链梯法在商业银行核销贷款回收管理中的应用

近年来,呆账核销成为商业银行化解处置不良贷款的重要方式,加强已核销贷款精细化管理,对于提高商业银行不良资产管理和经营能力至关重要。通过分析历史回收数据,掌握回收进展规律,是提高已核销贷款精细化管理能力的有效手段。应用链梯法、B-F法、线性拟合法等数据分析方法,对商业银行已核销贷款回收规律进行分析、研究,可以为商业银行评估已核销贷款最终回收率、合理分配清收资源、制定清收考核计划提供技术支持。

稳健链梯法在预测非寿险中未决赔款准备金的实证研究

在未决赔款准备金评估过程中,保险公司极大依赖于评估所需的大量的数据,如果受异常值的影响,未决赔款准备金评估结果的精确度就会有影响。为了在预测准备金时就不会受到异常值的影响,本文给出稳健链梯法来诊断和调整异常值并进行实证分析。这样可以为保险公司在未决赔款准备金评估等风险管理方面提供更为可靠的依据。

基于链梯模型的准备金的仿真估算

在链梯模型基础上,通过构造基本链梯系数序列,对递推链梯系数进行仿真,得到了累积赔付额的仿真区间估计,进而得到未决赔款准备金的区间估计.

基于多组并联控制的高层建筑遇险循环链梯研究

为了解决居住在高层建筑中的人们遇险后安全疏散的问题,研究出一种新颖的无动力链梯逃逸系统。在没有电力资源的情况下,既要解决循环链梯缓降速度,实现平滑控制的问题,又要解决系统长期处于闲置状态,而不影响其可靠性的问题。提出了循环链梯缓降速度多组并联控制的方案;采用液压式并联控制机构,很好地解决了链梯缓降速度的平滑控制及其可靠性的问题;并成功地研制出循环链梯的试验装置,经实际的性能测试表明,具有启动负荷小、运行平稳、工作可靠的特点。

自适应模糊-PID控制器在链梯速度控制系统中的应用

链梯速度具有随负载而变化的时变特性,当负载变化时,采用传统的PID控制很难满足要求,为此本文提出了一种基于模糊推理的PID控制器,它利用FUZZY推理,对系统所处的不同状态实现PID参数的在线自适应控制,使系统在任何状态下,都能得到比传统的PID更好的控制效果和更强的鲁棒性,仿真结果也证明了这一点。

基于非参数Bootstrap方法的随机性链梯法及R实现

在我国目前精算实务中,未决赔款准备金评估的不确定性风险逐渐得到重视,对不确定性加以度量显得很有必要。传统链梯法是未决赔款准备金评估最常用的确定性方法,而过度分散泊松模型是与传统链梯法等价的随机性模型,在过度分散泊松模型下,准备金的极大似然估计和传统链梯法的估计值相同。文章把非参数Bootstrap方法应用于过度分散泊松模型中,得到了未决赔款准备金的预测均方误差和预测分布,并通过精算实务中的数值实例应用R软件加以了实证分析。

准备金“链梯法”与三种过原点回归模型

建立了三种简单的过原点回归模型,三种估计准则,四种估计方法,不仅得到了与准备金"链梯法"一致的结果,还得到了发展因子的标准误.这样可以用于准备金预测的随机分析.

基于链梯模型的准备金的仿真估计

本文在流量三角形基础上,通过构造基本链梯系数序列,对递推链梯系数进行仿真,得到了累积赔付额的仿真区间估计,进而得到未决赔款准备金的区间估计.

逃逸链梯性能测试台的研制

本文介绍一种用于逃逸链梯性能检验的测试台,本测试台可将逃逸链梯在水平方向安装,采用传感器来检测逃逸链梯阻力油泵的压强,链条所承受的拉力,链条的传动速度三种特征数据,用单片机将数据采集处理之后通过RS-232C传送到PC机内进行储存。对采集到的数据进行分析,可以得出逃逸链梯的性能是否达到要求。

用对数化法对古典链梯法的改进

正确估计未决赔款准备金对财产和责任保险公司具有重要的意义。本文讨论了古典链梯法存在的问题 ,用对数化方法得到了参数的渐进无偏估计量 。

基于单片机的链梯降速控制系统的设计

提出一种高层建筑遇险无动力循环链梯逃生装置。链梯的速度控制是该装置的关键,本文设计一种基于单片机的智能控制器控制链梯匀速下降。

未决赔款准备金估计的Munich链梯法及其优化

Munich链梯法能够成功地解决传统链梯法在预测最终赔款额时存在的问题,即依据已决赔款数据和已发生赔款数据预测的最终赔款额相差较大,从而不能准确地提取未决赔款准备金。文章运用统计学中的稳健回归和耐抗回归方法优化Munich链梯法,通过降低离群点对参数估计的干扰,更准确地预测最终赔款额;并应用软件R-2.8.1编写程序实现链梯法、Munich链梯法和优化的Munich链梯法;以Quarg & Mack(2004)中的数据为例,比较了上述方法在未决赔款准备金评估方面的优劣。

日历年效应与链梯法（英文）

日历年效应有其经济直观性,尤其是对于那些宏观经济因素对损失索赔有重要影响的业务领域,如工人赔偿.本文利用模拟方法比较了链梯法与日历年模型.假定索赔额遵循日历年模型给出的过程,然后模拟随机索赔额.根据模拟索赔额,使用日历年模型和链梯法计算赔款准备金,并对结果进行了比较.

