机的多重背景下,我国国有股份制商业银行面临更加复杂的经营环境,管理基础相对薄弱,内部控制机制不够健全,经济转型过程中社会保障体系不够健全,收入分配制度不尽合理,法律体系存在缺陷等因素都很容易引发操作风险。因此,我国国有股份制商业银行必须将操作风险管理作为重点,通过加强基础管理来持续推进国有股份制商业银行操作风险控制体系不断优化。

商业银行操作风险的经济资本管理——基于内部衡量法分析

2004年巴塞尔银行监管委员会发布的新协议中将银行操作风险纳入最低资本监管要求。近年来,我国商业银行操作风险案件频频发生,尤其是在经济转型期表现得尤为突出。本文首先对操作风险和经济资本进行基本概述,基于内部衡量法探讨对商业银行操作风险的度量,最后提出了一些完善商业银行操作风险经济资本管理的对策。

基层商业银行操作风险的成因及其防范

近几年来银行业案件频发,究其原因大多为操作环节失控,使操作风险隐患直接引发了犯罪的实施所致。因此,认真剖析银行业操作风险的成因,找出防范操作风险的有效途径,对确保银行经营稳定运行和健康发展,就具有十分重要的现实意义。

商业银行操作风险管理分析

国际银行行业对操作风险研究和管理的最新动态 (一)对操作风险的认识提升到新的层次 2004年发布的巴塞尔新资本协议将操作风险定义为由于不完善或失灵的内部程序、人员和系统,或外部事件导致损失的风险.全球风险专业人员协会则认为,操作风险是与业务操作相联系的风险,包括来自操作业务失败形成的操作失败风险和米自环境变化形成的操作战略风险.……

商业银行操作风险与管理方法

对操作风险的七个类型通过不同的案例进行了阐述,并列举了近十年来全球瞩目的重大操作风险事件然后介绍了操作风险的基本管理方法,通过介绍说明了全球大部分银行在操作风险管理方面仍处于初步识别风险和数据积累阶段.