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我国银行间和交易所回购市场价格发现的实证分析
1
作者
任碧云
许高庆
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2020年第5期138-141,共4页
文章采用向量自回归以及信息份额两个模型,分析了我国银行间回购市场与交易所回购市场之间的价格发现机制。结果表明:银行间回购市场对于回购交易的价格发现信息贡献程度相较于交易所回购市场所占份额更大,而银行类机构回购交易对于无...
文章采用向量自回归以及信息份额两个模型,分析了我国银行间回购市场与交易所回购市场之间的价格发现机制。结果表明:银行间回购市场对于回购交易的价格发现信息贡献程度相较于交易所回购市场所占份额更大,而银行类机构回购交易对于无风险利率发现起主导作用;交易所回购市场利率在一定程度上脱离于我国利率体系,缺少商业银行的参与是造成此种现象的关键原因。
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关键词
债券
回
购
交易所
回
购
市场
银行间回购市场
价格发现
下载PDF
职称材料
关于境外三类机构参与境内银行间债券市场回购业务的探讨及建议
2
作者
宋爱丽
《债券》
2013年第10期67-69,共3页
本文结合金融市场环境,分析了开放境外三类机构投资境内银行间债券市场回购业务的作用及意义,探讨了其业务开展模式,并从政策制定及交易管理角度提出了防范业务风险的相关建议。
关键词
境外三类机构
离岸人民币
市场
银行间
债券
市场
回
购
业务
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职称材料
近期银行间回购利率不断走低原因分析
3
作者
李坚宝
《中国货币市场》
2001年第2期31-31,共1页
本文从市场供需、全球经济以及回购交易自身等几个角度对近期银行间回购利率不断走低进行了分析和探讨。
关键词
利率
原因分析
中国
银行间
债券
回
购
市场
货币
市场
下载PDF
职称材料
中国货币市场利率的期限风险溢价
被引量:
4
4
作者
余文龙
王安兴
《证券市场导报》
CSSCI
北大核心
2010年第9期34-40,共7页
银行间回购利率的期限结构信息中,对利率变动的预期较少,而对期限风险溢价的预期更显著。回购的超额收益具有时变性和可预测性。当利差增大时,市场预期回购超额收益会增加,且预期长期限利率在短期内会下降,因此货币市场存在与预期假设...
银行间回购利率的期限结构信息中,对利率变动的预期较少,而对期限风险溢价的预期更显著。回购的超额收益具有时变性和可预测性。当利差增大时,市场预期回购超额收益会增加,且预期长期限利率在短期内会下降,因此货币市场存在与预期假设相悖的"预期之谜"。货币市场利率期限结构的预测能力随市场发展阶段而呈现显著变化。本文最后说明根据超额收益的可预测性,可以构建套利组合获得利润。
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关键词
银行间回购市场
利率期限结构
回
购
利率
中国货币
市场
下载PDF
职称材料
中国债券市场债券封闭式回购与开放式回购比较研究
被引量:
4
5
作者
王铁锋
王成军
《财贸经济》
CSSCI
北大核心
2005年第3期24-28,96,共6页
本文通过对中国银行间债券市场与交易所债券市场封闭式回购与开放式回购比较研究,得出在目前市场环境下,决定回购利率因素及变量关系和这两种形式回购交易特点。
关键词
封闭式
回
购
开放式
回
购
回
购
利率
银行间
债券
市场
交易所债券
市场
原文传递
题名
我国银行间和交易所回购市场价格发现的实证分析
1
作者
任碧云
许高庆
机构
天津财经大学金融学院
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2020年第5期138-141,共4页
基金
国家哲学社会科学规划项目(16BJY157)
天津市哲学社会科学规划项目(TJYY15-012)。
文摘
文章采用向量自回归以及信息份额两个模型,分析了我国银行间回购市场与交易所回购市场之间的价格发现机制。结果表明:银行间回购市场对于回购交易的价格发现信息贡献程度相较于交易所回购市场所占份额更大,而银行类机构回购交易对于无风险利率发现起主导作用;交易所回购市场利率在一定程度上脱离于我国利率体系,缺少商业银行的参与是造成此种现象的关键原因。