准备金评估的随机性Munich链梯法及其改进——基于Bootstrap方法的实证分析

传统链梯法是未决赔款准备金评估最常用的确定性方法,Munich链梯法基于Mack模型的假设,利用已决赔款和已报案赔款的相关性调整进展因子,有效减少了链梯法分别基于已决赔款和已报案赔款得到的未决赔款准备金之间的差异。本文在系统介绍Munich链梯法的基础上,结合模型假设,提出了两种基于Bootstrap方法的随机性Munich链梯法,并通过精算实务中的数值实例应用R软件加以实证分析。本文的研究对保险公司准备金负债评估的准确性和充足性具有重要参考价值。

未决赔款准备金评估的随机性Munich链梯法

精算实务界通常采用链梯法等确定性方法评估未决赔款准备金,这些评估方法存在一定缺陷,一方面不能有效考虑保险公司历史数据中所包含的已决赔款和已报案赔款数据信息,另一方面只能得到未决赔款准备金的均值估计,不能度量不确定性。为了克服这些缺陷,本文结合Mack模型假设和非参数Bootstrap重抽样方法,提出了未决赔款准备金评估的随机性Munich链梯法,并应用R软件对精算实务中的实例给出了数值分析。

考虑离群值的稳健链梯法

本文关注于流量三角形中的离群值问题,阐述了链梯法评估的索赔准备金对离群值具有高度依赖性。为了解决这一问题,考虑了一种稳健链梯法,包括计算进展因子的稳健方法和诊断并调整离群值的方法,并应用经典数据和比利时非寿险业务的真实数据进行了实证分析。数值结果表明,稳健链梯法具有优良性能,无论原始数据中存在单个或多个离群值,稳健链梯法都能有效识别并调整这些离群值,以减少离群值对索赔准备金估计的影响。在非寿险精算实务中,异常赔款额是完全有可能出现的,通过比较链梯法和稳健链梯法的评估结果,非寿险精算人员可以进一步分析导致异常赔款额背后的原因,并根据具体情况,采取合理的处理方法调整或保留异常赔款额,提高索赔准备金估计的准确性。

链梯法中进展因子估计的数学规划法

对传统链梯法中进展因子估计方法的不足进行了简要分析,提出将两种形式的偏差函数作为目标函数,建立二次规划和目标规划模型对进展因子进行估计.同时,对不同事故年赋予不同的权重因子,以区别不同数据信息在进展因子估计中的作用,弱化异常数据对进展因子估计的影响.通过数值实验对所述方法的可行性进行验证.

考虑异常值的改进链梯法

针对传统链梯法评估准备金对异常值的高度敏感性问题,本文提出了一种改进链梯法。直接对增量赔款流量三角形进行分析研究,并引入事故年的逐年进展因子。运用箱线图交叉分析事故年的逐年进展因子表和进展年的逐年进展因子表,确定异常值的位置,然后选择合适插补值代替异常值。数值结果表明:改进链梯法实现了异常值的诊断和修正,并改善了流量三角形对角线异常数据不能被有效识别的情况,优化了链梯法对准备金的估计结果。

模糊数在链梯法索赔准备金中的应用

使用非对称的三角模糊数方法扩展了索赔准备金中经典的链梯法.我们得到损失进展因子和最终损失的新估计.使用模糊数的优点在于:感兴趣的变量的不确定性可以通过计算得到,并可以控制新的模糊索赔进展因子.主要集中在非对称三角模糊方法,以应对在一个方向上有更强偏差的情形.

未决赔款准备金评估中链梯法的失灵及预估赔付率的应用

未决赔款准备金是财产险公司不确定性最大的一项负债,一般使用链梯法和B-F法等常用方法进行估计。尽管这些评估方法已比较成熟,但也曾有部分保险公司准备金提取和管理等方面出现问题。本文比较了行业内八家公司所有分公司车险四类险别的简单链梯法评估结果与精算回溯结果,可以看到链梯法在绝大多数情形下是有效的,但在责任类险别上相对更加容易失灵。而解决失灵的办法除了在链梯法本身的估计上进行优化以外,还可以借鉴预测模型定价环节对保单预估赔付率进行预测。通过实证分析发现,预估赔付率方法可以对链梯法失灵的情形进行有效的补充。