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我国银行间债券回购利率影响因素的实证研究
被引量:
31
1
作者
杨绍基
《南方金融》
北大核心
2005年第8期30-32,22,共4页
本文运用计量分析方法探讨我国银行间债券回购利率的影响因素。研究结果表明在样本期内,银行间债券回购利率和同业拆借利率、贷款增长率、20天内再贷款利率、3年期国债利率之间存在双向或单向的Granger因果关系。同业拆借利率和贷款增...
本文运用计量分析方法探讨我国银行间债券回购利率的影响因素。研究结果表明在样本期内,银行间债券回购利率和同业拆借利率、贷款增长率、20天内再贷款利率、3年期国债利率之间存在双向或单向的Granger因果关系。同业拆借利率和贷款增长率在短期内对银行间债券回购利率有强烈影响,在长期则存在稳定的均衡关系。本文的实证研究支持增强银行间债券回购市场形成基准利率、传导货币政策和改善商业银行资产负债管理的功能。
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关键词
银行间债券回购利率
格兰杰因果关系
协整
误差修正模型
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职称材料
我国银行间债券回购利率效应研究
被引量:
4
2
作者
杨绍基
《华南理工大学学报(社会科学版)》
2006年第2期30-33,共4页
银行间债券回购利率是当前货币市场具有指导性意义的短期利率之一。本文在分析各期限回购利率之间关系的基础上,构建虚拟变量模型、协整和误差修正模型,刻划回购利率对同业拆借利率和广义货币供应量的影响。实证结果表明,各期限回购利...
银行间债券回购利率是当前货币市场具有指导性意义的短期利率之一。本文在分析各期限回购利率之间关系的基础上,构建虚拟变量模型、协整和误差修正模型,刻划回购利率对同业拆借利率和广义货币供应量的影响。实证结果表明,各期限回购利率之间存在协整关系;在央行不同的基准利率调整区间,回购利率对同业拆借利率有不同影响;短期内,回购利率的变动对广义货币供应量有强烈影响,但长期的影响则较短期有所减弱。
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关键词
货币市场
银行间债券回购利率
协整
误差修正模型
虚拟变量
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职称材料
银行间债券回购利率与Shibor之差的实证分析
被引量:
1
3
作者
黄牧旸
《华东师范大学学报(哲学社会科学版)》
CSSCI
北大核心
2007年第6期114-116,共3页
银行间债券回购利率和上海银行间同业拆放利率(Shibor)是当前货币市场具有指导意义的两种短期利率,分别反映了银行间债券市场和银行间同业拆借市场的短期融资成本。这两种利率的差额过大会引起市场投机者在两个市场间进行投机套利活动,...
银行间债券回购利率和上海银行间同业拆放利率(Shibor)是当前货币市场具有指导意义的两种短期利率,分别反映了银行间债券市场和银行间同业拆借市场的短期融资成本。这两种利率的差额过大会引起市场投机者在两个市场间进行投机套利活动,从而直接影响到银行间市场的安全运行。因此,对银行间债券回购利率与Shibor之差进行实证分析,从而得出其正常数值区间、关注数值区间以及密切关注数值区间等三个监测指标,可为央行对银行间本币市场进行量化的风险监测提供借鉴。
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关键词
银行间债券回购利率
SHIBOR
非参数检验
百分位数匹配法
置信区间估计
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职称材料
银行间同业拆借利率对银行间债券回购利率影响
被引量:
1
4
作者
石君潮
《时代金融》
2017年第29期146-146,共1页
我国的银行间债券回购市场如今已成为非常重要的货币子市场,并却同业拆借市场和债券回购市场都是货币市场最重要的交易市场,因此他们两者联系非常紧密。本文选取上海银行间同业拆放利率作为研究变量,采用OLS回归模型对银行间债券回购利...
我国的银行间债券回购市场如今已成为非常重要的货币子市场,并却同业拆借市场和债券回购市场都是货币市场最重要的交易市场,因此他们两者联系非常紧密。本文选取上海银行间同业拆放利率作为研究变量,采用OLS回归模型对银行间债券回购利率进行了实证分析,得出了同业拆借利率对银行间债券回购利率存在着显著影响的结论,对宏观调控和金融机构的流动性管理有着重要的参考意义。
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关键词
银行间债券回购利率
银行间
同业拆借
利率
OLS
回
归模型
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职称材料
通胀率、利率和货币供给关系的实证分析
5
作者
关红玉
《商业时代》
北大核心
2012年第19期48-49,共2页
一直以来,通胀率都是一个很敏感的经济指标,很多时候一旦通胀率出现大的波动,央行便会采用利率政策进行调控。伴随着通胀率和利率的变化,我国广义货币供应量也会受其影响,以顺应利率变动和调节通胀率的需要。但利率和货币供给的变化是...
