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流动性冲击下流动性覆盖率对商业银行借贷的影响——一个理论分析模型
1
作者
刘志洋
《金融理论探索》
2019年第1期31-43,共13页
通过理论分析得出,当商业银行遭受流动性冲击时,其资本充足率下降,且当预期的存款流出比率小于预期的偿还借款比率时,准备金制度能够覆盖未来的存款流出;当商业银行面临流动性冲击时,无论是向中央银行借款,还是在银行间市场借款,商业银...
通过理论分析得出,当商业银行遭受流动性冲击时,其资本充足率下降,且当预期的存款流出比率小于预期的偿还借款比率时,准备金制度能够覆盖未来的存款流出;当商业银行面临流动性冲击时,无论是向中央银行借款,还是在银行间市场借款,商业银行都是在借款压力大时对流动性的需求至少不低于压力较小时的情景。此外,在假设商业银行资产收益率大于基准利率的基础上,相对于存款市场的流动性,分别讨论了银行间市场和货币政策整体流动性偏紧、银行间市场和货币政策整体流动性偏松、银行间市场流动性偏松和货币政策流动性偏紧以及银行间市场流动性偏紧和货币政策流动性偏松四种情景下,流动性覆盖率对商业银行借贷行为的影响。
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关键词
流动性覆盖率
中央
银行
借款
银行间市场借款
流动性冲击
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题名
流动性冲击下流动性覆盖率对商业银行借贷的影响——一个理论分析模型
1
作者
刘志洋
机构
东北师范大学经济学院
出处
《金融理论探索》
2019年第1期31-43,共13页
基金
研究阐释党的十九大精神国家社科基金专项立项课题"全球金融治理体系改革及中国参与方案--基于人类命运共同体理论分析"(18VSJ045)
文摘
通过理论分析得出,当商业银行遭受流动性冲击时,其资本充足率下降,且当预期的存款流出比率小于预期的偿还借款比率时,准备金制度能够覆盖未来的存款流出;当商业银行面临流动性冲击时,无论是向中央银行借款,还是在银行间市场借款,商业银行都是在借款压力大时对流动性的需求至少不低于压力较小时的情景。此外,在假设商业银行资产收益率大于基准利率的基础上,相对于存款市场的流动性,分别讨论了银行间市场和货币政策整体流动性偏紧、银行间市场和货币政策整体流动性偏松、银行间市场流动性偏松和货币政策流动性偏紧以及银行间市场流动性偏紧和货币政策流动性偏松四种情景下,流动性覆盖率对商业银行借贷行为的影响。
关键词
流动性覆盖率
中央
银行
借款
银行间市场借款
流动性冲击
Keywords
liquidity coverage ratio
central bank lending
inter-bank borrowing
liquidity shock
分类号
F832.2 [经济管理—金融学]
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作者
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1
流动性冲击下流动性覆盖率对商业银行借贷的影响——一个理论分析模型
刘志洋
《金融理论探索》
2019
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