基于修正高阶DFA法的股市长期相关性检验

DFA法是检验非平稳时间序列长期相关性的有效方法,但当时间序列包含高阶趋势时,DFA方法在较小标度上会产生偏差。从分析长期相关性的本质内涵出发,引入一种修正的DFA方法来改进这一不足。基于中国股票市场的实际数据,发现修正DFA方法较好地纠正了偏差,准确检验到中国股市存在的长期相关行为。

水文时间序列长期相关性的识别

本文根据Ｈｕｒｓｔ系数估计值ｋ的特征，用蒙特卡洛方法建立了ｋ的经验分布表，通过观测序列的ｋ值与表中相应的值进行比较以判别序列的长期相关性．此外，本文还借助于ｂｏｏｔｓｔｒａｐ法提出了长期相关性识别的非参数法．使用这两种方法所得出的结论是一致的，其有效性通过实例得到了验证．

中国股票市场收益率和波动率的长期相关性检验

为了捕捉我国股市中存在的长期相关性特征,利用拉格朗日乘子参数检验(LM)方法对我国股市收益率和波动率序列进行了研究。以沪、深股市的日收盘指数为研究对象,首先对其进行描述性统计检验,得到股市序列相关性的初步结论,进而应用流行的LM方法,发现我国股市的收益率序列无明显相关性,而波动率序列中存在显著的长期相关性特征。

长期相关过程的自相关对排队性能的影响

近年来，长期相关（LRD）性对ATM网的建模和控制的影响还存在分歧．本文研究了LRD过程的二阶统计特性对排队的影响，认为它受缓存大小及利用率的控制通过仿真给出了结论，并从理论上进行论证．最后，针对建模提出了建议．

长期新型冠状病毒感染相关心血管并发症的机制与治疗策略探讨

新型冠状病毒(新冠病毒)感染的流行给医疗保健和全球经济带来了严重的灾难。迄今为止,全球新冠病毒感染的幸存者已超过数亿,其中一些患者在新冠病毒感染数月后仍无法完全康复,这种状况通常被称为长期新冠病毒感染,即长新冠。长新冠患者持续存在呼吸困难、胸痛、心悸、头痛、记忆力减退及疲劳等临床症状[1]。长新冠对心血管健康和死亡率的影响正在成为全球关注的主要问题。新冠病毒表面棘突蛋白与心肌细胞表面血管紧张素转换酶2(ACE2)结合直接损伤心肌细胞;病毒感染所致过度炎性反应与炎性因子风暴导致心肌损伤;病毒侵犯导致的凝血功能障碍、血管内皮损伤、严重低氧、电解质失衡、发热等全身情况可诱发心血管系统疾病。因此,我们对长新冠的定义、流行病学、临床表现、长新冠的心血管并发症、病理生理机制以及治疗策略进行了综述,以期增强临床医师对长新冠相关心血管并发症的认识与规范化管理。

基于收益长期相关的风险度量及投资期限效应

在资产收益具有长期相关性的框架下,从序列可预测性的角度将风险定义为实际与预测结果的偏差;认为该风险能够用序列中的噪声进行度量。在此基础上,还以不同抽样间隔的上证综合指数收益序列对风险度量的投资期限效应进行了考察。

中国上市银行增量长期条件风险价值估算研究

防控系统性金融风险的前提在于风险趋势的动态监测,该趋势决定于长期条件风险价值溢出传染。为有效测度中国上市银行的增量长期条件风险价值指标并评价其系统重要性和系统脆弱性,选用GARCH-MIDAS模型估算其长期波动率、短期波动率及总波动率,使用DCC-MIDAS模型测度长期相关系数和总相关系数。将所测算出的长期波动率与长期相关系数相结合,计算出增量长期条件风险价值、长期风险溢出指数和长期风险吸收指数。对比分析增量长期条件风险价值和以往研究中所使用的增量条件风险价值之间的差异和联系。考察剔除短期扰动下的风险价值溢出的长期趋势特征,并根据构建的长期风险溢出指数和长期风险吸收指数,稳健地识别出剔除短期扰动下的系统重要性银行和系统脆弱性银行。研究表明:其一,金融资产波动可以显著分解为长期波动和短期波动,长期波动决定着银行收益率波动趋势;金融资产间的相关系数则主要由其长期相关系数决定,并受到短期因素的干扰;其二,长期风险价值确实能够有效测度银行风险价值变化趋势,且增量长期条件风险价值决定增量条件风险价值的变化趋势,是银行风险溢出传染的核心要素;其三,通过增量长期条件风险价值构造的长期风险溢出指数LSRE与长期风险吸附指数LSRR可以稳健地识别系统重要性机构和系统脆弱性机构,从而为审慎监管精准施策提供指导。