一直以来,通胀率都是一个很敏感的经济指标,很多时候一旦通胀率出现大的波动,央行便会采用利率政策进行调控。伴随着通胀率和利率的变化,我国广义货币供应量也会受其影响,以顺应利率变动和调节通胀率的需要。但利率和货币供给的变化是否会有助于通胀的调节,却有待考证。本文借助于VAR模型,通过格兰杰因果检验、脉冲响应函数和方差分解技术对通胀率、利率和货币供给之间的关系进行分析,得出它们之间的相互作用。
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关键词
CPI
7天
银行间债券回购利率
M2
VAR
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职称材料
资金回流蓝筹板块
6
作者
骆俊
《股市动态分析》
2018年第29期23-23,共1页
本统计期内(7月20日至7月26日),欧美股市强势不减,纳斯达克指数续创历史新高。亚太股市则出现回暖迹象,A股三大指数出现一定力度的反弹。资金面上,7月26日银行间债券回购利率方面,隔夜品种跌近4BP至2.29%,代表性的7天期回购利率回落2B...
本统计期内(7月20日至7月26日),欧美股市强势不减,纳斯达克指数续创历史新高。亚太股市则出现回暖迹象,A股三大指数出现一定力度的反弹。资金面上,7月26日银行间债券回购利率方面,隔夜品种跌近4BP至2.29%,代表性的7天期回购利率回落2BP至2.63%,14天回购利率下行近4BP至2.77%。Shibor继续全线走低,其中隔夜Shibor跌2.8BP,7天期Shibor跌0.7BP.
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关键词
银行间债券回购利率
资金
回
流
SHIBOR
板块
纳斯达克指数
资金面
股市
A股
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职称材料
利率市场化渐行渐近
7
作者
蔡恩泽
《金融经济》
2013年第9期13-14,共2页
7月19日,中国人民银行宣布放开贷款利率下限管制,这意味着利率市场化又迈出了实质性的一步,正款款而来,渐行渐近. 蹒跚而行17年 利率市场化,是指存贷款利率均按照市场供需定价,完全由市场调节.以1996年放开同业拆借市场利率为起点,我国...
7月19日,中国人民银行宣布放开贷款利率下限管制,这意味着利率市场化又迈出了实质性的一步,正款款而来,渐行渐近. 蹒跚而行17年 利率市场化,是指存贷款利率均按照市场供需定价,完全由市场调节.以1996年放开同业拆借市场利率为起点,我国利率市场化改革进程迄今已经历了17年时间,碎步慢走,蹒跚而行. 1996年6月1日,人民银行放开银行间同业拆借利率,一年后又放开银行间债券回购利率.时隔两年,国家开发银行一马当先,在银行间债券市场首次进行了市场化发债.到了1999年10月,国债发行也开始采用市场招标形式.于是银行间市场利率、国债和政策性金融债发行利率全部实现市场化.
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关键词
利率
市场化
银行间
同业拆借
利率
银行间债券回购利率
中国人民
银行
银行间
债券
市场
存贷款
利率
国家开发
银行
政策性金融债
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职称材料
中国债券市场债券封闭式回购与开放式回购比较研究
被引量:
4
8
作者
王铁锋
王成军
《财贸经济》
CSSCI
北大核心
2005年第3期24-28,96,共6页
本文通过对中国银行间债券市场与交易所债券市场封闭式回购与开放式回购比较研究,得出在目前市场环境下,决定回购利率因素及变量关系和这两种形式回购交易特点。
关键词
封闭式
回
购
开放式
回
购
回
购
利率
银行间
债券
市场
交易所
债券
市场
原文传递
牛陡?熊陡?令人难分清
9
作者
张瑾
《债券》
2020年第5期86-87,共2页
今年以来,稳健的货币政策更加灵活适度,央行多次调降存款准备金率和公开市场逆回购利率。4月初,央行将超额存款准备金利率从0.72%降至0.35%。从历史经验来看,央行下调超额存款准备金利率后,银行间债券回购利率会较快下行,并且利率下限...