关键词
债券
回
购
交易所
回
购
市场
银行间回购市场
价格发现
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
关于境外三类机构参与境内银行间债券市场回购业务的探讨及建议
2
作者
宋爱丽
机构
中国农业银行金融市场部上海分部
出处
《债券》
2013年第10期67-69,共3页
文摘
本文结合金融市场环境,分析了开放境外三类机构投资境内银行间债券市场回购业务的作用及意义,探讨了其业务开展模式,并从政策制定及交易管理角度提出了防范业务风险的相关建议。
关键词
境外三类机构
离岸人民币
市场
银行间
债券
市场
回
购
业务
分类号
F832.51 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
近期银行间回购利率不断走低原因分析
3
作者
李坚宝
机构
福建兴业银行总行资金交易处
出处
《中国货币市场》
2001年第2期31-31,共1页
文摘
本文从市场供需、全球经济以及回购交易自身等几个角度对近期银行间回购利率不断走低进行了分析和探讨。
关键词
利率
原因分析
中国
银行间
债券
回
购
市场
货币
市场
Keywords
repurchase exchange
interbank funding market
分类号
F822.0 [经济管理—财政学]
下载PDF
职称材料
题名
中国货币市场利率的期限风险溢价
被引量:
4
4
作者
余文龙
王安兴
机构
上海财经大学金融学院
出处
《证券市场导报》
CSSCI
北大核心
2010年第9期34-40,共7页
基金
教育部科技创新工程重大项目培育资金项目(708040)]
文摘
银行间回购利率的期限结构信息中,对利率变动的预期较少,而对期限风险溢价的预期更显著。回购的超额收益具有时变性和可预测性。当利差增大时,市场预期回购超额收益会增加,且预期长期限利率在短期内会下降,因此货币市场存在与预期假设相悖的"预期之谜"。货币市场利率期限结构的预测能力随市场发展阶段而呈现显著变化。本文最后说明根据超额收益的可预测性,可以构建套利组合获得利润。
关键词
银行间回购市场
利率期限结构
回
购
利率
中国货币
市场
Keywords
Inter-bank Repo Market, Term Structure of Interest Rates, Repo Rate, China Money Market
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
下载PDF
职称材料
题名
中国债券市场债券封闭式回购与开放式回购比较研究
被引量:
4
5
作者
王铁锋
王成军
机构
上海国家会计学院金融中心
吉林大学商学院
出处
《财贸经济》
CSSCI
北大核心
2005年第3期24-28,96,共6页
文摘
本文通过对中国银行间债券市场与交易所债券市场封闭式回购与开放式回购比较研究,得出在目前市场环境下,决定回购利率因素及变量关系和这两种形式回购交易特点。
关键词
封闭式
回
购
开放式
回
购
回
购
利率
银行间
债券
市场
交易所债券
市场
Keywords
Close - end Repurchase, Open - end Repurchase, Repurchase Rate, Interbank Bonds Market, Exchange Bonds Market.
分类号
F832.51 [经济管理—金融学]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
我国银行间和交易所回购市场价格发现的实证分析
任碧云
许高庆
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2020
0
下载PDF
职称材料
2
关于境外三类机构参与境内银行间债券市场回购业务的探讨及建议
宋爱丽
《债券》
2013
0
下载PDF
职称材料
3
近期银行间回购利率不断走低原因分析
李坚宝
《中国货币市场》
2001
0
下载PDF
职称材料
4
中国货币市场利率的期限风险溢价
余文龙
王安兴
《证券市场导报》
CSSCI
北大核心
2010
4
下载PDF
职称材料
5
中国债券市场债券封闭式回购与开放式回购比较研究
王铁锋
王成军
《财贸经济》
CSSCI
北大核心
2005
4
原文传递
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