知识图谱在银行风控方面的探索与实践

文章提出一种基于知识图谱群组建模算法的链式风险传导、发现与预警的风控方法,该方法的核心思想是运用知识图谱技术构建对公资金链图谱,利用Louvain社区发现算法以自启发的方式将图谱网络中的企业节点划分成不同群组,每当模型监测到企业出现资金链断裂、舆情等风险事件时,通过图谱的社区机制对风险企业所属群组内所有节点实行链式传导。相较于商业银行的传统风控,图谱风控方法让监测对象涵盖了整个上下游交易链路而不局限于企业本身,建立了一种更广泛维度的风险发现与预警机制。

宏观政策调控下的银行风控措施会改变不动产消费效用吗?--以四川省和青海省为例

不动产效用在多重影响因素的共同作用下,呈现出多元化趋势。不动产消费效用和不动产投资效用是消费者购买和投资不动产获得的主要效用;除此之外,受政策溢出效应、金融机构风险控制水平以及心理安全边际的影响,消费者购买或投资不动产还可获得更多的效用。本文基于系统理论和VAR模型对政策溢出效应、商业银行风控效用和心理安全效用与房产价格的关系以及个人年收入和房价的关系进行验证。结果表明:政策溢出效应、商业银行风控效用和心理安全效用会对房产价格产生影响;消费者的年收入作为中介变量对平均房价具有显著影响;仅仅增加土地供给和限购并不能显著抑制房价上涨;改变银行的信贷规模能改变房价走势;心理安全边际和银行风控水平及不动产能够带来的其他效用会影响房价。

基于随机森林算法的银行风险控制模型研究

随着互联网和借贷业务的迅速发展,超前消费日趋常态化。银行信贷在满足居民消费需求、促进国民经济发展的同时,也伴随着失信行为带来的影响,给银行造成了巨大损失。借助机器学习技术建立有效的风险控制模型,做好风险防控,已成为业界的迫切需求。本文基于银行风险防控的需求,针对模型构建的需要,对相关数据集进行了统计分析和预处理,为提供模型构建所需的高质量数据样本做了前期准备。基于随机森林算法,利用集成思想的优势,建立了一种有效的风险控制模型。通过性能度量指标对模型进行评估和参数优化,并与决策树算法模型进行对比,根据最终的实验结果验证基于随机森林算法的银行风险控制模型的可行性和有效性。

存款频频丢失的原因探析及应对策略

近年来我国商业银行存款丢失事件频频发生并呈现愈演愈烈之势,严重损害储户利益。对这一现象进行深入剖析,发现利率市场化下银行之间日益激烈的竞争、银行内控机制的不完善以及对违规行为处罚规定的法律缺失是导致存款频频丢失的主要原因,进而提出优化银行业务结构以形成差异化竞争、建立完善的银行风险管理和内控机制、完善相关立法以及提高储户安全防范意识等应对策略。

风险补偿性质政府引导基金运作情况及存在问题——以北京市为例

风险补偿基金是政府引导基金中一个特定的类别,是为对在国家指定的特定领域中对合作银行发放用特定目的的贷款给予一定的风险补偿而设立的引导基金。各地政府出台多项政策,以鼓励银行业机构向小微初创型企业发放贷款。但在实际工作中银行业风险监管的特殊性对风险补偿基金方法进行的效果有一定影响。本文系统梳理了风险补偿基金在我国的开展情况,并分析了政策效果未达预期的原因。

Study of Commercial Bank Risk Monitoring Model in Individual Consumption Credit

With the development of individual consumption credit (ICC) in China, commercial banks have been exposed to more and more risks. The loan failure has been an important problem that the banking must face and revolve. This paper develops a factor system to explain how the borrower's risk is affected, and then establishes a risk monitoring model with AHP to pre-warn the banks how much the risk is.

Importance of strengthening the control of bank risk under information background

In the context of the information age, with the causes of the financial deregulation of the bank in the financial industry competition intensifies, the communication of science and technology advancement, there are innovative financial instruments to achieve orgasm. With that, comes the increased risk of commercial banks. China＇ s banking innovation started late, but rapidly develops. More seriously, in the development of the innovation process, there is not enough emphasis on the legal risk, which causes great risks.