今年以来,稳健的货币政策更加灵活适度,央行多次调降存款准备金率和公开市场逆回购利率。4月初,央行将超额存款准备金利率从0.72%降至0.35%。从历史经验来看,央行下调超额存款准备金利率后,银行间债券回购利率会较快下行,并且利率下限会向调降后的超额存款准备金利率贴近。
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关键词
超额存款准备金
存款准备金率
逆
回
购
公开市场
央行
稳健的货币政策
银行间债券回购利率
利率
下限
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职称材料
Shibor作为基准利率的实证研究
被引量:
19
10
作者
刘喜波
赵鹏远
+1 位作者
李红梅
周丽娜
《数学的实践与认识》
CSCD
北大核心
2008年第11期44-47,共4页
运用我国金融市场的实际数据,从金融市场基准利率的基本属性的角度出发对Shibor和银行间债券回购利率进行了系统地比较分析,认为Shibor虽然运行时间不长,但却具备了基准利率的主要特征.Shibor作为基准利率更具有科学性.
关键词
基准
利率
SHIBOR
银行间债券回购利率
原文传递
基准利率改革的国际经验
被引量:
3
11
作者
彭振中
马伟
《金融市场研究》
2018年第8期10-19,共10页
本文对当前国际基准利率的发展现状及存在的问题,金融危机之后英国、美国、欧元区等发达国家和地区基准利率改革的最新进展情况进行了系统总结,并对我国主要货币市场基准利率的形成机制进行了比较分析。
关键词
货币市场
基准
利率
银行间债券回购利率
原文传递
题名
我国银行间债券回购利率影响因素的实证研究
被引量:
31
1
作者
杨绍基
机构
华南理工大学金融工程研究中心
出处
《南方金融》
北大核心
2005年第8期30-32,22,共4页
文摘
本文运用计量分析方法探讨我国银行间债券回购利率的影响因素。研究结果表明在样本期内,银行间债券回购利率和同业拆借利率、贷款增长率、20天内再贷款利率、3年期国债利率之间存在双向或单向的Granger因果关系。同业拆借利率和贷款增长率在短期内对银行间债券回购利率有强烈影响,在长期则存在稳定的均衡关系。本文的实证研究支持增强银行间债券回购市场形成基准利率、传导货币政策和改善商业银行资产负债管理的功能。
关键词
银行间债券回购利率
格兰杰因果关系
协整
误差修正模型
分类号
F832.5 [经济管理—金融学]
下载PDF
职称材料
题名
我国银行间债券回购利率效应研究
被引量:
4
2
作者
杨绍基
机构
华南理工大学金融工程研究中心
出处
《华南理工大学学报(社会科学版)》
2006年第2期30-33,共4页
文摘
银行间债券回购利率是当前货币市场具有指导性意义的短期利率之一。本文在分析各期限回购利率之间关系的基础上,构建虚拟变量模型、协整和误差修正模型,刻划回购利率对同业拆借利率和广义货币供应量的影响。实证结果表明,各期限回购利率之间存在协整关系;在央行不同的基准利率调整区间,回购利率对同业拆借利率有不同影响;短期内,回购利率的变动对广义货币供应量有强烈影响,但长期的影响则较短期有所减弱。
关键词
货币市场
银行间债券回购利率
协整
误差修正模型
虚拟变量
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
下载PDF
职称材料
题名
银行间债券回购利率与Shibor之差的实证分析
被引量:
1
3
作者
黄牧旸
机构
华东师范大学金融与统计学院
出处
《华东师范大学学报(哲学社会科学版)》
CSSCI
北大核心
2007年第6期114-116,共3页
文摘
银行间债券回购利率和上海银行间同业拆放利率(Shibor)是当前货币市场具有指导意义的两种短期利率,分别反映了银行间债券市场和银行间同业拆借市场的短期融资成本。这两种利率的差额过大会引起市场投机者在两个市场间进行投机套利活动,从而直接影响到银行间市场的安全运行。因此,对银行间债券回购利率与Shibor之差进行实证分析,从而得出其正常数值区间、关注数值区间以及密切关注数值区间等三个监测指标,可为央行对银行间本币市场进行量化的风险监测提供借鉴。
关键词
银行间债券回购利率
SHIBOR
非参数检验
百分位数匹配法
置信区间估计
Keywords
Inter- Bank Bond Repo Rate, Shibor, non- parametric test, method of percentiles, confidence interval estimation
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