长期癫痫相关肿瘤的分子遗传学研究进展

长期癫痫相关肿瘤(long-term epilepsy associated tumor, LEAT)生长缓慢,组织学级别较低,伴有不同程度的胶质及神经元分化。随着分子遗传学的发展,LEAT相关的、具有诊断和(或)预后意义的基因变异被发现。BRAF基因变异为节细胞胶质瘤最常见的基因改变,BRAF V600E突变为最常见的变异形式。胚胎发育不良性神经上皮肿瘤最常见的基因改变为FGFR1突变。毛细胞星形细胞瘤最常见的基因改变是KIAA1549和BRAF基因的融合。几乎所有的血管中心性胶质瘤都含有MYB-QKI融合。儿童多形性低级别神经上皮肿瘤常伴有BRAF V600E突变或FGFR2/FGFR3融合改变,并且两种改变常常以相互排斥的方式发生。全基因组DNA甲基化分析成为原发性脑肿瘤分类的有力手段,促进了组织学类型不明确的肿瘤分类。

上证指数波动率和收益率长期依赖关系的实证研究

运用经典的和修正过的重标极差方法研究了在1999到2009上证指数中的波动率和收益率的长期依赖关系。运用具有预白(pre-whitening)和后黑(postblackening)的Moving block bootstrap方法为假设检验构建置信区间。结果显示上证指数的收益率没有显著的长期相关。但是,波动率具有显著的长期相关。关于收益率的研究和之前一些研究提出的中国股票市场具有可持续性的结论相抵触。并且,之前这方面的研究大多数没有运用置信区间或只是基于标准正态分布的置信区间。因此,这些研究的结果需要从新检验和从新进行解释。

加强法制建设 改进城市失能老人长期照护服务

通过对失能老人等相关概念的界定,从法律、资金、服务整合和社会关注等四个方面分析城市失能老人长期照护中存在的问题原因,在借鉴国外经验的基础上,提出完善城市失能老人长期照护服务的对策建议,以期失能老人的长期照护服务问题能得到社会更多的关注和重视,从而推进我国"政府、机构、社区、家庭"四位一体的长期照护服务制度的发展,更好地实现失能老人的"老有所医、老有所养、老有所乐"。

新生儿肠外营养相关性胆汁瘀积症的临床分析

目的探讨新生儿长期胃肠外营养相关性胆汁瘀积症的危险因素，为临床的防治提供参考。方法回顾性分析2010年1月至2012年1月收治的长期胃肠外营养的新生儿患者168例，其中发生胃肠外营养相关性胆汁瘀积症（ parenteral nutrition associated cholestasis, PNAC ）患儿131例作为实验组，未发生胃肠外营养相关性胆汁瘀积症患儿137例作为对照组，实验组和对照组进行单因素非条件和多因素非条件的Logistic回归分析。结果单因素分析结果显示PN持续天数、氨基酸的累积用量、葡萄糖的累积用量、脂肪乳的累积用量、是否感染及是否早产，差异均有统计学意义（P〈0．05）。多因素非条件的Logistic回归分析显示PN持续天数、氨基酸和脂肪的累积用量、是否感染及是否早产是新生儿长期胃肠外营养相关性胆汁瘀积症的独立危险因素。结论在使用PN的过程，尽早给予胃肠内喂养，缩短PN时间，注意防治感染，减少脂肪乳、氨基酸的累积用量等，可能是减少PNAC发生的有效措施。

环球要刊巡览

癫痫与心律失常的长期风险相关研究为评估癫痫与心律失常的长期相关性,分析遗传易感性在抗癫痫药物(ASM)中的潜在作用,中南大学湘雅三医院陆瑶教授等从英国生物样本库中纳入近33万人进行研究,其中2699人为癫痫患者。应用Cox模型和竞争风险模型评估癫痫与心律失常发生率之间的关系,应用多基因风险评分来探讨遗传易感性在癫痫-心律失常关联中的相关性,通过药物靶点孟德尔随机化研究探讨ASM与心律失常风险之间的关系。结果显示,癫痫患者发生所有心律失常(HR=1.36,95%CI:1.21~1.53)、心房颤动(HR=1.26,95%CI:1.08~1.46)和其他心律失常(HR=1.56,95%CI:1.34~1.81)的风险均明显增加。多基因风险评估显示,该关联不受遗传倾向的影响。药物靶点孟德尔随机化研究显示,癫痫患者使用ASM(尤其是卡马西平和丙戊酸)会增加心律失常的风险。总之,癫痫患者,尤其是使用卡马西平和丙戊酸的患者,心律失常发生风险较高。

