汇改后人民币汇率波动的非线性特征研究——基于门限自回归TAR模型

文章对自2005年7月人民币汇率制度改革至2008年1月31日的人民币对美元名义汇率波动进行了计量研究,通过建立基于不同时间段汇率数据的门限自回归模型(TAR)可以看到,两年多来的人民币汇率波动存在门限的非线性特征,当升值幅度较大,即大于一定的门限值时,升值的冲击显示出更持久的延续性,体现出了升值预期的作用和升值不断加速的趋势。

随机环境下一维门限自回归TAR模型

利用马氏链的随机稳定性理论,分析了随机环境下一维门限自回归TAR模型,研究了由其决定的迭代序列的几何遍历性,给出了其以几何速率收敛的一个充分条件.

非负门限自回归模型NTAR（1）

本文对一阶非负门限自回归模型ＮＴＡＲ（１）作了讨论，指出ＮＴＡＲ（１）模型有根强的实际背景，用马尔克夫理论证明了ＮＴＡＲ（１）模型的平稳性、几何遍历性，给出了矩的存在条件和参数估计。

汇改后人民币汇率波动的非线性特征研究——基于自激励门限自回归SETAR-GARCH模型

近几年来,伴随人民币汇率体制改革以及升值压力的增加,人民币汇率波动行为也日益引起国内外广泛的关注。越来越多的研究表明金融数据存在着非线性行为,以人民币汇率时序的非线性和复杂性为主要研究对象,通过BDS检验从统计推断角度验证了其非线性的存在,从而建立自激励门限自回归模型来拟合数据,同时采用GARCH模型消除残差异方差现象,在理论和实践上都有较大的改进和尝试,拟合结果显示预测平均相对误差为0.0694%。通过对人民币汇率非线性特征的研究,不仅为其管理提供了支撑,同时对非线性时间序列问题的进一步讨论提供了理论和实证的依据。

投影寻踪门限回归模型在年径流预测中的应用

为预测年径流这类高维复杂动力系统 ,提出了投影寻踪门限回归 (PPTR)模型。构造了新的投影指标函数 ,用门限回归 (TR)模型描述投影值与预测对象间的非线性关系 ,并用实码加速遗传算法优化投影指标函数和TR模型参数。实例的计算结果表明 ,用PPTR模型预测年径流是可行而有效的。PPTR模型简便、适用性强 ,克服了目前投影寻踪方法计算量大、编程实现困难的缺点 ,有利于投影寻踪方法的推广应用 。

基于遗传算法的门限自回归模型在浅层地下水位预测中的应用

提出了建立门限自回归模型的一种简便通用的方法，用遗传算法可同时优化门限值和自回归系数．实例计算的结果说明了其可行性和有效性．

门限回归模型在年径流预测中的应用

提出了用门限回归模型（ＴＲ）来描述年径流时间上复杂的统计特性，并研制了ＴＲ建模的一套简便通用的方案．用作者改进的遗传算法可同时优化门限值和回归系数，从而解决了ＴＲ建模过程所涉及的大量优化工作这一难题，为ＴＲ模型的广泛应用提供了有力工具．实例的计算结果说明了其可行性和有效性．该方案在其它自然资源中长期预测中也具有广泛的实用价值．

遗传门限自回归模型在气象时间序列预测中的应用

提出了建立门限自回归模型（TAR）的一套简便通用的方法。用基于实码的改进遗传算法,可同时优化门限值和自回归系数,解决了TAR建模过程所涉及的大量复杂寻优工作这一难题,为TAR模型在气象预测中的广泛应用提供了有力工具。实例计算的结果说明:通过门限值的控制作用,TAR模型可有效地利用气象时序资料所隐含的时序分段相依性这一重要信息,限制了模型误差,保证了TAR模型预测性能的稳健性,提高了预测精度。该方法具有通用性,在各种气象非线性时序预测中具有广泛的实用价值。

门限自回归模型在海洋冰情预测中的应用

给出了建立门限自回归模型（ＴＡＲ） 的一套实用方法， 用作者提出的改进遗传算法可同时优化门限值和自回归系数，成功地解决了ＴＡＲ建模过程所涉及的大量复杂寻优工作这一难题。实例计算的结果说明了， 这套方法在海洋冰情预测中是可行的和有效的， 在各种自然灾害非线性时序动态预测中具有重要的理论意义和广泛的实用价值。

预测低温冷害的门限回归模型

提出用门限回归模型 (TR)来描述低温灾害指标变量在灾害状况与非灾害状况的突变性。研制了 TR建模的一套简便通用的方案 ,用笔者改进的遗传算法可同时优化门限值和回归系数 ,从而解决了 TR建模过程所涉及的大量复杂寻优工作这一难题 ,为 TR模型的广泛应用提供了有效工具。实例的计算结果说明了其可行性和有效性。该方案具有通用性 。

大坝安全监控的门限回归预测模型及其应用

大坝监测效应量在工作过程中受内部和外部因素的共同作用,经常出现跳跃、渐变、再跳跃等复杂周期变化,表现出高度的非线性,为建立常规的大坝安全监控预测模型带来了不少麻烦。借鉴门限自回归模型的门限思想,在常规回归模型中引入门限因子和门限值,利用提出的最佳拟合相关分析法确定门限因子和门限值,建立了门限回归模型。计算实例表明该方法用于大坝安全监控预测可以取得满意的效果。

