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基于模拟抽样的长期异常收益率度量方法的比较分析
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作者 周孝华 黄辉 《中国管理科学》 CSSCI 2004年第z1期329-333,共5页
首先分析了CAR、BHAR和TBHAR模型用于度量股价长期异常收益率的差异及适用性,随后利用我国深沪两市A股市场的数据用随机模拟抽样的方法比较了三种度量方法的度量效果,指出TBHAR模型在度量长期异常收益率方面的可取性.
关键词 CAR BHAR TBHAR 模拟抽样 长期异常收益率
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