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联立方程模型参数的主成分压缩估计
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作者 胡俊航 童恒庆 《西南师范大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2018年第3期15-20,共6页
在外生变量设计矩阵X复共线时,证明了恰好识别的联立方程模型参数的间接最小二乘估计的均方误差变大的事实,为改善间接最小二乘估计的偏误,提出了参数的主成分压缩估计,并讨论了其优良的统计性质,数值模拟也验证了主成分压缩估计优于间... 在外生变量设计矩阵X复共线时,证明了恰好识别的联立方程模型参数的间接最小二乘估计的均方误差变大的事实,为改善间接最小二乘估计的偏误,提出了参数的主成分压缩估计,并讨论了其优良的统计性质,数值模拟也验证了主成分压缩估计优于间接最小二乘估计. 展开更多
关键词 联立方程模型 参数估计 间接最小二乘估计 主成分压缩估计
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