服务业集聚、对外开放水平与地区经济增长——基于我国231个城市的门限回归模型检验

基于我国231个城市2003-2012年面板数据,分析开放经济条件下城市服务业集聚对经济增长的影响及差异,以对外开放水平作为门限变量构造门限回归模型,并进行实证检验。结果表明城市服务业集聚对经济增长的影响存在门限效应。在对外开放水平较低区间内,服务业集聚对经济增长具有不显著的正向推动作用;在对外开放水平较高区间内则具有非常不显著的负向作用;而在这两个区间之间,服务业集聚的经济增长效应非常显著。最后提出建议:主要分布在较低区间的内陆城市需加大力度提高对外开放水平,而主要分布在较高区间的沿海城市在提高对外开放水平的同时要提升本地区服务业竞争力,从而更好地发挥服务业集聚的经济增长效应。

基于自激励门限自回归模型的井灌水稻需水量预测

利用自激励门限自回归模型(SETAR)能够描述具有极限点和极限环的非线性系统及刻画幅频相依等非线性现象的特点,对三江平原井灌水稻各生育阶段需水量的长系列资料进行了分析,建立了SETAR(2,6,3,3)模型,采用9个参数有效地描述了水稻需水量各个生育期在多种气象及其他影响因子的作用下的周期变化的非线性复杂系统.经与实测值相比,精度较高,可在灌区规划管理与优化水稻灌溉制度中应用.

应用门限分位点回归模型估计条件VaR

在文献中,分位点回归模型是线性的,但是在实际中,这个假设不能很好地满足需要.为此提出了分位点回归的门限模型,用该模型实证分析了单只股票(浦东发展银行)的条件 VaR.选择了一种流动性风险指标作为条件,因此该条件 VaR 也可以看作是流动性调整的 VaR(La-VaR).经过实证分析发现,由门限分位点模型得到的结果能够更好地描述实际市场情况,也能更好地预测市场风险.

政府消费最优规模对私人消费的影响研究--基于门限面板回归模型的实证分析

本文采用门限面板回归模型对我国1978～2008年间29个省份(市)的面板数据进行实证分析,以检验政府消费性支出在促进私人消费和带动内需上是否存在Armey曲线效应。研究结果表明该命题在我国并不成立,即政府规模扩张并不会导致政府消费对私人消费挤入(促进)效应的大幅度下降或者逆转。其主要原因在于改革开放以来,政府规模高于17.74%的省份(市)主要集中在西部地区(如青海、宁夏、甘肃、陕西、新疆等地),这些地区和省份的经济发展水平以及基础设施建设相对落后,而与私人消费呈互补关系的公共物品和服务相对较为匮乏。政府消费规模扩张并不会直接导致政府消费与私人消费替代效应的进一步凸现,从而使得两者关系在某种程度上仍然保持互补关系,这同时说明改革开放以来中国的财政政策在很大程度上是有效的。

投影寻踪门限自回归模型在海洋冰情预测中的应用

为预测海洋冰情时序这类非线性动力系统,提出了投影寻踪门限自回归（PPTAR）模型。用自相关分析技术确定预测因于,构造了新的投影指标函数,用门限回归（TR）模型描述投影值与预测对象间的非线性关系,并用实码加速遗传算法优化投影指标函数和 TR模型参数。实例的计算结果表明,用PPTAR模型预测海洋冰情时序是可行和有效的。PPTAR模型简便、适用性强,克服了目前投影寻踪方法计算量大、编程实现困难的缺点,有助于投影寻踪方法的推广应用,为解抉非线性时序复杂殒测问题提供了新的途径。

地下水位动态预测的遗传门限回归模型

提出了用基于遗传算法的门限回归模型 (TR)描述地下水位及其影响因子之间复杂非线性关系的新方法。实例计算的结果说明 :通过门限值的控制作用 ,TR模型可以有效地限制模型误差 ,保证了模型预测性能的稳健性 ,提高了预测精度 ;该方法在其它非线性时序预测中具有广泛的实用价值。

基于遗传算法的门限自回归模型在海温预测中的应用

提出了建立门限自回归模型（ＴＡＲ）的一套简便通用的方法。用作者提出的改进遗传算法，可同时优化门限值和自回归系数，成功地解决了ＴＡＲ建模过程所涉及的大量复杂寻优工作这一难题，为ＴＡＲ模型的广泛应用提供了强有力的工具。实例计算的结果说明了这套方法的可行性和有效性，同时也说明了，通过门限值的控制作用，ＴＡＲ模型可以有效地利用如海洋资源所隐含的时序分段相依性这一重要信息，限制了模型误差，从而保证了ＴＡＲ模型预测性能的稳健性，提高了预测精度。该方法具有通用性。

岩溶裂隙水动态系统的门限自回归模型分析

以淄河北部岩溶裂隙水系统为例，运用门限自回归模型分析方法，在模拟分析岩溶裂隙水动态系统特征的基础上，探讨北方岩溶区不同类型含水岩溶裂隙介质系统的岩溶发育规律和含水特征。

我国股票市场周期性破灭型泡沫检验——基于门限自回归模型

根据Evans周期性破灭泡沫理论,利用了Enders和Siklos改进后的门限自回归模型,采用了Chan的条件最小二乘法对参数进行了估计,对股票市场泡沫进行了检验。样本区间为1996年1月到2009年2月,结果表明,上证综合指数月度数据的变化可以划分为存在泡沫和不存在泡沫的时期,且两个时期呈现交替出现的状态,我国股票市场存在周期性破灭的泡沫。