网络中业务流的自相似性与线性AR1模型

本文通过对多个ＡＲ１过程（ｏｒｄｅｒ１ａｕｔｏｒｅｇｒｅｓｉｖｅｐｒｏｃｅｓ）的累加（ｓｕｐｅｒｐｏｓｉｔｉｏｎ）过程的研究，发现当有限个参数特定的ＡＲ１过程累加后，该累加序列具有明显的自相似性．这从某种程度上揭示了为何不具备长期相关性的单个信源，经复接、交换等处理后，使得网络中业务流呈自相似性的原因．本文给出了数学分析方法和计算机仿真结果，由此还可得出一种生成自相似序列的快速方法．

中、欧股市非线性分形特征的比较研究

本文利用R/S重标极差法对中国股市(上证综指和深证成指)日收益的非线性分形特征进行实证分析,并与欧洲股市的五个重要股指进行比较,结果表明:中国股市收益波动比欧洲五大市场存在着更强的长程相关性和非周期性循环,沪、深两市的Hurst指数都明显大于0.6,具有一定的非线性分形特征。

我国房地产业股价波动长记忆性的R/S分析

房地产上市公司股票一直是各类投资基金重要的资产配置对象,因此,对其价格波动的定量特征进行精确的刻画和描述具有重要的现实意义。以我国上市公司房地产行业指数和万科A股日收益数据为实证样本,运用重标极差法(R/S)探讨房地产上市公司股价波动的长记忆特征,结果表明:我国房地产上市公司的股价波动存在显著的长记忆特征,且行业总体的长期记忆强度明显高于个股;与成熟资本市场相比,我国房地产上市公司股价波动的长记忆程度更高。

ATM网络中自相似业务下复接器性能的研究

近期对大量实际网络的测量表明,现代网络的业务流特性和部分信源的特性,更适于采用具有长期相关性的自相似或分形模型来描述。已有研究表明长期相关业务的排队特性与基于短期相关模型的有很大不同。但对于自相似业务下ATM网络中复接器性能的研究尚未深入进行。本文在提出一种准自相似(QSSP)的长期相关业务流模型的基础上,求得了N路同参数QSSP输入时复接器的信元丢失率和复接增益,并对非同参数输入的情况提出了一种快速的数值求解方法,用于得到复接器的信元丢失率上限。计算机仿真表明了分析的准确性。

利用ARFIMA模型研究金融时间序列

应用分数差分自回归滑动平均模型即ARFIMA模型,研究金融时间序列.通过对外汇市场日元/人民币汇率数据的实证分析,得出结论:汇率日收益率序列不存在长期相关性,而汇率日绝对收益率序列存在显著的长记忆性.

基于修正的R/S分析法研究深圳股市大盘的记忆特征

文章首先介绍了R/S分析方法的基本原理,在此基础上介绍了修正的R/S统计量。然后采用修正的R/S分析法,选取深圳成份指数的日收盘指数序列为样本数据,对其记忆特征进行检验,得出深圳成指日绝对收益率序列和日收益率平方的序列都存在一定的长期相关性的结论。

信息是什么

信息与人们长期相关 信息是古老的概念之一，与人们生活长期相关，是人们相互交流的工具。历史上结绳记事就是在文字创造之前，古代人们传递信息最早的形式之一。语言的产生是人类文明发展的主要标志，语言是一种信息，而且是复杂的信息；古代的遗迹也为我们研究当时的文化、社会、经济提供了可靠的信息。可以说人类是通过了解自然的信息来了解认识自然，通过了解社会信息来了解人类社会的过去。人们的生活离不开信息。

海浪波高序列的Cauchy统计模式和分式统计模式

根据海浪波高序列的长期相关性和自仿射分形结构，本文提出了两种新的波高序列模式：Ｃａｕｃｈｙ统计模式和分式统计模式。前者将实测的有限个波高值作为Ｃａｕｃｈｙ初始条件，应用自仿射定理对波高序列今后的取值在统计意义上作出预报；后者适用于在计算机上模拟海浪波高的统计特性．应用实测资料对模式的检验结果表明，上述两种模式在预报和模拟海浪波高序列时均能达到较高的精度；它们为海洋工程设计人员提供了有力的手段。