F224 [经济管理—国民经济]
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职称材料
题名
银行间同业拆借利率对银行间债券回购利率影响
被引量:
1
4
作者
石君潮
机构
西安财经学院
出处
《时代金融》
2017年第29期146-146,共1页
文摘
我国的银行间债券回购市场如今已成为非常重要的货币子市场,并却同业拆借市场和债券回购市场都是货币市场最重要的交易市场,因此他们两者联系非常紧密。本文选取上海银行间同业拆放利率作为研究变量,采用OLS回归模型对银行间债券回购利率进行了实证分析,得出了同业拆借利率对银行间债券回购利率存在着显著影响的结论,对宏观调控和金融机构的流动性管理有着重要的参考意义。
关键词
银行间债券回购利率
银行间
同业拆借
利率
OLS
回
归模型
分类号
F832.51 [经济管理—金融学]
下载PDF
职称材料
题名
通胀率、利率和货币供给关系的实证分析
5
作者
关红玉
机构
暨南大学经济学院统计学系
出处
《商业时代》
北大核心
2012年第19期48-49,共2页
文摘
一直以来,通胀率都是一个很敏感的经济指标,很多时候一旦通胀率出现大的波动,央行便会采用利率政策进行调控。伴随着通胀率和利率的变化,我国广义货币供应量也会受其影响,以顺应利率变动和调节通胀率的需要。但利率和货币供给的变化是否会有助于通胀的调节,却有待考证。本文借助于VAR模型,通过格兰杰因果检验、脉冲响应函数和方差分解技术对通胀率、利率和货币供给之间的关系进行分析,得出它们之间的相互作用。
关键词
CPI
7天
银行间债券回购利率
M2
VAR
分类号
F820 [经济管理—财政学]
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职称材料
题名
资金回流蓝筹板块
6
作者
骆俊
出处
《股市动态分析》
2018年第29期23-23,共1页
文摘
本统计期内(7月20日至7月26日),欧美股市强势不减,纳斯达克指数续创历史新高。亚太股市则出现回暖迹象,A股三大指数出现一定力度的反弹。资金面上,7月26日银行间债券回购利率方面,隔夜品种跌近4BP至2.29%,代表性的7天期回购利率回落2BP至2.63%,14天回购利率下行近4BP至2.77%。Shibor继续全线走低,其中隔夜Shibor跌2.8BP,7天期Shibor跌0.7BP.
关键词
银行间债券回购利率
资金
回
流
SHIBOR
板块
纳斯达克指数
资金面
股市
A股
分类号
F832.5 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
利率市场化渐行渐近
7
作者
蔡恩泽
出处
《金融经济》
2013年第9期13-14,共2页
文摘
7月19日,中国人民银行宣布放开贷款利率下限管制,这意味着利率市场化又迈出了实质性的一步,正款款而来,渐行渐近. 蹒跚而行17年 利率市场化,是指存贷款利率均按照市场供需定价,完全由市场调节.以1996年放开同业拆借市场利率为起点,我国利率市场化改革进程迄今已经历了17年时间,碎步慢走,蹒跚而行. 1996年6月1日,人民银行放开银行间同业拆借利率,一年后又放开银行间债券回购利率.时隔两年,国家开发银行一马当先,在银行间债券市场首次进行了市场化发债.到了1999年10月,国债发行也开始采用市场招标形式.于是银行间市场利率、国债和政策性金融债发行利率全部实现市场化.
关键词
利率
市场化
银行间
同业拆借
利率
银行间债券回购利率
中国人民
银行
银行间
债券
市场
存贷款
利率
国家开发
银行
政策性金融债
分类号
F822.0 [经济管理—财政学]
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职称材料
题名
中国债券市场债券封闭式回购与开放式回购比较研究
被引量:
4
8
作者
王铁锋
王成军
机构
上海国家会计学院金融中心
吉林大学商学院
出处
《财贸经济》
CSSCI
北大核心
2005年第3期24-28,96,共6页
文摘
本文通过对中国银行间债券市场与交易所债券市场封闭式回购与开放式回购比较研究,得出在目前市场环境下,决定回购利率因素及变量关系和这两种形式回购交易特点。
关键词
封闭式
回
购
开放式
回
购
回
购
利率
银行间
债券
市场
交易所
债券
市场
Keywords
Close - end Repurchase, Open - end Repurchase, Repurchase Rate, Interbank Bonds Market, Exchange Bonds Market.
分类号
F832.51 [经济管理—金融学]
原文传递
题名
牛陡?熊陡?令人难分清
9
作者
张瑾
机构
阳光资产固定收益部
出处
《债券》
2020年第5期86-87,共2页
文摘
今年以来,稳健的货币政策更加灵活适度,央行多次调降存款准备金率和公开市场逆回购利率。4月初,央行将超额存款准备金利率从0.72%降至0.35%。从历史经验来看,央行下调超额存款准备金利率后,银行间债券回购利率会较快下行,并且利率下限会向调降后的超额存款准备金利率贴近。
关键词
超额存款准备金
存款准备金率
逆
回
购
公开市场
央行
稳健的货币政策
银行间债券回购利率
利率
下限
分类号
F832.51 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
Shibor作为基准利率的实证研究
被引量:
19
10
作者
刘喜波
赵鹏远
李红梅
周丽娜
机构
北方工业大学理学院
北方工业大学经济管理学院
出处
《数学的实践与认识》
CSCD
北大核心
2008年第11期44-47,共4页
基金
北京市属市管高等学校人才强教计划资助项目
北京市教育委员会科技发憎爱分明计划面上项目(km200810009004)
文摘
运用我国金融市场的实际数据,从金融市场基准利率的基本属性的角度出发对Shibor和银行间债券回购利率进行了系统地比较分析,认为Shibor虽然运行时间不长,但却具备了基准利率的主要特征.Shibor作为基准利率更具有科学性.
关键词
基准
利率
SHIBOR
银行间债券回购利率
Keywords
basic interest rate
shibor
rate of inter-bank bond repurchase
分类号
F820 [经济管理—财政学]
F224 [经济管理—国民经济]
原文传递
题名
基准利率改革的国际经验
被引量:
3
11
作者
彭振中
马伟
机构
中国农业银行金融市场部
北京师范大学经济与工商管理学院
出处
《金融市场研究》
2018年第8期10-19,共10页
文摘
本文对当前国际基准利率的发展现状及存在的问题,金融危机之后英国、美国、欧元区等发达国家和地区基准利率改革的最新进展情况进行了系统总结,并对我国主要货币市场基准利率的形成机制进行了比较分析。
关键词
货币市场
基准
利率
银行间债券回购利率
Keywords
Money Market
Benchmark Interest Rate
Interbank Bond Repo Rate
分类号
F832.5 [经济管理—金融学]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
我国银行间债券回购利率影响因素的实证研究
杨绍基
《南方金融》
北大核心
2005
31
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职称材料
2
我国银行间债券回购利率效应研究
杨绍基
《华南理工大学学报(社会科学版)》
2006
4
下载PDF
职称材料
3
银行间债券回购利率与Shibor之差的实证分析
黄牧旸
《华东师范大学学报(哲学社会科学版)》
CSSCI
北大核心
2007
1
下载PDF
职称材料
4
银行间同业拆借利率对银行间债券回购利率影响
石君潮
《时代金融》
2017
1
下载PDF
职称材料
5
通胀率、利率和货币供给关系的实证分析
关红玉
《商业时代》
北大核心
2012
0
下载PDF
职称材料
6
资金回流蓝筹板块
骆俊
《股市动态分析》
2018
0
下载PDF
职称材料
7
利率市场化渐行渐近
蔡恩泽
《金融经济》
2013
0
下载PDF
职称材料
8
中国债券市场债券封闭式回购与开放式回购比较研究
王铁锋
王成军
《财贸经济》
CSSCI
北大核心
2005
4
原文传递
9
牛陡?熊陡?令人难分清
张瑾
《债券》
2020
0
下载PDF
职称材料
10
Shibor作为基准利率的实证研究
刘喜波
赵鹏远
李红梅
周丽娜
《数学的实践与认识》
CSCD
北大核心
2008
19
原文传递
11
基准利率改革的国际经验
彭振中
马伟
《金融市场研究》
2018
3
原文传递
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